Strategi Momentum Panjang-Pendek RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi RSI adalah strategi dinamika yang menggunakan sinyal RSI untuk memutuskan apakah harga berada dalam kondisi overbought atau oversold. Strategi ini digunakan untuk menentukan apakah harga berada dalam kondisi overbought atau oversold.
Prinsip Strategi
Strategi ini membangun indikator RSI dengan menghitung momentum kenaikan dan penurunan harga dalam jangka waktu tertentu. Ketika indikator RSI berada di bawah garis oversold 10, maka dianggap sebagai oversold, dan ketika indikator berada di atas garis oversold 90, maka dianggap sebagai oversold. Strategi ini menghasilkan sinyal beli ketika indikator RSI melewati garis oversold dari level rendah, dan menghasilkan sinyal jual ketika indikator RSI melewati garis oversold dari level tinggi.
Strategi ini menambahkan aturan penilaian rata-rata, yang mengharuskan sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata 5 hari di atas rata-rata 200 hari dan sinyal jual dihasilkan ketika rata-rata 5 hari di bawah rata-rata 200 hari. Ini dapat menyaring sinyal palsu yang disebabkan oleh bouncing jangka pendek.
Selain itu, strategi ini juga menambahkan mekanisme stop-loss. Ketika memegang posisi berlebih, jika RSI melewati garis beli 90 di atas, maka semua posisi berlebih akan dipaksa untuk dipadamkan. Ketika memegang posisi kosong, jika RSI melewati garis jual 10 di bawah, maka semua posisi kosong akan dipaksa untuk dipadamkan.
Keunggulan Strategis
Menggunakan indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold, Anda dapat menangkap saat harga berbalik.
Menambahkan filter rata-rata dapat mengurangi kesalahan transaksi yang disebabkan oleh kebisingan jangka pendek.
Sistem penghematan dapat mengontrol risiko dengan baik dan mencegah pertumbuhan kerugian.
Peraturan-peraturan strategi yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami.
RSI adalah indikator teknis yang umum dan praktis, banyak saham dan mata uang digital yang berlaku.
Risiko Strategis
Indeks RSI memiliki kemungkinan terbalik. Harga overbought dan oversold tidak selalu terbalik.
Penyaringan rata-rata juga dapat menyaring peluang perdagangan yang lebih baik.
Stop yang tidak disetel dengan benar juga akan berhenti lebih awal, dan tidak akan memiliki garis yang lebih panjang.
Parameter yang perlu disesuaikan dengan baik, seperti panjang siklus RSI, overbought dan oversold thresholds, dan parameter rata-rata.
Risiko dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter, menggabungkan indikator lain, dan relaksasi stopkontak yang sesuai untuk mengurangi risiko tersebut.
Arah optimasi strategi
Dapat menguji efek indikator RSI pada periode yang berbeda.
Indikator lain dapat ditambahkan, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain untuk membentuk kombinasi dengan RSI.
Anda dapat menyesuaikan batas harga overbought dan oversold sesuai dengan kondisi pasar.
Nilai RSI yang diaktifkan oleh stop-loss dapat disesuaikan sesuai dengan waktu memegang posisi tertentu.
Anda dapat menambahkan strategi stop loss, berhenti ketika kerugian mencapai proporsi tertentu.
Sistem linear dapat dioptimalkan dengan stop loss yang dilacak secara dinamis.
Meringkaskan
Strategi RSI multi-volume menggunakan indikator RSI untuk menilai status overbought dan oversold sebagai sinyal, menambahkan garis rata-rata dan aturan stop-loss untuk memfilter, dapat secara efektif menangkap peluang reversal jangka pendek. Strategi ini sederhana dan praktis, layak untuk diuji lebih lanjut dan dioptimalkan untuk menyesuaikan dengan situasi pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan ide yang bagus dan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan strategi perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//authour: SudeepBisht
//@version=3
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy("SB_CM_RSI_2_Strategy_Version 2.0", overlay=true)
src = close
entry= input(defval=0,title="Entry area")
entry:=nz(entry[1])
overBought=input(90)
overSold=input(10)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma5 = sma(close,5)
ma200= sma(close, 200)
//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
chk= col==red?-1:col==lime?1:0
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, overSold))
if(chk[1]==1)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
entry:=1
if (crossunder(rsi, overBought))
if(chk[1]==-1)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
entry:=-1
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, overSold) and entry==-1)
strategy.close_all()
//strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
entry:=0
if (crossunder(rsi, overBought) and entry==1)
strategy.close_all()
//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
entry:=0