Strategi Breakout Berosilasi
ChaoZhang
Ringkasan
Shock breakout strategi menggunakan Brin band dan indikator acak untuk mengidentifikasi titik balik potensial ketika harga aset mencapai zona overbought oversold, cocok untuk pedagang intraday yang memanfaatkan fluktuasi harga kecil. Strategi ini terutama berpikir untuk mencari peluang perdagangan ketika harga aset tertentu menembus Brin band dan indikator acak menunjukkan sinyal overbought oversold.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan kedua indikator Brin dan Random sebagai indikator teknis utamanya. Brin mendapatkan uptrend dan downtrend dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi dari periode yang ditentukan (misalnya 20 hari). Harga dianggap overbought saat mencapai uptrend dan oversold saat mencapai downtrend. Indikator Random RSI menilai apakah harga terlalu overbought atau oversold.
Strategi perdagangan spesifik adalah: ketika harga menerobos Bollinger Bands ke bawah, sementara RSI acak berada di bawah 20, lakukan over; ketika harga menerobos Bollinger Bands ke atas, sementara RSI acak berada di atas 80, lakukan short. Stop loss harga over adalah beberapa poin di bawah garis K saat ini, dan stop loss harga adalah beberapa poin di atas garis K saat ini.
Kode ini memungkinkan penilaian Brin Belt Orbital Breakthrough, RSI High and Low Judgment, dan pencitraan bentuk penanda sinyal breakthrough melalui fungsi silang. Setelah masuk, atur stop loss dan stop loss, dan lacak perubahan harga keluar.
Analisis Keunggulan
Strategi ini dikombinasikan dengan Bollinger Bands untuk menentukan area tekanan dukungan, dan RSI untuk menentukan area overbought dan oversold, yang dapat meningkatkan kualitas sinyal perdagangan. Dibandingkan dengan indikator tunggal, dapat mengurangi sinyal yang salah.
Dengan menggunakan garis K untuk menerobos Brin Belt ke orbit atas dan ke bawah, dengan filter RSI, peluang reversal dapat ditangkap. Potensi keuntungan dari reversal ini lebih besar.
Jarak stop loss yang lebih kecil, yang membantu untuk mengendalikan kerugian tunggal. Stop loss diatur berdasarkan rata-rata fluktuasi, dapat lebih baik menyeimbangkan ukuran keuntungan.
Strategi ini memiliki frekuensi perdagangan yang tinggi, cocok untuk perdagangan short-line dalam sehari, dan dapat memanfaatkan volatilitas pasar dalam kisaran kecil.
Analisis risiko
Brin-belt breakout mengasumsikan bahwa harga akan berbalik kembali ke garis rata-rata, tetapi sebagian dari breakout mungkin adalah false breakout dan tidak dapat membentuk trend reversal. Ini akan menyebabkan kerugian.
RSI memiliki keterlambatan, yang dapat memicu sinyal overbought dan oversold lebih awal, sehingga melewatkan beberapa peluang perdagangan.
Stop loss jarak yang lebih kecil, mengejar kendali kerugian tunggal, tetapi juga membatasi ruang keuntungan tunggal.
Perdagangan frekuensi tinggi membutuhkan kualitas mental yang kuat, terlalu sering berhenti dapat mempengaruhi keuntungan keseluruhan.
Arah optimasi
Bisa diuji untuk menyesuaikan parameter pita Brin, seperti memperbesar panjang siklus, untuk meningkatkan kualitas sinyal penembusan.
Anda dapat mencoba untuk melakukan K-line close price breakout Brin sebagai sinyal, bukan langsung memutuskan breakout, untuk mengurangi false breakout.
Indikator lain seperti MACD, KD dan lain-lain dapat dikombinasikan dengan RSI untuk meningkatkan akurasi penilaian overbought dan oversold.
Jarak stop loss yang dinamis dapat diatur berdasarkan karakteristik varietas yang berbeda, bukan stop loss dengan jumlah titik yang tetap.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan Bollinger Bands untuk menentukan area tekanan dukungan, dan RSI untuk menentukan area overbought dan oversold, secara teoritis lebih baik untuk menemukan peluang pembalikan. Dalam operasi praktis, kunci adalah menemukan konfigurasi parameter yang tepat, mengendalikan risiko, dan terus mengoptimalkan.
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)
// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)
plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)