1. Persegi
  2. RSI Momentum Strategi Pendek Panjang

RSI Momentum Strategi Pendek Panjang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-26 17:05:40
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi RSI Momentum Long Short adalah strategi momentum khas yang didasarkan pada indikator RSI Larry Connors, menggunakan sinyal overbought dan oversold dari RSI untuk menentukan entri dan keluar. Kuncinya adalah untuk mengidentifikasi apakah harga berada dalam status overbought atau oversold dan menggunakannya sebagai sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini membangun indikator RSI dengan menghitung momentum naik dan momentum turun harga selama periode lookback. RSI di bawah garis oversold 10 dianggap oversold, sementara RSI di atas garis overbought 90 dianggap overbought. Strategi ini menghasilkan sinyal panjang ketika RSI melintasi garis oversold dari bawah, dan menghasilkan sinyal pendek ketika RSI melintasi garis overbought dari atas.

Filter rata-rata bergerak tambahan ditambahkan - hanya memungkinkan sinyal panjang ketika 5 hari MA di atas 200 hari MA, dan sinyal pendek ketika 5 hari MA di bawah 200 hari MA. Ini membantu menyaring sinyal palsu dari rebound jangka pendek.

Mekanisme mengambil keuntungan juga diperkenalkan. Posisi panjang yang ada akan ditutup ketika RSI melintasi di atas garis overbought 90. Posisi pendek yang ada akan ditutup ketika RSI melintasi di bawah garis oversold 10. Ini mengunci keuntungan dan menghindari peningkatan kerugian.

Keuntungan dari Strategi

  1. Menggunakan RSI untuk mengidentifikasi tingkat overbought / oversold menangkap momen pembalikan harga.

  2. Menambahkan filter MA mengurangi sinyal palsu dari kebisingan jangka pendek.

  3. Mekanika mengambil keuntungan membantu mengendalikan risiko dan membatasi kerugian.

  4. Aturan sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.

  5. RSI adalah indikator yang banyak digunakan dan praktis, cocok untuk banyak instrumen.

Risiko dari Strategi

  1. RSI overbought/oversold mungkin tidak selalu menghasilkan pembalikan.

  2. Filter MA juga bisa menyaring peluang perdagangan yang baik.

  3. Pengaturan keuntungan yang tidak tepat menyerah pada tren terlalu dini.

  4. Parameter seperti RSI lookback, level overbought/oversold, pengaturan MA perlu disetel.

Risiko dapat dikurangi melalui optimasi parameter, penggabungan indikator lain, pengambilan keuntungan yang fleksibel, dll.

Peluang Peningkatan

  1. Uji RSI dengan periode yang berbeda.

  2. Tambahkan indikator lain seperti KDJ, MACD untuk melengkapi RSI.

  3. Sesuaikan tingkat overbought/oversold berdasarkan sistem pasar.

  4. Tingkat RSI yang menghasilkan keuntungan berdasarkan periode kepemilikan.

  5. Masukkan strategi stop loss berdasarkan persentase kerugian maksimum.

  6. Mengoptimalkan sistem MA, menggunakan stop loss dinamika.

Kesimpulan

Strategi RSI Momentum Long Short menangkap peluang pembalikan jangka pendek dengan menggunakan RSI untuk mengidentifikasi tingkat overbought / oversold, disaring oleh MAs dan aturan pengambilan keuntungan. Strategi ini sederhana dan praktis, layak diuji lebih lanjut dan ditingkatkan untuk beradaptasi dengan beragam pasar. Secara keseluruhan, ini memberikan kerangka kerja yang baik yang dapat berfungsi sebagai referensi untuk pengembangan strategi perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//authour: SudeepBisht
//@version=3
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy("SB_CM_RSI_2_Strategy_Version 2.0", overlay=true)

src = close
entry= input(defval=0,title="Entry area")
entry:=nz(entry[1])
overBought=input(90)
overSold=input(10)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma5 = sma(close,5)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
chk= col==red?-1:col==lime?1:0

if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold))
        if(chk[1]==1)
            strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
            entry:=1
    if (crossunder(rsi, overBought))
        if(chk[1]==-1)
            strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
            entry:=-1
        
if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold) and entry==-1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
        entry:=0
    if (crossunder(rsi, overBought) and entry==1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
        entry:=0
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi