Strategi Pembalikan Garis K Merah dan Hijau 1-3-1

Ringkasan

Strategi 1-3-1 Red Green K Line Reversal adalah strategi untuk menilai sinyal jual beli berdasarkan bentuk K Line. Strategi ini mencari peluang jual beli dengan melihat apakah 1 K Line merah dibalik oleh 3 K Line hijau.

Prinsip

Logika inti dari strategi ini adalah:

1. Putuskan apakah K-line saat ini adalah K-line merah, yaitu harga penutupan lebih rendah dari harga bukaan
2. Sebelum memutuskan apakah 3 garis K adalah garis K hijau, yaitu harga penutupan lebih tinggi dari harga bukaan
3. Periksa apakah harga close out pada 1 garis K hijau terakhir lebih tinggi dari 2 garis K hijau sebelumnya
4. Jika kondisi di atas terpenuhi, maka membeli pada harga pasar pada saat garis K merah ditutup
5. Stop loss adalah harga minimum pada garis K merah.
6. Stop loss adalah harga masuk ditambah jarak dari harga masuk ke stop loss.

Dengan strategi ini, kita bisa membeli pada saat garis K merah terbalik, karena tren selanjutnya kemungkinan besar akan naik. Sementara itu, atur stop loss dan stop loss untuk mengontrol risiko dan mengunci keuntungan.

Analisis Keunggulan

Strategi pembalikan garis K merah-hijau 1-3-1 memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
2. Menggunakan fitur bentuk K-line, tidak bergantung pada indikator apa pun, menghindari masalah yang timbul dari overoptimisasi
3. Ada aturan masuk dan keluar yang jelas, yang dapat dilakukan secara obyektif
4. Tetapkan stop loss dan stop loss untuk mengontrol rasio risiko / keuntungan dari setiap transaksi
5. Hasil retesting yang baik, dengan kemungkinan penyesuaian solid disk yang kuat

Analisis risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

1. K-Line tidak dapat memprediksi tren masa depan dengan 100%, dan ada beberapa ketidakpastian.
2. Pembelian satu kali saja, mudah menyebabkan tingkat kemenangan yang rendah karena spesialisasi saham individu
3. Tidak mempertimbangkan tren pasar besar, lebih berisiko jika pasar besar terus turun
4. Jika Anda tidak mengatur biaya transaksi dan titik geser, efek disk mungkin sedikit lebih buruk.

Tanggapan:

1. Anda dapat mempertimbangkan untuk memfilter sinyal dari indikator seperti garis rata-rata untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pembelian
2. Adaptasi manajemen gudang, pembangunan gudang secara batch
3. Mengubah posisi stop loss secara dinamis atau menghentikan perdagangan sesuai dengan situasi pasar besar
4. Uji pengaturan stop loss stop ratio yang berbeda
5. Uji Efek Disket Setelah Menambahkan Biaya Transaksi

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

1. Filter berdasarkan indeks pasar besar. Anda dapat memfilter sinyal perdagangan berdasarkan tren pasar besar jangka pendek dan menengah, membeli ketika pasar besar naik, dan berhenti berdagang ketika pasar besar turun.

2. Pertimbangkan konfirmasi volume transaksi. Tambahkan penilaian volume transaksi pada garis K hijau, dan beli hanya jika volume transaksi meningkat.

3. Optimalkan Stop Loss Ratio. Anda dapat menguji berbagai Stop Loss Ratio untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Anda juga dapat mengatur Stop Loss Dinamis atau Stop Loss Bergerak.

4. Pengelolaan Posisi Optimasi. Posisi dapat dibangun secara batch, kemudian ditambahkan ketika kondisi terpenuhi, mengurangi risiko transaksi tunggal.

5. Tambahkan kondisi penyaringan lainnya. Misalnya, pertimbangkan indikator seperti garis rata-rata, fluktuasi, dan pastikan untuk membeli ketika tren lebih jelas.

6. Pelatihan data besar mencari parameter optimal. Mengumpulkan banyak data historis, menggunakan pembelajaran mesin dan teknik lain untuk melatih parameter optimal.

Meringkaskan

Strategi K-line reversal merah-hijau secara keseluruhan adalah strategi perdagangan garis pendek yang sederhana dan praktis. Ini memiliki aturan masuk dan keluar yang jelas, dan pengembalian yang baik. Kita dapat meningkatkan efektivitasnya di tempat dengan beberapa langkah pengoptimalan untuk menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif yang andal.