1. Persegi
  2. Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-25 15:14:35
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda adalah strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar dengan membandingkan dua rata-rata bergerak dari periode yang berbeda dan menghasilkan sinyal beli dan jual ketika rata-rata menyeberang.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menggunakan 20-periode dan 50-periode eksponensial bergerak rata-rata (EMA) untuk menentukan tren pasar.

  1. Menghitung EMA 20 periode dan EMA 50 periode.
  2. Ketika 20-periode EMA melintasi di atas 50-periode EMA, pasar dianggap naik dan posisi panjang dapat diambil.
  3. Ketika 20-periode EMA melintasi di bawah 50-periode EMA, pasar dianggap dalam downtrend dan posisi pendek dapat diambil.
  4. Jika sudah long, tutup long ketika EMA 20 periode melintasi di bawah EMA 50 periode.
  5. Jika sudah short, tutup short saat EMA 20 periode melintasi di atas EMA 50 periode.

Dengan logika ini, strategi EMA ganda mampu mengikuti perubahan tren secara dinamis, menyesuaikan posisi untuk memaksimalkan keuntungan selama tren.

Analisis Keuntungan

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda memiliki keuntungan berikut:

  1. Sederhana untuk diterapkan. Hanya perbandingan antara dua rata-rata yang diperlukan, tanpa prediksi atau pemodelan yang kompleks.

  2. Mengikuti tren pasar, menghindari perdagangan melawan tren. Menggunakan kemampuan pelacakan tren rata-rata bergerak untuk hanya memasuki pasar ketika tren jelas.

  3. Stop loss otomatis untuk pengendalian risiko.

  4. Makeup kehilangan perdagangan, menangkap naik kembali setelah stop loss ketika tren berubah naik lagi.

  5. Parameter yang fleksibel, dapat disesuaikan, periode MA dapat disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.

  6. Tingkat pemanfaatan modal tinggi. Sering menyesuaikan posisi berdasarkan tren, menjaga modal sepenuhnya dimanfaatkan.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Biaya perdagangan yang sering terjadi.

  2. Sinyal palsu di pasar yang terikat rentang. moving average dapat menyeberang beberapa kali di pasar bergolak, menyebabkan kerugian.

  3. Pengaturan parameter kritis. Pengaturan stop loss atau take profit yang tidak memadai dapat menyebabkan kerugian.

  4. Tidak mampu merespons peristiwa angsa hitam, indikator teknis memiliki kemampuan terbatas untuk menangkap peristiwa ekstrem.

  5. Strategi Double MA tidak mengidentifikasi titik kritis.

Untuk mengelola risiko, metode seperti optimasi parameter, menambahkan filter, stop loss, ukuran posisi berdasarkan penilaian risiko dapat diterapkan.

Arah Peningkatan

Strategi rata-rata bergerak ganda dapat ditingkatkan dalam beberapa aspek:

  1. Mengoptimalkan parameter MA untuk pasar yang berubah. Uji kombinasi MA jangka pendek dan panjang yang berbeda untuk menemukan yang paling sesuai dengan lingkungan saat ini.

  2. Tambahkan filter volume untuk menghindari kebocoran palsu.

  3. Masukkan indikator lain untuk validasi sinyal. Keandalan yang lebih tinggi ketika indikator seperti MACD, Stochastic dll sejajar dengan MA crossover.

  4. Tingkatkan stop loss saat volatilitas meningkat untuk menghindari exit prematur.

  5. Mengoptimalkan manajemen modal. Menentukan ukuran posisi berdasarkan risiko untuk membatasi kerugian pada perdagangan tunggal.

  6. Menggunakan logika entri yang berbeda untuk tren vs pasar yang terikat rentang.

Kesimpulan

Double moving average crossover adalah strategi yang sangat tipikal dan praktis untuk mengikuti tren. Ini memiliki keuntungan penerapan yang mudah, mengikuti tren, stop loss otomatis, membuat kehilangan perdagangan dll, menjadikannya sangat cocok untuk perdagangan posisi jangka menengah / panjang. Kita juga harus memperhatikan risiko seperti over-trading dan sinyal palsu. Ini dapat ditingkatkan melalui penyesuaian parameter, menambahkan filter dan manajemen modal yang tepat. Untuk pedagang yang ingin naik tren, ini adalah strategi yang sederhana namun solid.

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)

ema20 =  ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)

long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50

longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]


plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)

start = timestamp(2015,6,1,0,0)

end = timestamp(2019,6,1,0,0)

if true
    strategy.entry("Long" ,strategy.long,  when = longcondition)
    strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)



strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi