1. Persegi
  2. Strategi crossover rata-rata bergerak ganda klasik

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda klasik

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-27 16:47:30
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda adalah strategi analisis teknis yang sangat klasik dan umum digunakan. Strategi ini memanfaatkan crossover rata-rata bergerak yang lebih cepat dan rata-rata bergerak yang lebih lambat sebagai sinyal perdagangan untuk membeli dan menjual. Ketika rata-rata bergerak yang lebih cepat melintasi di atas rata-rata bergerak yang lebih lambat dari bawah, sinyal beli dihasilkan. Ketika rata-rata bergerak yang lebih cepat melintasi di bawah rata-rata bergerak yang lebih lambat dari atas, sinyal jual dihasilkan.

Logika Strategi

Bagian-bagian utama dari kode strategi meliputi:

  1. Tentukan panjang dan jenis rata-rata bergerak cepat dan lambat: MA cepat memiliki periode 5, MA lambat memiliki periode 21, keduanya menggunakan rata-rata bergerak sederhana.

  2. Menghitung MA cepat dan lambat: menggunakan fungsi sma untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana 5 periode dan 21 periode.

  3. Menggambar grafik: menggambar garis tren MAs cepat dan lambat.

  4. Tentukan aturan masuk dan keluar: beli ketika MA cepat melintasi di atas MA lambat, jual ketika MA cepat melintasi di bawah MA lambat.

  5. Mengeksekusi perdagangan: menggunakan fungsi panjang dan pendek strategi untuk secara otomatis mengeksekusi perdagangan ketika kondisi terpenuhi.

Kunci dari strategi ini adalah menggunakan moving average dari periode yang berbeda untuk membentuk MA cepat dan lambat, dan menggunakan crossover mereka sebagai sinyal perdagangan. MA cepat menangkap perubahan harga lebih cepat sementara MA lambat mencerminkan tren jangka panjang dengan lebih baik. Crossover MA cepat di atas MA lambat menunjukkan terobosan ke atas, yang merupakan sinyal beli. Dan crossover di bawah adalah sinyal jual. Logika strategi ini sederhana dan mudah diterapkan.

Analisis Keuntungan

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda memiliki keuntungan berikut:

  1. Prinsipnya sederhana, mudah dipahami, cocok untuk pemula.

  2. Ikuti tren harga, sedikit mundur.

  3. Frekuensi perdagangan yang moderat, menghindari perdagangan yang berlebihan.

  4. Parameter yang dapat disesuaikan, fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.

  5. Mudah untuk mengoptimalkan dan menemukan set parameter pribadi yang cocok.

  6. Dapat mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko.

  7. Dapat digunakan di berbagai pasar, aplikasi tinggi.

  8. Dapat digabungkan dengan indikator lain untuk meningkatkan kinerja.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Reaksi terlambat ketika tren kuat, bisa kehilangan waktu masuk terbaik.

  2. Lebih banyak sinyal palsu selama pasar yang terikat rentang.

  3. Terlalu banyak perdagangan dapat mempengaruhi profitabilitas dapat memperluas jarak MA untuk mengurangi crossover.

  4. Sulit untuk menentukan tren, risiko perdagangan kontra-tren. dapat menambahkan indikator tren.

  5. Optimasi parameter membutuhkan data historis yang cukup, risiko overfit dengan produk baru.

  6. Indikator tunggal rentan terhadap faktor eksternal, kinerja mungkin tidak stabil.

Arahan Optimasi

Ada beberapa cara untuk mengoptimalkan strategi MA ganda lebih lanjut:

  1. Uji panjang MA cepat dan lambat yang berbeda untuk menemukan parameter optimal untuk produk perdagangan tertentu.

  2. Tambahkan filter seperti volume perdagangan, ATR stop loss untuk mengurangi peluang yang lebih rendah.

  3. Gabungkan indikator momentum untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan dan menghindari breakout palsu.

  4. Mengoptimalkan strategi stop loss untuk menghindari awal atau akhir keluar.

  5. Menggabungkan indikator tren dan gelombang untuk memungkinkan tren mengikuti dan perdagangan kontra-tren.

  6. Menggunakan AP adaptif untuk menyesuaikan parameter berdasarkan kondisi pasar daripada periode tetap.

  7. Menggunakan kombinasi parameter untuk sesi dan karakteristik pasar yang berbeda.

  8. Melakukan optimasi real-time melalui algoritma pembelajaran mesin untuk terus meningkatkan parameter.

Ringkasan

Dengan logika yang sederhana dan kemudahan pelaksanaannya, strategi crossover rata-rata bergerak ganda telah menjadi salah satu strategi analisis teknis yang paling penting dan banyak digunakan. Ini mengikuti tren harga dengan pullback terkontrol dan risiko yang dapat diterima. Tetapi ada juga potensi besar untuk optimasi, dengan penyesuaian parameter, menggabungkan indikator lain dan algoritma otomatis, penerapannya dan kinerjanya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, strategi crossover MA ganda layak mendapat perhatian besar dan aplikasi jangka panjang oleh investor.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// strategy("Stochastic Strategy of BiznesFilosof", shorttitle="SS of BiznesFilosof", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, pyramiding=0)

//Period
startY = input(title="Start Year", defval = 2011)
startM = input(title="Start Month", defval = 1, minval = 1, maxval = 12)
startD = input(title="Start Day", defval = 1, minval = 1, maxval = 31)
finishY = input(title="Finish Year", defval = 2050)
finishM = input(title="Finish Month", defval = 12, minval = 1, maxval = 12)
finishD = input(title="Finish Day", defval = 31, minval = 1, maxval = 31)
//finish = input(2019, 02, 28, 00, 00)
timestart = timestamp(startY, startM, startD, 00, 00)
timefinish = timestamp(finishY, finishM, finishD, 23, 59)
window = true // Lenghth strategy

length1 = input(21, minval=1), smoothK1 = input(3, minval=1), smoothD1 = input(3, minval=1)
//length2 = input(5, minval=1), smoothK2 = input(1, minval=1), smoothD2 = input(1, minval=1)
inh0 = input(title="Bottom Line", defval = 14, minval=0), inh1 = input(title="Upper Line", defval = 86, minval=0)

k1 = sma(stoch(close, high, low, length1), smoothK1)
d1 = sma(k1, smoothD1)
plot(k1, color=blue)
plot(d1, color=red)
//k2 = sma(stoch(close, high, low, length2), smoothK2)
//d2 = sma(k2, smoothD2)
//plot(k2, color=orange)

h1 = hline(inh1)
h0 = hline(inh0)
fill(h0, h1, color = aqua, transp=90)

//open
strategy.entry("LongEntryID", strategy.long, comment="LONG", when = crossover(k1, d1) and crossover(k1, inh0) and window)
strategy.entry("ShortEntryID", strategy.short, comment="SHORT", when = crossunder(k1, d1) and crossunder(k1, inh1) and window)

if crossunder(k1, d1) and crossunder(k1, inh1) and strategy.position_size > 0
    strategy.close_all()
if crossover(k1, d1) and crossover(k1, inh0) and strategy.position_size < 0
    strategy.close_all()
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi