Strategi Mengikuti Tren Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator VIDA (variable index moving average) untuk mengidentifikasi arah tren di pasar cryptocurrency dan melakukan perdagangan berdasarkan tren. Ini adalah strategi perdagangan teknis yang kuantitatif.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung indikator VIDYA. Indikator VIDYA didasarkan pada dinamika perubahan harga, sehingga dapat merespons perubahan tren lebih cepat. Secara khusus, ini menggabungkan Chande Momentum Oscillator (CMO) dan Simple Moving Average (SMA).
Setelah menghitung VIDYA, strategi menilai arah tren dengan arah kurva. Ketika VIDYA naik, lakukan lebih banyak; ketika VIDYA turun, posisi kosong.
Analisis Keunggulan
Indikator VIDYA merespon dengan cepat, dapat menangkap perubahan tren lebih awal, dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan indikator tradisional seperti SMA.
Kombinasi kekuatan tren dan penilaian arah tren dapat secara efektif membedakan tren kuat dan lemah, dan menghindari tertipu oleh tren palsu dari pasar yang bergoyang.
Kesederhanaan strategi dicapai hanya berdasarkan satu indikator VIDYA. Tidak ada konflik dan penyimpangan indikator.
Pengaturan jangka panjang Vidya memungkinkan Anda untuk melacak tren jangka panjang, yang membantu Anda memahami arah tren utama.
Strategy Feedback menunjukkan kinerja yang baik dengan ekspektasi pendapatan yang positif.
Analisis risiko
VIDYA mungkin terlambat bereaksi terhadap kejadian pasar yang tidak terduga dan tidak dapat langsung menangkap peluang perdagangan jangka pendek.
Pengaturan long-term VIDA tidak sensitif terhadap perubahan tren jangka pendek, dan mungkin akan ada retrograde besar di tengahnya.
Strategi purely trend-following, yang tidak bekerja dengan baik dalam situasi getaran. Dapat dikombinasikan dengan kondisi penyaringan tambahan untuk meningkatkan kinerja.
Data retrospektif tidak memadai untuk memverifikasi sepenuhnya kehandalan strategi. Dalam perdagangan nyata, parameter perlu berulang kali diuji untuk optimasi.
Pasar cryptocurrency sangat berfluktuasi, perlu hati-hati mengendalikan ukuran posisi dan kondisi stop loss, manajemen risiko yang ketat.
Arah optimasi
Uji indikator nilai tambah atau indikator volatilitas untuk meningkatkan sensitivitas identifikasi perubahan tren.
Uji kombinasi dari VIDA dengan indikator tren lainnya untuk membentuk efek agregat indikator.
Optimalkan strategi stop loss, dan stop loss secepat mungkin jika tren berbalik.
Mengoptimalkan strategi manajemen posisi, menyesuaikan posisi secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar.
Uji stabilitas di bawah berbagai varietas dan parameter siklus cryptocurrency.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi pelacakan tren kuantitatif. Strategi ini menggunakan indikator VIDYA untuk menentukan arah tren, dan dengan mudah dan efektif menangkap tren jangka panjang cryptocurrency. Namun, ada beberapa batasan, yang perlu dioptimalkan lebih lanjut dalam hal stop loss, manajemen posisi, dan sebagainya, agar strategi ini lebih stabil dan praktis. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan kerangka kerja dan ide dasar untuk membangun strategi tren cryptocurrency, tetapi perlu dievaluasi dengan hati-hati dalam aplikasi nyata.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=5
// Author = TradeAutomation
strategy(title="VIDYA Trend Strategy", shorttitle="VIDYA Trend Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, pyramiding=25, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=.075, slippage = 1, initial_capital = 1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=4)
// Backtest Date Range Inputs //
StartTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2000 08:00'), group="Date Range", title='Start Time')
EndTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2099 00:00'), group="Date Range", title='End Time')
InDateRange = true
// Strategy Inputs //
len = input.int(title="VIDYA Length", defval=50, step=5,group="Trend Settings")
src = input.source(title="VIDYA Price Source",defval=ohlc4, group="Trend Settings")
// VIDYA Calculations //
valpha=2/(len+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=math.sum(vud1,9)
vDD=math.sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
var VIDYA = 0.0
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? ta.sma(src, len) : nz(valpha*math.abs(vCMO)*src)+(1-valpha*math.abs(vCMO))*nz(VIDYA[1])
plot(VIDYA, title="VIDYA",color=(VIDYA > VIDYA[1]) ? color.green : (VIDYA<VIDYA[1]) ? color.red : (VIDYA==VIDYA[1]) ? color.gray : color.black, linewidth=2)
// Entry & Exit Signals //
if (InDateRange)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = VIDYA>VIDYA[1])
strategy.close("Long", when = VIDYA<VIDYA[1])
if (not InDateRange)
strategy.close_all()