Strategi Momentum Hamparan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi spring and autumn overlay momentum terutama dengan menghitung perubahan tingkat ROC dari berbagai siklus, dan proporsional memberi wewenang overlay, untuk membentuk sebuah indikator momentum komprehensif, untuk menilai arah tren pasar. Strategi ini melakukan overlay indikator momentum jangka pendek, menengah dan panjang, dapat menyeimbangkan tren jangka pendek dan panjang, untuk menghindari menghasilkan sinyal palsu.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung indikator ROC untuk periode yang berbeda, seperti 10, 15, dan 20 hari, lalu melakukan pengolahan halus ROC, dan melakukan overlay otorisasi dalam rasio 1 - 4.
roc1 = (sma(roc(close,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(close,15),10)*2)
...
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+...
Di antaranya, roc1-roc12 mewakili perhitungan ROC periode yang berbeda, masing-masing sesuai dengan periode 10, 15, dan 530. Menghitung Rate of Change (ROC) selama periode yang ditentukan.
Selanjutnya dilakukan smoothing SMA pada osc selama a hari (default 10 hari), dan hasilnya adalah oscsmt。
Kemudian membandingkan osc dengan oscsmt hubungan ukuran, ketika osc di atas melewati oscsmt untuk sinyal bullish, masuk ke arah yang lebih banyak; ketika osc di bawah melewati oscsmt untuk sinyal bearish, masuk ke arah yang lebih kecil.
Akhirnya, Anda dapat memilih untuk membalikkan arah transaksi.
Keunggulan Strategis
Dengan melakukan overlay dari indikator momentum jangka pendek dan jangka panjang, dapat menangkap tren jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan dan menghindari sinyal palsu.
Dengan membandingkan perbedaan harga osc dan oscsmt, dapat mengurangi transaksi yang tidak berarti di area datar.
Parameter yang dapat disesuaikan, parameter periodik untuk menghitung ROC, dan parameter smoothing untuk SMA.
Anda dapat memilih untuk membalikkan arah perdagangan untuk memenuhi gaya perdagangan yang berbeda.
Indikator visualisasi, intuitif menilai titik jual beli.
Risiko dan Optimalisasi Strategi
Indikator ROC sangat sensitif terhadap harga abnormal yang tiba-tiba dan dapat menghasilkan sinyal yang salah. Parameter smoothing SMA a dapat ditingkatkan secara tepat untuk mengurangi sensitivitas indikator ROC.
Parameter default mungkin tidak berlaku untuk semua varietas, perlu mengoptimalkan parameter sesuai dengan karakteristik varietas yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter optimal.
Perbandingan harga hanya berdasarkan perbedaan harga osc dan oscsmt menghasilkan sinyal perdagangan, yang dapat dikombinasikan dengan sinyal penyaringan indikator lain, untuk mengurangi probabilitas perdagangan yang salah.
Strategi ini lebih cocok untuk perdagangan jangka panjang dan menengah, perdagangan jangka pendek mungkin tidak efektif. Anda dapat menyesuaikan siklus perhitungan ROC, mengoptimalkan skenario penggunaan strategi ini.
Meringkaskan
Dengan menghitung indikator ROC selama beberapa siklus, dan dengan melakukan superimposition untuk mendapatkan indikator dinamis komprehensif, dapat diimbangi dengan tren jangka pendek dan jangka panjang, dan menghindari menghasilkan sinyal palsu. Strategi ini dapat meningkatkan kualitas dan keandalan sinyal secara signifikan dibandingkan dengan indikator ROC tunggal. Namun, strategi ini juga memiliki risiko pemantauan tertentu, perlu mengoptimalkan parameter dan menggunakan kombinasi dengan indikator lain, untuk mendapatkan manfaat maksimal.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter 08/08/2017
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring.
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Martin Pring's Special K Backtest", shorttitle="UCS_Pring_sK")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source", defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
oscsmt = sma(osc,a)
pos = iff(osc > oscsmt, 1,
iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(osc, color=blue, title="Martin Pring's Special K")
plot(oscsmt, color = red, title = "Smooth")
hline(0, title="Zero Line")