Strategi pembalikan rentang tidur

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-30 10:54:00
Tag:

Gambaran umum

Strategi pembalikan rentang latent menggunakan periode penurunan volatilitas sebagai sinyal masuk dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ketika volatilitas meningkat lagi. Ini mengidentifikasi situasi di mana harga terkandung dalam rentang latent yang sempit dan menangkap tren harga yang akan datang. Strategi ini bekerja dengan baik ketika volatilitas saat ini rendah tetapi diharapkan terobosan.

Logika Strategi

Strategi pertama kali mengidentifikasi kisaran tidak aktif, yaitu ketika harga terkandung dalam kisaran harga hari perdagangan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa volatilitas telah berkurang dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Kami memeriksa apakah hari saat ini tinggi < tinggi dari n hari yang lalu (biasanya 4 hari) dan hari saat ini rendah > rendah dari n hari yang lalu untuk memenuhi syarat sebagai kisaran tidak aktif.

Setelah rentang tidak aktif diidentifikasi, strategi menempatkan dua pesanan yang sedang menunggu - buy stop di dekat bagian atas rentang dan sell stop di dekat bagian bawah rentang. Kemudian menunggu harga untuk keluar dari rentang baik ke atas atau ke bawah.

Setelah masuk, stop loss dan take profit order ditempatkan. Stop loss mengendalikan risiko penurunan dan take profit menutup perdagangan untuk keuntungan. Stop loss ditempatkan pada jarak % dari harga masuk seperti yang didefinisikan dalam parameter risiko. Take profit ditempatkan pada jarak yang sama dengan ukuran rentang latent karena kita mengharapkan harga bergerak mirip dengan volatilitas sebelumnya.

Akhirnya, model ukuran posisi pecahan tetap mengelola ukuran perdagangan.

Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini adalah:

Menangkap tren mendatang dengan menggunakan penurunan volatilitas sebagai sinyal.
Perintah dua arah menangkap tren naik atau turun.
Stop loss dan mengambil keuntungan mengontrol risiko perdagangan tunggal.
Ukuran pecahan tetap meningkatkan efisiensi modal.
Logika sederhana mudah diterapkan.

Risiko

Risiko yang harus dipertimbangkan adalah:

Arah kabur yang salah jika jarak kabur tidak jelas.
Breakout mungkin hanya pembalikan jangka pendek, bukan tren jangka panjang.
Stop loss risiko yang diambil oleh gerakan besar.
Ukuran fraksi tetap dapat memperkuat kerugian saat menambah perdagangan yang rugi.
Kinerja yang buruk jika parameter tidak diatur dengan benar.

Peluang Peningkatan

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

Tambahkan filter seperti divergensi untuk menghindari kebocoran palsu.
Meningkatkan stop loss dengan trailing atau order stop loss.
Tambahkan filter tren untuk menghindari entri kontra-tren.
Mengoptimalkan rasio fraksi tetap untuk keseimbangan risiko / imbalan.
Lihatlah beberapa kerangka waktu untuk meningkatkan tepi.
Menggunakan pembelajaran mesin untuk optimasi parameter otomatis.

Kesimpulan

Strategi pembalikan rentang yang tidak aktif memiliki logika dan potensi keuntungan yang jelas. fine-tuning melalui optimasi, manajemen risiko dan penyaringan sinyal dapat lebih meningkatkan konsistensi.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gsanson66


//This code is based on the Narrow Range strategy
//Interactive Broker fees are applied on this strategy
//@version=5
strategy("NARROW RANGE BACKTESTING", shorttitle="NR BACKTESTING", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18)


//--------------------------------FUNCTIONS------------------------------------//

//@function to print label
debugLabel(txt, color) =>
    label.new(bar_index, high, text = txt, color=color, style = label.style_label_lower_right, textcolor = color.black, size = size.small)

//@function which looks if the close date of the current bar falls inside the date range
inBacktestPeriod(start, end) => (time >= start) and (time <= end)


//--------------------------------USER INPUTS------------------------------------//

//Narrow Range Length 
nrLength = input.int(4, minval=2, title="Narrow Range Length", group="Strategy parameters")
//Risk Management
stopLossInput = input.float(0.5, title="Stop Loss (in percentage of reference range)", group="Strategy parameters")
//Money Management
fixedRatio = input.int(defval=400, minval=1, title="Fixed Ratio Value ($)", group="Money Management")
increasingOrderAmount = input.int(defval=200, minval=1, title="Increasing Order Amount ($)", group="Money Management")
//Backtesting period
startDate = input(title="Start Date", defval=timestamp("1 Janv 2020 00:00:00"), group="Backtesting Period")
endDate = input(title="End Date", defval=timestamp("1 July 2024 00:00:00"), group="Backtesting Period")


