Strategi Kombinasi Pembalikan Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan kombinasi dua indikator dinamis untuk menemukan lebih banyak peluang perdagangan. Yang pertama adalah strategi pembalikan indikator acak-acak yang dikemukakan oleh Wolf Jansen dalam bukunya. Yang kedua adalah harga sintesis yang tidak tren yang dikemukakan oleh John Ehlers.
Prinsip Strategi
Bagian pertama dari strategi reversal indikator acak acak adalah: ketika harga penutupan dua hari berturut-turut lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya, dan garis cepat lebih tinggi dari garis lambat; ketika harga penutupan dua hari berturut-turut lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya, dan garis cepat lebih rendah dari garis lambat.
Bagian kedua dari rumus untuk menghitung harga sintesis de-trend adalah:
DSP = EMA ((HL/2, 0.25 siklus) - EMA ((HL/2, 0.5 siklus)
Di mana HL / 2 adalah menghitung harga tinggi rendah dan titik tengah, 0,25 siklus EMA mewakili tren jangka pendek harga, 0,5 siklus EMA mewakili tren jangka panjang harga. Pergerakan harga ke arah tren mewakili kenaikan dan penurunan harga relatif terhadap siklus dominan.
Strategi ini mempertimbangkan dua sinyal indikator secara komprehensif. Hanya dua indikator yang mengirim sinyal beli atau jual pada saat bersamaan, maka posisi akan dibuka.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan dua indikator untuk memfilter sinyal ketidakpastian, dapat mengurangi kesalahan perdagangan
- Kedua indikator saling memverifikasi, meningkatkan keandalan sinyal
- Strategi reversal indikator acak dan cepat untuk menangkap peluang reversal jangka pendek
- Trends Menuju Harga Sintetis Trends Terlihat
- Kombinasi dua indikator, baik untuk menangkap reversal dan mengikuti tren, fleksibilitas tinggi
Analisis risiko
- Indikator acak cepat tidak bekerja dengan baik di kota yang bergejolak
- Synthetic price may send false signals before the trend turning point (harga sintetis mungkin mengirimkan sinyal yang salah sebelum titik balik tren)
- Perdagangan hanya ketika kedua indikator memberi sinyal pada saat yang sama, mungkin akan kehilangan beberapa peluang
- Parameter yang harus disetel dengan benar untuk mendapatkan efek kombinasi
Arah optimasi
- Anda dapat menguji parameter yang berbeda untuk mengoptimalkan kinerja indikator.
- Anda dapat mencoba berbagai indikator berat, seperti delayed de-trending synthetic price signals
- Stop loss dapat ditambahkan untuk mengontrol risiko
- Anda dapat menggabungkan lebih banyak jenis indikator untuk membangun model multi-faktor.
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan dua indikator momentum yang berbeda untuk meningkatkan kualitas sinyal dengan filter ganda dan mengendalikan risiko sambil mempertahankan frekuensi perdagangan. Namun, perlu memperhatikan keterbatasan indikator itu sendiri dan mengoptimalkan parameter dengan tepat. Jika dapat terus dioptimalkan, strategi ini diharapkan untuk mendapatkan keuntungan tambahan di luar jangkauan besar.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
pos = 0.0
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )