1. Persegi
  2. Ichimoku Balance Line tren mengikuti Strategi

Ichimoku Balance Line tren mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-25 14:32:23
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Ichimoku Balance Line adalah strategi mengikuti tren yang menggabungkan garis konversi dan garis dasar dari indikator Ichimoku Cloud dan EMA rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren. Ini memasuki posisi panjang ketika garis konversi melintasi di atas garis dasar dan harga berada di atas EMA 200 hari; menutup posisi ketika garis konversi melintasi di bawah garis dasar. Strategi ini menggabungkan beberapa indikator untuk menentukan arah tren, yang memungkinkan untuk secara efektif mengikuti tren dan mencapai keuntungan berlebih.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menggunakan indikator berikut:

  1. Garis Konversi: Titik tengah Saluran Donchian, mewakili tren harga jangka pendek, mirip dengan rata-rata bergerak 9 hari.

  2. Garis dasar: Titik tengah Saluran Donchian, yang mewakili tren harga jangka menengah, mirip dengan rata-rata bergerak 26 hari.

  3. Lagging Span: Rata-rata pergerakan displaced dari harga penutupan, periode displacement adalah 120 hari, digunakan untuk menentukan support dan resistance.

  4. Lead 1: Rata-rata garis konversi dan garis dasar, yang mewakili tren jangka panjang.

  5. Lead 2: Titik tengah Saluran Donchian 120 hari, mewakili tren jangka panjang.

  6. EMA200: Rata-rata bergerak eksponensial 200 hari yang menilai arah tren utama.

Ketika Garis Konversi melintasi di atas Garis Dasar, itu menandakan bahwa rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang, yang merupakan sinyal silang emas bullish yang menunjukkan tren menguat untuk pergi panjang.

Ketika Garis Konversi melintasi di bawah Garis Basis, itu adalah sinyal salib kematian yang menunjukkan bahwa tren menjadi lemah, dan posisi harus ditutup untuk stop loss.

Dengan menggabungkan sinyal silang dari beberapa rata-rata bergerak, strategi dapat secara efektif menentukan titik pembalikan tren untuk mengikuti tren.

Analisis Keuntungan

  1. Menggunakan beberapa rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren meningkatkan akurasi. Konversi dan penyeberangan garis dasar adalah sinyal perdagangan inti, sementara keselarasan Lead 1 dan 2 memvalidasi keandalan sinyal.

  2. Lagging Span dapat digunakan untuk mengkonfirmasi level support dan resistance, lebih meningkatkan waktu masuk.

  3. Menggunakan EMA200 untuk mengukur tren utama menghindari perdagangan yang salah karena koreksi jangka pendek.

  4. Periode Konversi dan Garis Dasar dapat dioptimalkan untuk menangkap titik pembalikan tren di berbagai kerangka waktu.

  5. Logika strategi adalah sederhana dan mudah diterapkan untuk perdagangan langsung.

Analisis Risiko

  1. Ketika garis konversi dan garis dasar bersilang, perhatikan keselarasan Lead 1 dan 2 untuk mengkonfirmasi sinyal.

  2. Indikator jangka panjang seperti EMA200 harus dimasukkan untuk menentukan tren utama.

  3. Strategi ini lebih bergantung pada tren, sehingga dapat menghasilkan sinyal yang salah dan stop loss di pasar yang bervariasi.

  4. Penyesuaian parameter melalui optimasi backtesting diperlukan untuk menghindari sinyal yang terlalu sensitif atau tertinggal dari periode Konversi dan Garis Dasar yang tidak tepat.

  5. Optimasi diperlukan pada jumlah periode rata-rata bergerak yang digunakan. Terlalu banyak dapat menyebabkan pemasangan kurva yang berlebihan.

Peluang Peningkatan

  1. Rata-rata bergerak lainnya seperti EMA 50 dan EMA 100 dapat diuji untuk mengkonfirmasi tren.

  2. Indikator volume harus mengkonfirmasi titik pembalikan tren dan menghindari breakout palsu.

  3. Langkah-langkah volatilitas seperti ATR dapat digunakan untuk secara dinamis menyesuaikan stop loss dan mengambil tingkat keuntungan.

  4. Backtest untuk menemukan kombinasi parameter optimal untuk periode Konversi dan Garis Dasar untuk sinyal yang lebih konsisten.

  5. Membangun aturan ukuran posisi untuk meningkatkan eksposur panjang dalam tren naik dan mengurangi eksposur dalam kondisi bergolak.

Ringkasan

Strategi Ichimoku Balance Line menangkap tren jangka menengah hingga jangka panjang dengan memasukkan sinyal pembalikan tren dari beberapa penyeberangan rata-rata bergerak. Dibandingkan dengan strategi indikator tunggal, strategi ini dapat menyaring sinyal palsu dan meningkatkan akurasi entri. Tetapi parameter perlu dioptimalkan, dan indikator tambahan dimasukkan untuk memastikan sinyal yang dapat diandalkan dan mengelola risiko. Dengan pengaturan yang disesuaikan dengan baik, frekuensi perdagangan seharusnya tidak terlalu tinggi, memungkinkan mengendarai ayunan panjang untuk keuntungan berlebih.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)

ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)

plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi