Strategi terobosan daya rata-rata bergerak panjang dan pendek
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada garis rata-rata, indikator ATR, dan Brin band untuk melakukan penilaian kosong, dan menggabungkan indikator kekuatan untuk mencapai perdagangan terobosan, termasuk dalam kategori strategi terobosan.
Prinsip Strategi
Perhitungan garis tengah, garis atas, dan garis bawah dalam pita Brin. Garis tengah adalah garis rata-rata sma yang dekat, dan garis atas dan bawah adalah garis tengah negatif stdDev standar.
Hitung ATR cepat dan ATR lambat. Parameter ATR cepat adalah 20 dan ATR lambat adalah 50.
Indikator kekuatan komputasi XFORCE, untuk volume*(close-previous close) yang terkumpul. Menghitung EMA cepat dan EMA lambat XFORCE.
Untuk menentukan sinyal multihead: cepat XFORCE di atas XFORCE lambat, dan ATR cepat> ATR lambat, dan harga close> harga open.
Untuk menentukan sinyal kosong: XFORCE cepat di bawah XFORCE lambat, dan ATR cepat > ATR lambat, dan harga tutup < harga bukaan.
Ketika memicu sinyal multihead, lakukan lebih banyak, dan ketika memicu sinyal kosong, lakukan kosong.
Analisis Keunggulan Strategi
Garis rata memberikan penilaian tren, dan Blink memberikan titik jual beli.
Indikator ATR menilai fluktuasi pasar, memungkinkan perdagangan fluktuasi.
Indikator kekuatan menentukan arah kekuatan, mencapai terobosan kekuatan.
Ini adalah kombinasi dari beberapa indikator untuk memberikan penilaian yang lebih menyeluruh.
Peraturan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami.
Hasil penghitungan berjalan dengan baik dan stabil.
Analisis Risiko Strategi
Blink band yang terlalu lebar atau terlalu sempit akan menghasilkan sinyal yang salah.
Parameter ATR tidak diatur dengan benar, sehingga tidak dapat menangkap fluktuasi pasar.
Indikator kekuatan terbatas, tidak dapat menentukan apakah tren sebenarnya telah berbalik.
Komposisi multi-indikator, penyesuaian parameter dan alokasi berat sangat sulit.
“Kalau tidak ada sinyal, kita bisa melakukan penembakan”, kata dia.
Penarikan mungkin lebih besar dan dapat dikendalikan dengan stop loss.
Arah optimasi strategi
Optimalkan parameter Brin untuk menyesuaikan dengan siklus dan karakteristik saham yang berbeda.
Optimalkan parameter ATR untuk menangkap fluktuasi pasar.
Menambahkan indikator tren seperti MACD, memberikan pemeriksaan tren.
Menambahkan strategi stop loss, seperti pelacakan dan pengendalian stop loss.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin yang menggunakan AI untuk menilai sinyal reversal.
Kombinasi multi-siklus, penilaian komprehensif dari siklus yang berbeda, mengurangi tingkat kesalahan penilaian.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan garis rata-rata, ATR, Brin Belt dan Indikator Kekuatan, membentuk satu set yang lebih lengkap sistem perdagangan terobosan. Dengan optimasi parameter, memperkenalkan indikator penilaian tren untuk konfirmasi, meningkatkan strategi stop loss, dan menambahkan penilaian AI, dapat lebih meningkatkan stabilitas strategi dan tingkat keuntungan.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("yuthavithi volatility based force trade scalper strategy", overlay=true)
fast = input(3, minval= 1, title="Fast")
slow = input(20, minval = 1, title = "Slow")
atrFast = input(20, minval = 1, title = "ATR Fast")
atrSlow = input(50, minval = 1, title = "ATR Slow")
len = input(20, minval=1, title="Length")
multiplier = input(2, minval=1, title="multiplier")
src = input(close, title="Source")
bbMid = sma(src, len)
plot(bbMid, color=blue)
atrFastVal = atr(atrFast)
atrSlowVal = atr(atrSlow)
stdOut = stdev(close, len)
bbUpper = bbMid + stdOut * multiplier
bbLower = bbMid - stdOut * multiplier
plot(bbUpper, color = (atrFastVal > atrSlowVal ? red : silver))
plot(bbLower, color = (atrFastVal > atrSlowVal ? red : silver))
force = volume * (close - nz(close[1]))
xforce = cum(force)
xforceFast = ema(xforce, fast)
xforceSlow = ema(xforce, slow)
bearish = ((xforceFast < xforceSlow) and (atrFastVal > atrSlowVal)) and ((xforceFast[1] > xforceSlow[1]) or (atrFastVal[1] < atrSlowVal[1])) and (close < open)
bullish = ((xforceFast > xforceSlow) and (atrFastVal > atrSlowVal)) and ((xforceFast[1] < xforceSlow[1]) or (atrFastVal[1] < atrSlowVal[1])) and (close > open)
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short)