1. Persegi
  2. Strategi Kombo Pembalikan Momentum

Strategi Kombo Pembalikan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-30 11:49:26
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan dua indikator momentum untuk mengungkap lebih banyak peluang perdagangan. Indikator pertama adalah strategi pembalikan osilator stokastik yang diusulkan dalam buku Ulf Jensen. Indikator kedua adalah harga sintetis John Ehlers. Strategi ini mengambil posisi ketika kedua indikator memberikan sinyal beli atau jual bersamaan.

Logika Strategi

Logika di balik pembalikan osilator stokastik adalah: pergi panjang ketika penutupan lebih rendah dari penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan garis cepat di atas garis lambat; pergi pendek ketika penutupan lebih tinggi dari penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan garis cepat di bawah garis lambat.

Harga sintetis (DSP) diturunkan dihitung sebagai berikut:

DSP = EMA ((HL/2, 0,25 siklus) - EMA ((HL/2, 0,5 siklus)

dimana HL/2 adalah titik tengah dari tinggi dan rendah, 0,25 siklus EMA mewakili tren jangka pendek dan 0,5 siklus EMA mewakili tren jangka panjang. DSP menunjukkan penyimpangan harga dari siklus dominan. Beli ketika DSP melintasi batas di atas dan jual ketika melintasi di bawah.

Strategi ini menggabungkan sinyal dari kedua indikator. hanya masuk posisi ketika kedua indikator memberikan sinyal bersamaan.

Analisis Keuntungan

  • Menyaring sinyal yang tidak pasti dengan dua indikator mengurangi perdagangan yang salah
  • Validasi antara indikator meningkatkan keandalan sinyal
  • Reversasi stokastik menangkap peluang reversasi jangka pendek
  • DSP mengidentifikasi tren jangka menengah hingga panjang
  • Menggabungkan dua indikator memberikan fleksibilitas untuk menangkap pembalikan dan mengikuti tren

Analisis Risiko

  • Stochastic berkinerja buruk di berbagai pasar
  • DSP dapat memberikan sinyal yang salah di dekat titik perubahan tren
  • Melewatkan beberapa kesempatan hanya dengan berdagang pada sinyal yang bersamaan
  • Membutuhkan pengaturan parameter yang tepat untuk mencapai efek kombinasi

Arah Peningkatan

  • Uji parameter yang berbeda untuk mengoptimalkan kinerja indikator
  • Uji bobot indikator yang berbeda, misalnya sinyal delay DSP
  • Tambahkan stop loss untuk mengontrol risiko
  • Menggabungkan lebih banyak indikator untuk membangun model multi-faktor

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan dua indikator momentum yang berbeda dan meningkatkan kualitas sinyal melalui penyaringan ganda sambil menjaga frekuensi perdagangan dan mengendalikan risiko.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
	         iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi