Strategi optimasi tumpang tindih pembalikan dua arah
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pilihan pilihan ganda berbalik (Dual Reversal Overlap Selective Strategy) untuk mengkonfigurasi aset dan melakukan perdagangan pada saat pilihan dengan menggabungkan strategi perdagangan berbalik dan penyaringan overbought dan oversold. Strategi ini bertujuan untuk melakukan operasi beli dan jual pada titik perubahan tren, sambil menggunakan indikator overbought dan oversold untuk menghindari perdagangan yang tidak perlu di area ekspansi yang tidak rasional.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua sub-strategi yang saling tumpang tindih:
- 123 Strategi Pembalasan
Strategi ini didasarkan pada sinyal perdagangan dari dua hari berturut-turut di mana harga penutupan telah berbalik. Secara khusus, jika harga penutupan telah naik selama dua hari terakhir dan K-line stoch lambat selama sembilan hari berada di bawah 50, maka Anda akan melakukan over; jika harga penutupan telah turun selama dua hari terakhir dan K-line stoch cepat selama sembilan hari berada di atas 50, maka Anda akan melakukan over. Strategi ini adalah strategi reversal yang bertujuan untuk menangkap reversal tren jangka pendek.
- Strategi Indikator Geter Ganda Bressat (DSS)
Strategi ini menggunakan Bressart Double-Slipping Vibration Indicator untuk melakukan penilaian overbought dan oversold. Secara khusus, jika 5 hari rata-rata lebih rendah dari 10 hari rata-rata dan di bawah 20 zona oversold, maka melakukan overbought; jika 5 hari rata-rata lebih tinggi dari 10 hari rata-rata dan di atas 80 zona oversold, maka melakukan shorting. Strategi ini merupakan strategi overbought dan oversold yang bertujuan untuk menghindari perdagangan yang tidak perlu di area yang tidak rasional.
Sinyal akhir dihasilkan dari kombinasi keduanya dan hanya akan memicu perdagangan jika keduanya memberikan sinyal yang sesuai. Dengan demikian, peluang keuntungan dapat ditingkatkan, memanfaatkan keunggulan dari dua jenis strategi yang berbeda untuk dikombinasikan.
Analisis Keunggulan Strategi
Kombinasi strategi reversal dengan strategi overbought dan oversold memungkinkan untuk menangkap reversal tren jangka pendek dan menghindari perdagangan zona yang tidak rasional.
123 Strategi pembalikan memiliki parameter yang lebih sedikit, logika yang sederhana, dan mudah untuk diimplementasikan. Strategi DSS menggunakan indeks ganda untuk melakukan penilaian overbought dan oversold dengan lancar, yang dapat secara efektif menghilangkan sinyal overhead di pasar multihead, sinyal overhead di pasar multihead.
Kombinasi dua jenis strategi yang berbeda dapat meningkatkan keandalan sinyal dan mengurangi sinyal palsu dari strategi asli.
Fleksibel dalam pengaturan parameter strategi, dapat disesuaikan sesuai dengan parameter pasar yang berbeda, dan sangat mudah beradaptasi.
Analisis Risiko Strategi
Strategi berbalik itu sendiri memiliki risiko untuk menghasilkan uang, yang dapat menjadi sandaran di pasar yang bergejolak.
Strategi DSS memiliki masalah dengan parameter yang lebih sulit untuk dioptimalkan, dan parameter yang berbeda mempengaruhi hasil.
Jika dua sinyal strategi tidak sesuai, ada risiko kehilangan peluang perdagangan.
Strategi ini hanya didasarkan pada indikator harga sederhana, kurangnya penilaian komprehensif, dan ada batasan keuntungan tertentu.
Solusi yang sesuai:
Memperpendekorasi periode kepemilikan saham dengan tepat untuk mengurangi risiko penjarahan.
Mengambil contoh dari kasus-kasus sukses dan menguji dengan cermat kombinasi parameter untuk mengoptimalkan parameter untuk pasar tertentu.
Pertimbangkan untuk menambahkan indikator penilaian tambahan untuk meningkatkan efektivitas strategi.
Optimalkan timing masuk, atau perbaiki rasio kepemilikan.
Arah optimasi strategi
Uji dan tambahkan indikator pembalikan atau penilaian bentuk lainnya untuk meningkatkan akurasi sinyal pembalikan.
Cobalah untuk mengganti DSS dengan indikator overbought dan oversold lainnya, seperti energy surge, RSI, dan lain-lain.
Menambahkan strategi stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengurangi kerugian.
Optimalkan pengaturan parameter, uji kombinasi parameter terbaik di pasar yang berbeda.
Menjelajahi kemungkinan untuk menyesuaikan parameter secara dinamis agar sesuai dengan perubahan pasar.
Membangun model pembelajaran mesin untuk membantu menghasilkan sinyal perdagangan.
Meringkaskan
Strategi opsi teratas berbalik dua arah melalui kombinasi strategi reversal dan strategi overbought dan oversold, mencapai fungsi ganda dari konfigurasi aset dan perdagangan pilihan waktu. Strategi ini memiliki keunggulan seperti fleksibilitas parameter, kesederhanaan logika, dan kemudahan implementasi, yang dapat secara efektif memblokir perdagangan kecuali ada kebisingan di area rasional. Namun, ada juga risiko reversal dan kesulitan pengoptimalan parameter tertentu.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw.
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold) =>
pos = 0
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos := iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DSS Bressert", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDSS = DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDSS == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDSS == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )