1. Persegi
  2. Breakout Scalper - Menangkap Perubahan Tren dengan Cepat

Breakout Scalper - Menangkap Perubahan Tren dengan Cepat

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-25 17:58:11
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Scalper Breakout adalah strategi perdagangan breakout yang memanfaatkan rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk mengidentifikasi perubahan tren. Strategi ini mengatur entry stop dan trailing exit stop untuk manajemen risiko. Strategi ini menutup posisi secara manual ketika pasar melangkah ke samping.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan jendela cepat dan jendela lambat. Periode default masing-masing 13 dan 52. Jendela cepat menangkap tren jangka pendek sementara jendela lambat menentukan arah pasar secara keseluruhan. Harga tengah dari dua jendela dipetakan. Ketika harga pertengahan cepat melintasi harga pertengahan lambat, tren naik mungkin terbentuk. Ketika harga pertengahan cepat melintasi di bawah yang lambat, tren penurunan mungkin dimulai.

Ketika harga pertengahan cepat di atas harga pertengahan lambat, dan harga instan juga di atas harga pertengahan cepat, sinyal beli dihasilkan. entry stop ditempatkan pada harga tertinggi jendela lambat. ketika harga pertengahan cepat di bawah yang lambat, dan harga instan di bawah harga pertengahan cepat, sinyal jual dipicu, dengan entry stop pada harga terendah jendela lambat.

Selain itu, exit stop didefinisikan untuk pengendalian risiko. long exit stop adalah maksimum dari jendela cepat dan lambat harga terendah. short exit stop adalah min dari jendela cepat dan lambat harga tertinggi. hal ini memastikan stop ditempatkan di luar arah tren saat ini untuk mitigasi risiko.

Posisi ditutup ketika kondisi masuk tidak lagi berlaku, menghindari kerugian yang tidak perlu selama pasar sampingan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini meliputi:

  1. Dengan cepat menangkap perubahan tren yang cocok untuk aset yang tidak stabil.

  2. Pengelolaan risiko yang efektif melalui berhenti yang wajar. Stop memungkinkan keluar tepat waktu untuk mengendalikan kerugian.

  3. Logika sederhana dan jelas berdasarkan rata-rata bergerak dan berhenti.

  4. Parameter dapat disetel dan lebih banyak indikator dapat ditambahkan.

Analisis Risiko

Risiko utama adalah:

  1. Jendela cepat rentan terhadap kebisingan.

  2. Jendela lambat, titik balik mungkin terdeteksi terlambat.

  3. Stop terlalu dekat dengan pasar. Stop berdasarkan langsung pada harga jendela mungkin terlalu ketat.

  4. Pasar samping mengarah ke whipsaws. Pasar bergolak menghasilkan sinyal palsu.

Pengurangan:

  1. Optimalkan jendela cepat dan tambahkan filter.

  2. Meningkatkan jendela lambat dan menambahkan indikator konfirmasi.

  3. Buffer berhenti dari harga pasar.

  4. Menyadari sisi dan menghindari sinyal.

Peluang Optimalisasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam beberapa aspek:

  1. Optimalkan periode jendela untuk aset yang berbeda.

  2. Tambahkan ukuran posisi untuk kontrol risiko yang lebih baik.

  3. Mengimplementasikan mekanisme mengambil keuntungan.

  4. Tambahkan lebih banyak filter untuk menciptakan sinyal yang kuat.

  5. Sertakan deteksi pola seperti segitiga dan divergensi.

  6. Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter.

Kesimpulan

Breakout Scalper bertujuan untuk menangkap perubahan tren dengan cepat berdasarkan penyeberangan rata-rata bergerak cepat dan lambat. Ini cocok untuk pasar yang tidak stabil seperti emas. Stop menyediakan manajemen risiko. Logika sederhana membuatnya mudah dipahami dan dioptimalkan. Risiko dan peningkatan yang diidentifikasi menawarkan cara untuk meningkatkan strategi lebih lanjut. Secara keseluruhan, ini adalah sistem perdagangan tren yang efisien yang dapat disempurnakan menjadi pendekatan yang kuat.

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Breakout Scalper", overlay=true)

fast_window = input(title="Fast Window",  defval=13, minval=1)
slow_window = input(title="Slow Window",  defval=52, minval=1)
instant_period = input(title="Instant Period",  defval=3, minval=1)

fast_low = lowest(fast_window)
fast_high = highest(fast_window)
fast_mid = (fast_low + fast_high) / 2

slow_low = lowest(slow_window)
slow_high = highest(slow_window)
slow_mid = (slow_low + slow_high) / 2

instant_price = ema(close, instant_period)

plot(instant_price, title="Instant Price", color=black, transp=50)
fp = plot(fast_mid, title="Fast Mid", color=green)
sp = plot(slow_mid, title="Slow Mid", color=red)
fill(fp, sp, color=(fast_mid > slow_mid ? green : red))

is_buy_mode = (instant_price > fast_mid) and (fast_mid > slow_mid)
is_sell_mode = (instant_price < fast_mid) and (fast_mid < slow_mid)
entry_color = is_buy_mode ? green : (is_sell_mode ? red : na)
exit_color = is_buy_mode ? red : (is_sell_mode ? green : na)

entry_buy_stop = slow_high
entry_sell_stop = slow_low
exit_buy_stop = max(fast_low, slow_low)
exit_sell_stop = min(fast_high, slow_high)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=entry_buy_stop, when=is_buy_mode)
strategy.exit("stop", "long", stop=exit_buy_stop)
strategy.entry("short", strategy.short, stop=entry_sell_stop, when=is_sell_mode)
strategy.exit("stop", "short", stop=exit_sell_stop)
strategy.close("long", when=(not is_buy_mode))
strategy.close("short", when=(not is_sell_mode))

entry_buy_stop_color = (strategy.position_size == 0) ? (is_buy_mode ? green : na) : na
plotshape(entry_buy_stop, location=location.absolute, color=entry_buy_stop_color, style=shape.circle)
entry_sell_stop_color = (strategy.position_size == 0) ? (is_sell_mode ? red : na) : na
plotshape(entry_sell_stop, location=location.absolute, color=entry_sell_stop_color, style=shape.circle)
exit_buy_stop_color = (strategy.position_size > 0) ? red : na
plotshape(exit_buy_stop, location=location.absolute, color=exit_buy_stop_color, style=shape.xcross)
exit_sell_stop_color = (strategy.position_size < 0) ? green : na
plotshape(exit_sell_stop, location=location.absolute, color=exit_sell_stop_color, style=shape.xcross)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi