Strategi jangka pendek crossover rata-rata pergerakan ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi short line crossover adalah strategi trading short line yang sederhana dan efisien. Strategi ini menggunakan sinyal crossover harga dan moving average sebagai sinyal beli dan jual untuk menangkap pergerakan tren harga di dalam short line.
Prinsip Strategi
Strategi crossover dua rata-rata menggunakan dua rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda, satu MA yang lebih pendek dan satu MA yang lebih panjang. Ini menghasilkan sinyal beli ketika MA pendek menembus MA panjang dari bawah; ini menghasilkan sinyal jual ketika MA pendek menembus MA panjang dari atas.
Strategi ini pertama-tama mendefinisikan variabel length yang menentukan panjang periode MA dengan panjang 50, kemudian mendefinisikan price sebagai harga penutupan, menghitung garis MA dengan panjang, dan menyimpannya ke dalam variabel ma. Kemudian mendefinisikan bcond untuk menentukan apakah harga lebih tinggi dari nilai ma, jika bcount ditambah 1, maka kembali ke nol. Jika bcond secara berturut-turut memicu ConfirmBars ((default 2), maka menghasilkan sinyal beli. Sebaliknya, ketika harga lebih rendah dari ma, menghasilkan sinyal jual dengan logika yang sama.
Untuk menyaring beberapa sinyal tidak valid, strategi menambahkan tiga kondisi filter clc, clc0 dan clc1. Ketiga kondisi ini menentukan hubungan antara siklus saat ini dengan ukuran harga penutupan siklus sebelumnya, dan hubungan antara harga penutupan siklus saat ini dengan ukuran harga pembukaan, yang memungkinkan sinyal dihasilkan jika keduanya terpenuhi.
Akhirnya, ketika harga kembali turun ke atas atau kembali menembus ke bawah, masing-masing melonggarkan posisi over atau posisi kosong.
Keunggulan Strategis
- Strategi ini sederhana dan mudah dipahami.
- Menggunakan fitur pelacakan tren dari sistem garis rata, dapat secara efektif menangkap tren harga jangka pendek dan menengah.
- Menambahkan kondisi penyaringan dapat mengurangi gangguan sinyal yang tidak valid.
- Dengan mekanisme penghentian kerugian tetap, Anda dapat mengontrol kerugian perorangan dengan baik.
Risiko Strategis
- Strategi crossover bilateral sangat mudah untuk menghasilkan sinyal palsu di pasar yang bergoyang, sehingga overtrading membawa biaya transaksi tambahan dan kehilangan slippage.
- Pengaturan parameter untuk siklus tetap seperti panjang garis rata-rata, mungkin tidak dapat disesuaikan dengan karakteristik berbagai tahap pasar, menghasilkan ruang untuk optimasi.
- Stop loss tetap tidak dapat menyesuaikan stop loss berdasarkan fluktuasi pasar, dan mungkin stop loss prematur dalam situasi besar unilateral yang lebih besar dari stop loss.
Untuk mengurangi risiko, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter garis rata-rata sesuai dengan dinamika volatilitas pasar; Anda juga dapat menggunakan stop loss yang tidak teratur atau stop loss persentase, sehingga titik stop loss dapat disesuaikan secara fleksibel.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan parameter sistem rata-rata, misalnya menyesuaikan panjang rata-rata secara dinamis sesuai dengan indikator seperti volatilitas pasar.
Menambahkan kondisi penyaringan tambahan, seperti lonjakan lalu lintas, untuk meningkatkan kualitas sinyal.
Mengoptimalkan strategi stop loss, menggunakan stop loss floating atau stop loss persentase untuk mengurangi kemungkinan stop loss prematur.
Digabungkan dengan indikator lain, seperti MACD, RSI, dan lain-lain, melakukan verifikasi multi faktor untuk meningkatkan efektivitas sinyal.
Menambahkan strategi manajemen risiko otomatis, seperti mengadaptasi ukuran posisi secara dinamis, mengendalikan kerugian tunggal.
Dengan menambahkan metode pembelajaran mesin pada sinyal beli dan jual, model penilaian sinyal yang lebih akurat dapat dibuat.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi short-line crossover adalah strategi perdagangan short-line yang sangat praktis, dengan keunggulan seperti operasi yang sederhana dan mudah dilakukan. Namun, perlu diperhatikan untuk mengendalikan sinyal palsu di pasar yang bergoyang, dan melakukan perbaikan seperti pengoptimalan parameter dinamis, agar strategi ini dapat digunakan secara maksimal.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(50)
confirmBars = input(2)
price = close
ma = sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
clc=close[0]>close[1]
clc0=close[0]>open[0]
clc1=close[1]>open[1]
if clc and clc0 and clc1 and (bcount == confirmBars)
strategy.entry("buy", strategy.long)
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
csc=close[0]<close[1]
csc0=close[0]<open[0]
csc1=close[1]<open[1]
if csc and csc0 and csc1 and (scount == confirmBars)
strategy.entry("sell", strategy.short)
strategy.close("buy", when=scond)
strategy.close("sell",when=bcond)
plot(ma, color=color.red)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)