1. Persegi
  2. Strategi Swing Breakout

Strategi Swing Breakout

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-27 16:26:33
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini terutama menggunakan rentang swing harga dan penilaian tren dari garis K untuk menemukan peluang perdagangan. Ini akan mengirim sinyal perdagangan ketika harga menembus titik tinggi atau rendah dari garis K sebelumnya. Ketika tren naik, pergi panjang ketika harga menembus titik tinggi; Ketika tren turun, pergi pendek ketika harga menembus titik rendah.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada dua poin:

  1. Klinger Oscillator untuk menilai arah tren. Ketika indikator lebih besar dari 0, menunjukkan tren bullish, dan ketika kurang dari 0, menunjukkan tren bearish.

  2. Harga menembus harga tertinggi atau harga terendah dari garis K sebelumnya. pergi panjang dalam tren naik saat menembus harga tertinggi, dan pergi pendek dalam tren turun saat menembus harga terendah.

Secara khusus, logika masuk strategi adalah sebagai berikut:

Entri panjang:

  1. Titik tinggi garis K saat ini lebih besar dari titik tinggi garis K sebelumnya
  2. Titik rendah garis K saat ini lebih kecil dari titik rendah garis K sebelumnya
  3. Klinger Oscillator lebih besar dari 0, menunjukkan tren bullish
  4. Harga penutupan garis K saat ini melintasi di atas rata-rata bergerak Hull
  5. Garis K saat ini adalah garis K bullish (harga penutupan lebih tinggi dari harga buka)

Singkatnya:

  1. Titik tinggi garis K saat ini lebih kecil dari titik tinggi garis K sebelumnya
  2. Titik rendah garis K saat ini lebih besar dari titik rendah garis K sebelumnya
  3. Klinger Oscillator kurang dari 0, menunjukkan tren penurunan
  4. Harga penutupan garis K saat ini melintasi di bawah rata-rata bergerak Hull
  5. K-line saat ini adalah K-line bearish (harga penutupan lebih rendah dari harga buka)

Setelah memasuki pasar, harga stop loss atau take profit ditetapkan sesuai dengan persentase tertentu dari harga masuk.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Mampu menangkap peluang tepat waktu ketika tren berubah.

  2. Gunakan Klinger Oscillator untuk menentukan arah tren, hindari perdagangan tanpa arah di pasar osilasi.

  3. Gabungkan rata-rata bergerak untuk menyaring kebocoran palsu.

  4. Risiko yang terkendali, stop loss dan mengambil keuntungan yang wajar.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

  1. Mungkin ada lebih banyak stop loss di pasar osilasi.

  2. Pengaturan parameter rata-rata bergerak yang tidak benar dapat menyebabkan penilaian yang salah.

  3. Kegagalan melarikan diri dapat menyebabkan kerugian mundur.

  4. Kerugian dapat berkembang ketika tren berbalik.

  5. Perdagangan sering, biaya komisi tinggi.

Risiko dapat dikendalikan dengan mengoptimalkan parameter untuk menemukan periode rata-rata bergerak yang lebih cocok untuk mengurangi penilaian yang salah. Atur jarak stop loss yang wajar untuk mengendalikan kerugian tunggal. Perdagangan varietas dengan tren yang jelas. Kurangi frekuensi perdagangan dengan tepat.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak untuk menemukan parameter dengan kelancaran yang lebih tinggi untuk mengurangi kebisingan.

  2. Uji indikator yang berbeda untuk menentukan tren dan temukan indikator penentuan yang lebih andal.

  3. Mengoptimalkan strategi stop loss dan mengambil keuntungan agar lebih sesuai dengan karakteristik statistik pasar.

  4. Tingkatkan penyaringan tren untuk menghindari terobosan palsu di pasar osilasi.

  5. Tambahkan waktu perdagangan dan penyaringan varietas untuk memilih jam perdagangan dan varietas.

  6. Pengaturan parameter penelitian untuk siklus waktu yang berbeda.

Ringkasan

Secara umum, ini adalah strategi breakout yang relatif sederhana dan praktis. Keuntungannya adalah risiko yang dapat dikendalikan dan menghindari perdagangan tanpa arah dengan menggunakan indikator. Tetapi perlu memperhatikan untuk mencegah breakout palsu di pasar osilasi dan stop loss yang tepat waktu. Lebih lanjut meningkatkan tingkat keberhasilan strategi melalui optimasi parameter dan meningkatkan keandalan indikator. Strategi ini cocok untuk pasar dengan tren yang jelas. Jika digunakan dalam varietas dan siklus waktu dengan osilasi yang lebih kuat, hasilnya mungkin terganggu.

/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Advanced OutSide Forex strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)

sv = change(hlc3) >= 0 ? volume : -volume
kvo = ema(sv, 34) - ema(sv, 55)
sig = ema(kvo, 13)

length = input(title="Length", type=input.integer, defval=27)
src = input(close, title="Source")
lsma = hma(src, length)

if (high > high[1] and low < low[1])
	if (close > open and kvo>0 and lsma<close)
		strategy.entry("long", strategy.long, comment="long")
if (high < high[1] and low > low[1])		
	if (close < open and kvo<0 and lsma>close)
		strategy.entry("short", strategy.short, comment="short")

tplong=input(0.006, step=0.001, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.012, step=0.001, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.0075, step=0.001, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.015, step=0.001, title="Stop loss % for short")


strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT',  alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT',  alert_message = 'closeshort')
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi