Osilator Stokastik Gabungan dan Strategi Reversal 123

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-26 17:00:27
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan pola pembalikan 123 dan osilator Stokastik untuk menghasilkan sinyal beli ketika harga menunjukkan pembalikan bawah dan osilator Stokastik juga terbalik dari bawah.

Logika Strategi

123 Strategi Pembalikan
- Sinyal beli dihasilkan jika harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan 2 hari sebelumnya, dan garis cepat Stochastic 9 hari berada di bawah garis lambat dan di bawah 50.
- Sinyal jual dihasilkan jika harga penutupan lebih rendah dari harga penutupan 2 hari sebelumnya, dan garis cepat Stochastic 9 hari berada di atas garis lambat dan di atas 50.
Strategi osilator stokastik
- Sinyal beli dihasilkan jika garis Stochastic %K melintasi band atas (default 20).
- Sinyal jual dihasilkan jika garis Stochastic %K melintasi band bawah (default 80).
Konfirmasi Dua Kali

Sinyal beli hanya dihasilkan ketika kedua strategi 123 reversal dan Stochastic memberikan sinyal beli. Sinyal jual mirip. Konfirmasi ganda ini dapat menyaring sinyal palsu dan meningkatkan akurasi.

Keuntungan

Konfirmasi ganda menyaring kebisingan dan meningkatkan akurasi sinyal.
123 reversal menangkap reversal bawah dan atas.
Stochastic mengidentifikasi overbought dan oversold secara efektif, cocok dengan 123 pembalikan.
Fleksibilitas optimasi tinggi dengan pengaturan parameter.
Logika sederhana, mudah dimengerti, bagus untuk pemula.

Risiko

Konfirmasi ganda dapat kehilangan beberapa kesempatan dan mengurangi frekuensi perdagangan.
Stochastic mungkin menghasilkan sinyal palsu, perlu pemeriksaan yang cermat.
Pengaturan parameter yang tepat diperlukan, pengaturan yang tidak tepat mempengaruhi kinerja.
Hanya bekerja untuk pasar dengan pola pembalikan, bukan untuk tren yang terus-menerus.
Ikuti sinyal strategi, hindari bias dari penilaian sendiri.

Solusi Risiko: Optimalkan parameter, ikuti sinyal secara ketat, sesuaikan kondisi pasar yang berlaku.

Arahan Optimasi

Mengoptimalkan parameter Stochastic untuk stabilitas lebih.
Tambahkan strategi stop loss.
Tambahkan filter seperti konfirmasi volume untuk meningkatkan kualitas sinyal.
Uji kombinasi strategi pembalikan yang berbeda dan Stochastic.
Menggunakan pembelajaran mesin untuk melatih dan mengoptimalkan parameter.
Menerapkan strategi di pasar yang berbeda untuk menguji ketahanan.
Jelajahi kombinasi dengan indikator lain.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan osilator Stochastic dan pola pembalikan 123, yang secara efektif menangkap peluang pembalikan bawah. Dibandingkan dengan indikator tunggal, kombinasi multi-indikator secara signifikan meningkatkan kualitas sinyal dan tingkat kemenangan. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, logika keseluruhan sederhana dan mudah dipahami, menjadikannya ideal untuk praktik perdagangan langsung pemula. Dengan pengujian dan optimalisasi berulang, parameter dapat menjadi lebih kuat untuk hasil positif yang konsisten.

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
    pos = 0.0
    vFast = stoch(close, high, low, Length)
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos := iff(vFast > UpBand, 1,
	         iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi