1. Persegi
  2. Strategi Arah Lilin Dinamis

Strategi Arah Lilin Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-25 16:57:05
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menentukan arah lilin di masa depan dengan menganalisis harga penutupan relatif terhadap harga pembukaan N lilin di masa lalu.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah:

  1. Atur parameter NUM_CANDLES untuk menentukan jumlah lilin yang akan dianalisis.

  2. Tentukan fungsi candle_dir untuk menentukan arah dari satu lilin. close>open adalah bullish, close

  3. Tentukan fungsi count_candles untuk menghitung jumlah lilin dengan arah tertentu di lilin NUM_CANDLES sebelumnya.

  4. Hitung jumlah lilin bullish, bearish dan netral di lilin NUM_CANDLES yang lalu, simpan di ups, dns, neu.

  5. Tentukan indikator indic, nilainya sama dengan ups-dns plus/minus neu.

  6. Tentukan entri panjang/pendek berdasarkan indikator indikasi.

Dengan menganalisis arah lilin dari sejumlah lilin tertentu, strategi ini memperkirakan probabilitas arah lilin di masa depan untuk keputusan perdagangan.

Analisis Keuntungan

  1. Logika strategi jelas dan mudah dipahami, ditafsirkan dan diverifikasi.

  2. Hanya data lilin yang dibutuhkan, mengurangi biaya komputasi.

  3. Mudah untuk menyesuaikan sensitivitas dengan mengatur parameter NUM_CANDLES.

  4. Terapkan pada semua produk dan kerangka waktu, kemampuan beradaptasi yang tinggi.

  5. Mudah untuk mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi terbaik.

Analisis Risiko

  1. Tidak mampu menangani pasar yang terikat rentang, dapat menyebabkan over-trading.

  2. Periode sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan keterlambatan sinyal, NUM_CANDLES perlu disetel dengan hati-hati.

  3. Tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tren, risiko kerugian dalam perubahan tren.

  4. Dampak biaya perdagangan perlu dipertimbangkan untuk menghindari perdagangan yang berlebihan.

  5. Hati-hati dengan overfit dalam optimasi parameter, memerlukan verifikasi multi-pasar.

Arahan Optimasi

  1. Pertimbangkan untuk menambahkan stop loss ke limit loss.

  2. Gabungkan dengan indikator tren untuk menghindari perdagangan kontra-tren.

  3. Meningkatkan ukuran sampel atau menggunakan kerangka waktu yang lebih pendek untuk meningkatkan stabilitas.

  4. Pertimbangkan komposit multi-pasar untuk meningkatkan tingkat kemenangan.

  5. Menggunakan pembelajaran mesin untuk optimasi parameter otomatis.

Kesimpulan

Strategi ini menentukan arah perdagangan dengan menganalisis arah lilin, dengan logika yang jelas dan sederhana. Sensitivitas dapat dikendalikan melalui penyesuaian parameter. Keuntungannya adalah kesederhanaan, persyaratan rendah, dan kemampuan beradaptasi yang luas, tetapi beberapa risiko ada dan optimasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan stabilitas. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pendekatan sederhana dan praktis untuk perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Refined CandleCounter Strategy by origo", overlay=true)

// how many candles to count
NUM_CANDLES = 7

// determine candle direction
candle_dir = close > open ? 1 : (round(close-open) == 0 ? 0 : -1)

// return # of candles with a given direction
count_candles(dir, max) =>
    count = 0
    for i = 0 to max
        if candle_dir[i] == dir
            count := count + 1
    count

ups = count_candles(1, NUM_CANDLES)
dns = count_candles(-1, NUM_CANDLES)
neu = count_candles(0, NUM_CANDLES)

indic = ups-dns


if indic > 0
    indic := indic+neu
else
    indic := indic-neu

plotarrow(neu, title="UP vs DN")

longCondition = (indic) > 0
shortCondition = (indic) <= 0

strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when = longCondition and not shortCondition)
strategy.entry("sell", strategy.short, 1, when = shortCondition and not longCondition)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi