Strategi Crossover Rata-rata Pergerakan Ganda Klasik

Ringkasan

Strategi silang dua garis adalah strategi analisis teknis yang sangat klasik dan umum digunakan. Strategi ini menggunakan persilangan rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat sebagai sinyal beli dan jual. Sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata bergerak cepat menerobos rata-rata bergerak lambat dari bawah; Sinyal jual dihasilkan ketika rata-rata bergerak cepat turun dari atas dan menerobos rata-rata bergerak lambat.

Prinsip Strategi

Kode dari strategi ini terdiri dari:

1. Definisi panjang dan jenis garis rata-rata cepat dan lambat: panjang garis cepat adalah 5 periode, panjang garis lambat adalah 21 periode, keduanya menggunakan rata-rata bergerak sederhana.

2. Hitung garis cepat dan lambat: menghitung rata-rata bergerak sederhana dari 5 periode dan 21 periode dengan fungsi sma.

3. Gambar: Menggambar garis cepat dan lambat.

4. Tentukan kondisi pembelian dan penjualan: beli di garis cepat saat melewati garis lambat, jual di bawah garis cepat saat melewati garis lambat.

5. Melakukan transaksi: Melalui fungsi long dan short dari strategi, melakukan pembelian dan penjualan secara otomatis saat kondisi terpenuhi.

Kunci dari strategi ini adalah menggunakan kombinasi garis rata dari siklus panjang yang berbeda, membentuk garis rata-rata cepat dan lambat, dan menggunakan persimpangan sebagai sinyal perdagangan. Garis cepat dapat menangkap perubahan harga lebih cepat, dan garis lambat dapat mencerminkan tren jangka panjang.

Analisis Keunggulan

Strategi penyeberangan dua garis sejajar memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Prinsipnya sederhana, mudah dipelajari, dan cocok untuk pemula.

2. Operasi berlanjut, mengikuti tren harga, penarikan kecil.

3. Frekuensi transaksi sedang, tidak terlalu sering.

4. Parameter yang dapat disesuaikan, respon yang fleksibel terhadap perubahan pasar.

5. Mudah menemukan kombinasi parameter yang sesuai dengan Anda dengan mengoptimalkan.

6. Anda dapat mengatur stop loss dan mengontrol risiko.

7. Ada banyak aplikasi yang dapat digunakan di berbagai pasar.

8. Dapat digunakan dalam kombinasi dengan indikator lain untuk meningkatkan efektivitas.

Analisis risiko

Ada beberapa risiko dari strategi penyeberangan dua garis sejajar:

1. Ketika tren pasar kuat, garis rata-rata mengikuti tren dengan keterlambatan, mungkin terjadi kelambatan, melewatkan waktu masuk yang optimal. Anda dapat secara tepat mempersingkat siklus garis rata-rata, meningkatkan sensitivitas.

2. Dalam situasi yang bergejolak, sinyal palsu dapat terjadi lebih banyak.

3. Jumlah transaksi mungkin lebih banyak, yang mempengaruhi keuntungan. Anda dapat dengan tepat melonggarkan jarak rata-rata, mengurangi persilangan.

4. Tidak dapat menentukan jenis tren, ada risiko perdagangan berlawanan. Indikator tren dapat membantu menentukan.

5. Optimasi parameter memerlukan dukungan data historis tertentu, dan varietas baru mungkin ada overadaptasi. Berbagai kombinasi parameter pengujian kebugaran harus digunakan.

6. Indikator tunggal mudah dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, kinerja mungkin tidak stabil. Dapat digabungkan dengan indikator lain untuk verifikasi.

Arah optimasi

Strategi crossover dapat dioptimalkan dengan:

1. Uji garis rata-rata cepat dan lambat dengan panjang yang berbeda untuk menemukan parameter terbaik yang sesuai dengan varietas perdagangan tertentu.

2. Menambahkan kondisi penyaringan, seperti volume transaksi, ATR stop loss, dan lain-lain, untuk mengurangi peluang yang tidak optimal.

3. Dengan kombinasi indikator momentum, sinyal jual beli dikonfirmasi untuk menghindari false breakout.

4. Optimalkan strategi stop loss untuk menghindari terlambat atau terlambat keluar dari beberapa stop loss.

5. Menggabungkan indikator tren dan gelombang, memungkinkan pelacakan tren dan perdagangan kontra.

6. Menggunakan rata-rata adaptif, yang menyesuaikan parameter rata-rata sesuai dengan pasar, bukan periode tetap.

7. Berbagai kombinasi jangka waktu digunakan, dengan kombinasi parameter yang berbeda sesuai dengan karakteristik waktu pasar.

8. Optimasi real-time, menggunakan teknologi seperti pembelajaran mesin untuk terus mengoptimalkan parameter.

Meringkaskan

Dengan prinsip yang sederhana, mudah dikuasai dan diimplementasikan, strategi crossover linier ganda menjadi salah satu strategi perdagangan yang paling penting dan umum digunakan dalam analisis teknis. Strategi ini mengikuti tren harga, pengembalian dapat dikontrol, dan risiko dapat diterima. Namun, ruang untuk pengoptimalan juga sangat besar, dengan optimasi parameter, dikombinasikan dengan indikator lain dan algoritma otomatisasi, dapat memperluas lebih lanjut kelayakan dan efektivitas strategi.