1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Breakout Akumulasi bertahap

Strategi Perdagangan Breakout Akumulasi bertahap

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-25 17:34:41
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Perdagangan Penembusan Akumulasi bertahap bertujuan untuk mengidentifikasi fase akumulasi dan distribusi potensial di pasar menggunakan prinsip-prinsip analisis Wyckoff, dilengkapi dengan deteksi pola spring dan upthrust, untuk mencari peluang pembelian dan penjualan potensial.

Logika Strategi

  1. Gunakan crossover rata-rata bergerak dengan panjang yang berbeda untuk mengidentifikasi fase akumulasi dan distribusi. Ketika harga penutupan melintasi di atas MA panjang AccumulationLength, ini menunjukkan fase akumulasi. Ketika harga penutupan melintasi di bawah MA panjang DistributionLength, ini menunjukkan fase distribusi.

  2. Gunakan crossover rata-rata bergerak dengan panjang yang berbeda untuk mengidentifikasi pola spring dan upthrust. Ketika harga rendah melintasi di atas MA panjang SpringLength, itu menunjukkan spring. Ketika harga tinggi melintasi di bawah MA panjang UpthrustLength, itu menunjukkan upthrust.

  3. Pergi panjang ketika musim semi diamati selama fase akumulasi. Pergi pendek ketika dorongan naik diamati selama fase distribusi.

  4. Tentukan tingkat stop loss. Stop loss panjang ditetapkan pada close * (1 - Stop Percentage%). Stop loss pendek ditetapkan pada close * (1 + Stop Percentage%).

  5. Gambar bentuk pada grafik untuk menunjukkan pola akumulasi, distribusi, pegas dan dorongan ke atas yang teridentifikasi untuk pengenalan visual yang mudah.

Analisis Keuntungan

  1. Mengidentifikasi fase akumulasi dan distribusi menggunakan analisis Wyckoff meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.

  2. Konfirmasi sinyal dengan pola pegas dan upthrust memberikan validasi lebih lanjut.

  3. Stop loss membantu mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

  4. Anotasi grafik dengan jelas mengungkapkan seluruh proses penggulungan harga.

  5. Parameter yang dapat disesuaikan membuat strategi ini dapat dioptimalkan di pasar dan kerangka waktu.

Analisis Risiko

  1. Whipsaws dapat menghasilkan sinyal palsu selama aksi harga bergolak.

  2. Musim semi dan pendorong dapat gagal sesekali.

  3. Stop loss yang diambil bisa meningkatkan kerugian.

  4. Parameter yang tidak kompatibel untuk pasar yang berbeda dapat menyebabkan sinyal yang salah.

  5. Sistem mekanik tidak memiliki kontrol discretionary yang fleksibel.

Arahan Optimasi

  1. Uji kombinasi parameter optimal di pasar dan kerangka waktu.

  2. Pertimbangkan untuk memasukkan volume untuk konfirmasi sinyal.

  3. Tetapkan stop dinamis berdasarkan volatilitas pasar.

  4. Sertakan faktor-faktor dasar untuk menghindari sinyal pada peristiwa besar.

  5. Terapkan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara dinamis.

Ringkasan

Strategi Trading Breakout Akumulasi bertahap mengintegrasikan analisis Wyckoff, moving average, pengenalan pola dan teknik lain untuk secara efektif mengidentifikasi aksi harga coiling dan menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini memiliki sinyal yang dapat diandalkan, risiko terkendali, visual yang jelas dan keuntungan lainnya. Sebagai sistem mekanis, kebijaksanaan dan kemampuan beradaptasi perlu ditingkatkan. Optimasi masa depan melibatkan optimasi parameter, konfirmasi volume, peningkatan stop loss, filter fundamental dan banyak lagi.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © deperp

//@version=5
strategy("Wyckoff Range Strategy",  overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent)

// Input Variables
AccumulationLength = input(32, "Accumulation")
DistributionLength = input(35, "Distribution")
SpringLength = input(10, "Spring")
UpthrustLength = input(20, "Upthrust")
stopPercentage = input(10, "Stop Percentage")

// Accumulation Phase
isAccumulation = ta.crossover(close, ta.sma(close, AccumulationLength))

// Distribution Phase
isDistribution = ta.crossunder(close, ta.sma(close, DistributionLength))

// Spring and Upthrust
isSpring = ta.crossover(low, ta.sma(low, SpringLength))
isUpthrust = ta.crossunder(high, ta.sma(high, UpthrustLength))

// Strategy Conditions
enterLong = isAccumulation and isSpring
exitLong = isDistribution and isUpthrust

enterShort = isDistribution and isUpthrust
exitShort = isAccumulation and isSpring

// Entry and Exit Conditions
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (exitLong)
    strategy.close("Long")

if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Stop Loss
stopLossLevelLong = close * (1 - stopPercentage / 100)
stopLossLevelShort = close * (1 + stopPercentage / 100)
strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=stopLossLevelLong)
strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=stopLossLevelShort)

// Plotting Wyckoff Schematics
plotshape(isAccumulation, title="Accumulation Phase", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Accumulation")
plotshape(isDistribution, title="Distribution Phase", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Distribution")
plotshape(isSpring, title="Spring", location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.triangleup)
plotshape(isUpthrust, title="Upthrust", location=location.abovebar, color=color.orange, style=shape.triangledown)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi