1. Persegi
  2. 1-3-1 Red Green Candlestick Reversal Strategi

1-3-1 Red Green Candlestick Reversal Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-27 16:00:41
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi pembalikan lilin merah hijau 1-3-1 adalah strategi yang menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan pola lilin.

Prinsip-prinsip

Logika inti dari strategi ini adalah:

  1. Periksa apakah lilin saat ini adalah lilin merah, yaitu harga penutupan lebih rendah dari harga buka
  2. Periksa apakah 3 lilin sebelumnya adalah lilin hijau, yaitu harga penutupan lebih tinggi dari harga buka
  3. Periksa apakah harga penutupan lilin hijau terakhir lebih tinggi dari 2 lilin hijau sebelumnya
  4. Jika kondisi di atas terpenuhi, pergi panjang di penutupan lilin merah
  5. Setel stop loss pada harga terendah dari lilin merah
  6. Set ambil keuntungan pada harga masuk ditambah jarak dari masuk ke stop loss

Dengan strategi ini, kita dapat membeli ketika lilin merah terbalik, karena tren berikutnya kemungkinan akan naik. Stop loss dan take profit diatur untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.

Analisis Keuntungan

Strategi pembalikan 1-3-1 merah hijau memiliki keuntungan berikut:

  1. Logika yang sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan
  2. Menggunakan fitur pola candlestick tanpa bergantung pada indikator, menghindari masalah overoptimization
  3. Memiliki aturan masuk dan keluar yang jelas untuk eksekusi obyektif
  4. Set stop loss dan take profit untuk mengontrol risiko/pembayaran dari setiap perdagangan
  5. Hasil backtest yang baik, kemungkinan akan diterjemahkan dengan baik ke perdagangan langsung

Analisis Risiko

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan untuk strategi ini:

  1. Pola candlestick tidak dapat secara sempurna memprediksi pergerakan masa depan, beberapa ketidakpastian ada
  2. Hanya satu entri, mungkin memiliki tingkat kemenangan yang lebih rendah karena spesifikasi saham
  3. Tidak ada pertimbangan tren pasar, pemegang risiko selama tren penurunan yang berkelanjutan
  4. Tidak memperhitungkan biaya perdagangan dan slippage, kinerja sebenarnya mungkin lebih buruk

Solusi:

  1. Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan MA dll untuk menyaring sinyal dan meningkatkan tingkat keberhasilan masuk
  2. Sesuaikan ukuran posisi, skala di berbagai entri
  3. Mengatur stop loss secara dinamis berdasarkan kondisi pasar atau menghentikan perdagangan
  4. Uji rasio stop loss/take profit yang berbeda
  5. Uji kinerja aktual termasuk biaya perdagangan

Arahan Optimasi

Beberapa cara strategi ini dapat dioptimalkan:

  1. Penyaringan indeks pasar - menyaring sinyal berdasarkan tren pasar jangka pendek/pertengahan, pergi panjang dalam tren naik dan berhenti berdagang dalam tren turun

  2. Konfirmasi volume - hanya pergi panjang jika volume lilin hijau meningkat

  3. Optimalkan rasio stop loss/take profit - uji rasio yang berbeda untuk menemukan parameter optimal

  4. Optimalisasi ukuran posisi - skala di berbagai entri untuk mengurangi risiko perdagangan tunggal

  5. Tambahkan lebih banyak filter - misalnya MA, volatilitas dll untuk memastikan kemungkinan masuk yang tinggi

  6. Pembelajaran mesin pada data besar - mengumpulkan banyak data historis dan melatih ambang parameter optimal melalui ML

Kesimpulan

Strategi pembalikan warna hijau merah 1-3-1 secara keseluruhan adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sederhana dan praktis. Ini memiliki aturan masuk dan keluar yang jelas dan hasil backtest yang baik. Dengan beberapa langkah optimasi, ini dapat menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang dapat diandalkan. Manajemen risiko juga penting untuk mengelola modal dengan benar.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//by Genma01
strategy("Stratégie tradosaure 1 Bougie Rouge suivi de 3 Bougies Vertes", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,  default_qty_value = 100)

// Définir les paramètres
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPriceD = na
var float takeProfitPriceD = na

// Vérifier les conditions
redCandle = close[3] < open[3] and low[3] < low[2] and low[3] < low[1] and low[3] < low[0]
greenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
higherClose = close > close[1] and close[1] > close[2]

// Calcul du stop-loss
if (redCandle and greenCandles and higherClose) and strategy.position_size == 0
    stopLossPrice := low[3]

// Calcul du take-profit
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size == 0
    takeProfitPrice := close + (close - stopLossPrice)

// Entrée en position long
if (redCandle and greenCandles and higherClose)  and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Sortie de la position
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if strategy.position_size == 0
    stopLossPriceD := na
    takeProfitPriceD := na
else
    stopLossPriceD := stopLossPrice
    takeProfitPriceD := takeProfitPrice


// Tracer le stop-loss et le take-profit sur le graphique
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)


// Afficher les prix du stop-loss et du take-profit
plot(stopLossPriceD, color=color.red, title="Stop Loss Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfitPriceD, color=color.green, title="Take Profit Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi