Strategi Pembalikan Bawah Stokastik Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan 123 bottom reversal dan Stochastic indicator untuk menghasilkan sinyal beli ketika harga saham mengalami bottom reversal dan Stochastic indicator juga mengalami bottom reversal. Strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi bottom of reversal harga saham. Filter indikator ganda dapat mengurangi frekuensi perdagangan dan meningkatkan akurasi sinyal.
Prinsip Strategi
123 Strategi Pembalikan Bagian Bawah
Sebuah sinyal beli dihasilkan jika harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan dua hari sebelumnya, dan garis cepat indikator Stochastic 9 hari lebih rendah dari garis lambat dan garis cepat lebih rendah dari 50
Sebuah sinyal jual akan dihasilkan jika harga penutupan berada di bawah harga penutupan dua hari sebelumnya, dan garis cepat indikator Stochastic 9 hari berada di atas garis lambat dan garis cepat berada di atas 50.
Strategi Indikator Stochastic
Jika Stochastic di jalur cepat, maka akan menghasilkan sinyal beli.
Jika Stochastic cepat di bawah garis melintasi rel (default 80), menghasilkan sinyal jual
Filter sinyal ganda
Hanya jika strategi 123 reversal dan strategi Stochastic menghasilkan sinyal beli secara bersamaan, maka akan menghasilkan sinyal beli akhir, dan sinyal jual akan sama. Ini dapat secara efektif menyaring beberapa sinyal yang salah dan meningkatkan kualitas sinyal.
Keunggulan Strategis
Pengesahan indikator ganda dapat memfilter kebisingan dan meningkatkan akurasi sinyal.
123 Strategi reversal dapat menangkap dasar dan puncak dari reversal harga. Konfirmasi indikator stokastik membantu untuk menghindari false breakout.
Indikator Stochastic dapat secara efektif mengidentifikasi area overbought dan oversold, dan bekerja dengan baik dengan strategi 123 reversal.
Ada banyak ruang untuk mengoptimalkan parameter, dan Anda bisa mendapatkan efek strategi yang lebih baik dengan menyesuaikan parameter.
Logika strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami, dan cocok untuk pemula dalam trading kuantitatif.
Risiko Strategis
Sinyal penyaringan ganda mungkin melewatkan beberapa peluang, mengurangi frekuensi transaksi.
Indikator stochastic mudah menghasilkan sinyal palsu, perlu berhati-hati dalam menilai pergerakan indikator yang sebenarnya.
Parameter yang perlu dioptimalkan, jika parameter yang tidak tepat akan mempengaruhi efek kebijakan.
Hanya berlaku untuk pasar yang memiliki ciri-ciri reversal yang jelas, tidak berlaku untuk pasar yang terus naik atau turun.
Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Resolusi risiko: mengoptimalkan pengaturan parameter, mengikuti sinyal strategi secara ketat, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan lingkungan pasar yang berlaku.
Arah optimasi strategi
Optimalkan parameter indikator Stochastic, meningkatkan stabilitas indikator.
Meningkatkan strategi stop loss, dan stop loss keluar ketika kerugian mencapai proporsi tertentu.
Menambahkan kondisi penyaringan, seperti konfirmasi jumlah transaksi, dapat meningkatkan kualitas sinyal lebih lanjut.
Untuk menguji kombinasi antara strategi reversal yang berbeda dengan indikator Stochastic.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, menggunakan data historis untuk melatih dan mengoptimalkan parameter.
Aplikasi strategi di berbagai pasar untuk menguji stabilitas lintas pasar.
Menjelajahi kombinasi indikator teknis lainnya dengan indikator Stochastic untuk mencari pasangan yang lebih baik.
Meringkaskan
Strategi ini dikombinasikan dengan indikator Stochastic ganda dan 123 reversal mode untuk menangkap peluang reversal bawah secara efektif. Kombinasi multi-indikator dapat secara signifikan meningkatkan kualitas sinyal dan tingkat kemenangan dibandingkan dengan indikator tunggal. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, secara keseluruhan logika strategi ini sederhana, mudah dikuasai, dan sangat cocok untuk latihan langsung pemula. Dengan pengujian berulang dan pengoptimalan, parameter strategi dapat dibuat lebih stabil, sehingga menghasilkan keuntungan positif yang lebih berkelanjutan.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )