Strategi rata-rata pergerakan jalur ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi crossover moving averages. Strategi ini menggunakan crossover moving averages untuk membeli dan menjual saham. Strategi ini sederhana, praktis, dan dapat digunakan untuk perdagangan jangka panjang dan menengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menggunakan indeks moving average (EMA) 20 periode dan 50 periode untuk menentukan tren pasar. Logika spesifiknya adalah:
- Hitung 20 siklus EMA dan 50 siklus EMA.
- Ketika 20 siklus EMA di atas 50 siklus EMA, dianggap sebagai pasar dalam tren naik, dapat dibeli.
- Ketika 20 siklus EMA melewati 50 siklus EMA, pasar dianggap dalam tren turun dan dapat dijual.
- Setelah membeli, jika 20 siklus EMA kembali melewati 50 siklus EMA, harus segera dijual, stop loss.
- Setelah dijual, jika 20 siklus EMA kembali memakai 50 siklus EMA, Anda harus segera membeli, memastikan Anda tidak kehilangan poin pembelian.
Dengan logika seperti itu, strategi linier dua jalur dapat melacak perubahan tren pasar, menyesuaikan posisi secara dinamis, dan mencapai tujuan untuk melacak pasar untuk mendapatkan keuntungan.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi dua jalur ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Operasi sederhana dan mudah diterapkan. Hanya perlu menghitung dan membandingkan hubungan ukuran antara dua garis rata-rata, tidak perlu prediksi dan pemodelan yang rumit.
Ikuti tren pasar, hindari operasi berlawanan pasar yang dipaksakan. Gunakan fitur pelacakan tren garis rata, dan masuk hanya jika tren jelas.
Stop loss otomatis, pengendalian risiko. Jika pasar tiba-tiba berbalik, Anda dapat menghentikan kerugian dengan cepat dan melindungi uang Anda.
Jika pasar kembali bullish setelah stop loss, Anda juga bisa mendapatkan kembali.
Parameternya fleksibel dan mudah diterapkan. Parameter rata-rata dapat disesuaikan untuk lingkungan pasar yang berbeda.
Efisiensi penggunaan dana yang tinggi. Mengikuti tren dan beralih posisi, menjaga efisiensi penggunaan dana yang maksimal.
Analisis risiko
Ada beberapa risiko dari strategi dua jalur ini:
Sering bertransaksi, mudah dikonsumsi oleh biaya transaksi. Seringnya persilangan garis ganda dapat menyebabkan terlalu sering bertransaksi.
Banyak sinyal palsu di pasar yang bergoyang. Garis rata-rata dalam situasi yang bergoyang dapat menghasilkan beberapa persilangan palsu yang menyebabkan kerugian.
Pengaturan parameter yang masuk akal sangat penting. Pengaturan parameter yang tidak tepat, stop loss yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat menyebabkan kerugian.
Kejadian yang tidak terduga sulit untuk ditangani. Dalam kasus Black Swan yang serius, indikator teknis sulit untuk ditangani dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Melewatkan titik-titik kunci di pasar. Strategi garis ganda tidak dapat menilai titik-titik kunci dukungan dan titik-titik kunci perlawanan di pasar.
Untuk risiko di atas, kita dapat melakukan pengendalian risiko dengan cara menetapkan parameter optimasi, menggabungkan sinyal filter indikator lainnya, mengatur stop loss, dan menggunakan manajemen dana.
Arah optimasi
Strategi dua jalur dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter rata-rata untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda. Anda dapat menguji kombinasi rata-rata jangka pendek dan jangka panjang yang berbeda untuk menemukan satu set parameter yang sesuai dengan pasar saat ini.
Tambahkan indikator lalu lintas untuk melakukan pemfilteran sinyal. Misalnya, meminta lalu lintas untuk diperbesar saat terobosan, untuk menghindari terobosan yang tidak terobosan.
Dalam kombinasi dengan indikator lain untuk memverifikasi sinyal. Sebagai contoh MACD, Stochastic dan indikator lain yang sesuai dengan arah garis rata-rata, sinyal entri lebih dapat diandalkan.
Secara dinamis menyesuaikan stop loss amplitudo. Ketika fluktuasi meningkat, Anda dapat dengan tepat melebarkan jangkauan stop loss, mengurangi probabilitas virtual stop loss yang dipicu.
Strategi pengelolaan dana yang optimal. Misalnya, setelah melakukan penilaian risiko, tentukan ukuran posisi yang wajar untuk menghindari kerugian tunggal yang terlalu besar.
Logika entri yang berbeda digunakan untuk membedakan antara pasar tren dan pasar bergolak. Di pasar bergolak, kondisi entri dapat diperketat, menunggu kesempatan entri yang lebih andal.
Meringkaskan
Strategi garis lurus dua jalur adalah strategi pelacakan tren yang sangat tipikal dan praktis. Ini memiliki keunggulan seperti operasi yang mudah, mengikuti tren, stop loss otomatis, dan pengembalian kerugian, sangat cocok untuk perdagangan posisi jangka panjang. Kita juga harus memperhatikan adanya perdagangan yang sering terjadi, mudah menghasilkan sinyal palsu, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)
long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)
start = timestamp(2015,6,1,0,0)
end = timestamp(2019,6,1,0,0)
if true
strategy.entry("Long" ,strategy.long, when = longcondition)
strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)