//--------------------------------VARIABLES INITIALISATION--------------------------//
strategy.initial_capital = 50000
bool nr = na
var bool long = na
var bool short = na
var float stopPriceLong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfitLong = na
var float stopPriceShort = na
var float stopLossShort = na
var float takeProfitShort = na
var float takeProfit = na
var float stopLoss = na
bool inRange = na
int closedtrades = strategy.closedtrades
equity = math.abs(strategy.equity - strategy.openprofit)
var float capital_ref = strategy.initial_capital
var float cashOrder = strategy.initial_capital * 0.95


//------------------------------CHECKING SOME CONDITIONS ON EACH SCRIPT EXECUTION-------------------------------//

//Checking if the date belong to the range
inRange := true

//Checking performances of the strategy
if equity > capital_ref + fixedRatio
    spread = (equity - capital_ref)/fixedRatio
    nb_level = int(spread)
    increasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
    cashOrder := cashOrder + increasingOrder
    capital_ref := capital_ref + nb_level*fixedRatio
if equity < capital_ref - fixedRatio
    spread = (capital_ref - equity)/fixedRatio
    nb_level = int(spread)
    decreasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
    cashOrder := cashOrder - decreasingOrder
    capital_ref := capital_ref - nb_level*fixedRatio

//We check if a trade has been closed to cancel all previous orders
if closedtrades > closedtrades[1]
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
    stopPriceLong := na
    stopPriceShort := na

//Checking if we close all trades in case where we exit the backtesting period
if strategy.position_size!=0 and not inRange
    debugLabel("END OF BACKTESTING PERIOD : we close the trade", color=color.rgb(116, 116, 116))
    strategy.close_all()
    long := na
    short := na
    stopPriceLong := na
    stopLossLong := na
    takeProfitLong := na
    stopPriceShort := na
    stopLossShort := na
    takeProfitShort := na
    takeProfit := na
    stopLoss := na

//----------------------------------FINDING NARROW RANGE DAY------------------------------------------//

// We find the Narrow Range Day
if low > low[nrLength] and high < high[nrLength]
    nr := true 


//------------------------------------STOP ORDERS--------------------------------------------//

// We handle plotting of stop orders and cancellation of other side order if one order is triggered
if strategy.position_size > 0 and not na(stopPriceLong) and not na(stopPriceShort)
    long := true
    strategy.cancel("Short")
    stopPriceLong := na
    stopPriceShort := na
    takeProfit := takeProfitLong
    stopLoss := stopLossLong
if strategy.position_size < 0 and not na(stopPriceLong) and not na(stopPriceShort)
    short := true
    strategy.cancel("Long") 
    stopPriceLong := na
    stopPriceShort := na
    takeProfit := takeProfitShort
    stopLoss := stopLossShort


//------------------------------------STOP LOSS & TAKE PROFIT--------------------------------//

// If an order is triggered we plot TP and SL
if not na(takeProfit) and not na(stopLoss) and long
    if high >= takeProfit and closedtrades == closedtrades[1] + 1
        takeProfit := na
        stopLoss := na
        long := na
    if low <= stopLoss and closedtrades == closedtrades[1] + 1
        takeProfit := na
        stopLoss := na
        long := na
if not na(takeProfit) and not na(stopLoss) and short
    if high >= stopLoss and closedtrades == closedtrades[1] + 1
        takeProfit := na
        stopLoss := na
        short := na
    if low <= takeProfit and closedtrades == closedtrades[1] + 1
        takeProfit := na
        stopLoss := na
        short := na


//-----------------------------LONG/SHORT CONDITION-------------------------//

// Conditions to create two stop orders (one for Long and one for Short) and SL & TP calculation
if nr and inRange and strategy.position_size == 0
    stopPriceLong := high[4]
    takeProfitLong := high[4] + (high[4] - low[4])
    stopLossLong := high[4] - (high[4] - low[4])*stopLossInput
    qtyLong = cashOrder/stopPriceLong
    strategy.entry("Long", strategy.long, qtyLong, stop=stopPriceLong)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=takeProfitLong ,stop=stopLossLong)
    stopPriceShort := low[4]
    takeProfitShort := low[4] - (high[4] - low[4])
    stopLossShort := low[4] + (high[4] - low[4])*stopLossInput
    qtyShort = cashOrder/stopPriceShort
    strategy.entry("Short", strategy.short, qtyShort, stop=stopPriceShort)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=takeProfitShort ,stop=stopLossShort)


//--------------------------PLOTTING ELEMENT----------------------------//

plotshape(nr, "NR", shape.arrowdown, location.abovebar, color.rgb(255, 132, 0), text= "NR4", size=size.huge)
plot(stopPriceLong, "Stop Order", color.blue, 3, plot.style_linebr)
plot(stopPriceShort, "Stop Order", color.blue, 3, plot.style_linebr)
plot(takeProfit, "Take Profit", color.green, 3, plot.style_linebr)
plot(stopLoss, "Stop Loss", color.red, 3, plot.style_linebr)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi