1. Persegi
  2. ATR Adjustable Trailing Stop Loss Strategi

ATR Adjustable Trailing Stop Loss Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-25 15:08:04
Tag:

img

Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk menghitung garis stop loss dinamis untuk pengendalian risiko.

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk menghitung garis stop loss dinamis. Ketika harga naik, garis stop loss akan naik dengan harga untuk mengunci keuntungan. Ketika harga turun, garis stop loss tetap tidak berubah untuk menghindari berhenti. Indikator ATR dapat mengukur volatilitas pasar dan risiko. Menggandakan dengan koefisien menghasilkan garis stop loss, sehingga mengendalikan eksposur risiko per perdagangan.

Prinsip-prinsip

Strategi ini menggunakan indikator ATR dan fungsi tertinggi untuk menghitung garis stop loss dinamis.

TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)

Di mana Atr adalah parameter periode ATR, Hhv adalah parameter periode lookback dari fungsi tertinggi, dan Mult adalah koefisien ATR.

Logikanya adalah untuk pertama kali menghitung nilai ATR, kemudian mengalikannya dengan koefisien Mult untuk mendapatkan kisaran zona buffer stop loss. Kemudian gunakan fungsi tertinggi untuk menemukan tertinggi tertinggi dalam periode Hhv yang lalu, dan mengurangi zona buffer stop loss untuk mendapatkan garis stop loss dinamis TS.

Ketika harga naik, tertinggi tertinggi akan terus diperbarui, mendorong garis stop loss untuk bergerak ke atas dan mengunci keuntungan.

Keuntungan

  1. Stop loss dinamis untuk mengambil keuntungan tepat waktu

Garis stop loss menyesuaikan secara dinamis untuk melacak titik tertinggi setelah harga naik, memungkinkan pengambilan keuntungan yang tepat waktu.

  1. Hindari stop loss yang tidak perlu

Garis stop loss tetap dapat dengan mudah dipicu oleh pullback normal atau stop over tight. Strategi ini menjaga stop loss tidak berubah selama penurunan harga untuk menghindari stop yang tidak perlu.

  1. Rentang stop loss yang dapat disesuaikan

Dengan menyesuaikan periode ATR dan parameter multiplier, sensitivitas pengaturan stop loss dapat dikontrol untuk berbagai derajat stop.

  1. Risiko yang dapat dikendalikan

ATR secara dinamis menghitung rentang stop loss, memungkinkan rentang stop loss yang wajar sesuai dengan volatilitas pasar untuk pengendalian risiko per perdagangan.

Risiko

  1. Stop loss terlalu agresif saat volatilitas tinggi

Ketika volatilitas memuncak, ATR naik dengan cepat dan mendorong garis stop loss dengan cepat, meningkatkan kemungkinan berhenti yang tidak perlu.

  1. Sulit untuk beradaptasi dengan perubahan tajam

Strategi ini berjuang untuk beradaptasi dengan pembalikan tajam.

  1. Optimasi yang sulit

Mengoptimalkan periode ATR, periode tertinggi dan parameter multiplier bersama-sama bisa menjadi tantangan.

Optimalisasi

  1. Optimalkan Periode ATR

Meningkatkan periode ATR untuk mengurangi penyesuaian jalur perhentian yang terlalu sering, tetapi dengan biaya kerugian yang lebih besar per perhentian.

  1. Optimalkan periode tertinggi

Meningkatkan periode tertinggi untuk membuat garis lebih stabil, tapi keseimbangan kecepatan pelacakan.

  1. Uji koefisien ATR yang berbeda

Pilih perkalian ATR yang tepat sesuai dengan karakteristik instrumen. perkalian yang lebih besar memperluas stop, yang lebih kecil mengurangi kerugian per stop.

  1. Tambahkan filter tren

Menambahkan filter tren mengurangi kemungkinan berhenti dipicu oleh pembalikan.

Ringkasan

Strategi ini memiliki keuntungan dari stop yang dinamis dan risiko yang dapat dikendalikan. Ini sesuai dengan pasar tren tetapi berhati-hatilah terhadap lonjakan volatilitas dan optimasi parameter yang sulit. Dengan pengaturan yang tepat, optimasi dan teknik tambahan, ini dapat diterapkan untuk perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)

Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")

TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)

plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")

Buy  = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)

if Buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
if Sell
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi