Strategi trailing stop loss ATR yang dapat disesuaikan
ChaoZhang
Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk menghitung garis stop loss dinamis untuk tujuan pengendalian risiko.
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk menghitung stop loss line yang dinamis. Ketika harga naik, stop loss line akan naik seiring dengan kenaikan harga, untuk mencapai penguncian keuntungan. Ketika harga turun, stop loss line tetap tidak berubah, untuk menghindari stop loss keluar.
Prinsip
Strategi ini menggunakan indikator ATR dan kombinasi fungsi Highest untuk menghitung garis stop loss dinamis. Rumus perhitungan spesifik adalah sebagai berikut:
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)
Di antaranya, Atr mewakili parameter siklus ATR, Hhv mewakili fungsi pencarian siklus tertinggi, dan Mult mewakili faktor ATR.
Rumus ini dihitung dengan menghitung nilai ATR, kemudian dikalikan dengan faktor Mult untuk mendapatkan area stop loss. Kemudian mencari nilai tertinggi dalam periode Hhv sebelumnya dengan fungsi Highest, kemudian mengurangi area stop loss untuk mendapatkan garis stop loss yang dinamis.
Ketika harga naik, harga tertinggi akan terus berinovasi tinggi, sehingga mendorong Stop Loss Line bergerak ke atas, untuk mengunci keuntungan. Ketika harga turun, Stop Loss Line akan mempertahankan titik tinggi sebelumnya, menghindari Stop Loss Exit.
Keunggulan
- Stop Loss Dinamis, Kunci Keuntungan tepat waktu
Garis stop loss dalam strategi ini adalah perubahan dinamis, dapat melacak titik tertinggi setelah kenaikan harga, dan memungkinkan penguncian keuntungan yang tepat waktu. Lebih menguntungkan daripada stop loss tetap.
- Mencegah Kerusakan yang Tidak Perlu
Ketika harga mengalami retracement normal atau stop loss terlalu padat, stop loss yang tetap dapat dipicu untuk menghentikan perdagangan. Strategi ini dapat menjaga stop loss tetap sama ketika harga turun, dan menghindari stop loss yang tidak perlu.
- Stop loss yang dapat disesuaikan
Dengan mengatur parameter siklus ATR dan parameter faktor, sensitivitas penyesuaian garis stop dapat dikontrol untuk mencapai berbagai tingkat stop.
- Risiko yang Dapat Dikendalikan
Jangkauan garis stop loss dihitung secara dinamis oleh ATR, yang dapat mengatur lebar stop loss yang wajar berdasarkan volatilitas pasar, sehingga mengontrol setiap celah risiko.
Risiko
- Terlalu Radikal untuk Bertahan di Saat Keadaan Bergolak
ATR akan naik dengan cepat ketika terjadi fluktuasi besar di pasar, dan stop loss juga akan naik dengan cepat, meningkatkan probabilitas stop loss yang tidak perlu. Pada saat ini, parameter siklus ATR perlu disesuaikan dengan tepat, mengurangi sensitivitas penyesuaian stop loss.
- Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meminimalisir risiko.
Strategi ini sulit untuk menanggapi pergeseran pasar yang signifikan, di mana garis stop loss mungkin terlalu terlambat, dan risiko penghindaran posisi harus dikurangi pada waktunya.
- Parameter yang lebih sulit untuk dioptimalkan
Periode ATR, siklus tertinggi dan parameter faktor memerlukan optimasi komprehensif, dan lebih sulit untuk dioptimalkan. Disarankan untuk menggunakan tes kombinasi multi-kombinasi dengan optimasi langkah demi langkah.
Optimalkan Pikiran
- Optimalkan parameter siklus ATR
Peningkatan parameter siklus ATR yang tepat dapat mengurangi penyesuaian garis stop loss yang terlalu sering, tetapi akan meningkatkan kerugian tunggal.
- Optimalkan parameter siklus tertinggi
Meningkatkan parameter periodik tertinggi dapat membuat garis stop loss lebih stabil, tetapi perlu untuk mengimbangi kecepatan pelacakan.
- Uji faktor ATR yang berbeda
Pilihlah faktor ATR yang sesuai sesuai dengan karakteristik varietas yang berbeda, dengan faktor yang lebih besar akan menghentikan kerugian, dan faktor yang lebih kecil akan mengurangi kerugian tunggal.
- Tergabung dengan trend indicator
Kombinasi dengan indikator tren untuk membantu pengambilan keputusan, dapat mengurangi probabilitas bahwa stop loss akan dibalik.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan memiliki keuntungan dari stop loss yang dinamis, risiko yang dapat dikendalikan, dan berlaku untuk situasi tren. Namun, perlu berhati-hati untuk mencegah risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi tajam, sementara parameter yang sulit untuk dioptimalkan. Dengan pengaturan dan pengoptimalan parameter yang masuk akal, serta analisis teknis tambahan, strategi ini dapat digunakan untuk perdagangan nyata.
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)
Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)
plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")
Buy = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")