Strategi Perdagangan Rata-rata Pergerakan Golden Cross dan Death Cross
ChaoZhang
Ringkasan: Strategi ini didasarkan pada rata-rata bergerak dari tiga periode yang berbeda untuk melakukan perdagangan forks dan dead forks. Melakukan perdagangan lebih banyak ketika melewati rata-rata periode panjang di atas rata-rata periode pendek, dan melakukan perdagangan kosong ketika melewati rata-rata periode panjang di bawah rata-rata periode pendek.
Prinsip-prinsip Strategi:
Tentukan tiga rata-rata bergerak, yaitu rata-rata jangka pendek, rata-rata jangka panjang, dan rata-rata tren. Periode rata-rata jangka pendek adalah 20, periode rata-rata jangka panjang adalah 200, dan periode rata-rata tren adalah 50.
Ketika garis rata-rata jangka pendek melewati garis rata-rata jangka panjang menghasilkan sinyal beli lebih banyak, dan ketika garis rata-rata jangka pendek melewati garis rata-rata jangka panjang menghasilkan sinyal jual kosong.
Pada saat yang sama, periksa apakah garis rata-rata jangka pendek dan garis rata-rata jangka panjang berada di atas garis rata-rata tren, dan filter sinyal jika tidak memenuhi. Ini dapat menghindari operasi berlawanan arah.
Stop loss dan stop loss ditetapkan sebagai proporsi dari harga masuk, parameter yang dapat dioptimalkan sesuai dengan situasi yang sebenarnya.
Tentukan titik-titik persimpangan garis rata untuk membantu mengamati waktu masuk.
Analisis Keunggulan:
Strategi ini sederhana, intuitif, dan mudah dipahami dan diterapkan.
Ini adalah salah satu cara yang efektif untuk menangkap tren jangka pendek dan menengah.
Kombinasi garis rata tren dapat memfilter sinyal lebih jauh, menghindari operasi berlawanan arah.
Parameter dari tiga garis rata dapat disesuaikan dengan karakteristik pasar yang berbeda.
Parameter stop loss yang dapat disesuaikan untuk mengendalikan risiko.
Analisis risiko:
Jika terjadi pergerakan tajam di pasar, hal ini dapat menyebabkan penutupan kerugian.
Jika tren berubah, kemungkinan kerugian yang lebih besar.
Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan yang sering atau kehilangan peluang.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Cara Mengoptimalkan:
Indikator fluktuasi dapat dikombinasikan untuk memfilter lebih lanjut sinyal, seperti ATR.
Algoritma pembelajaran mesin dapat diperkenalkan untuk mengoptimalkan parameter secara dinamis.
Ini bisa digabungkan dengan lebih banyak indikator untuk menilai tren, seperti MACD.
Stop loss bergerak dapat diatur untuk mengunci keuntungan.
Parameter stop loss dapat dioptimalkan melalui pengukuran ulang.
Kesimpulannya:
Strategi ini memiliki konsep yang jelas dan mudah untuk dieksekusi, dengan cara menangkap tren secara sistematis. Strategi ini bekerja dengan garis tengah tren dan stop loss untuk mengendalikan risiko. Pengaturan parameter perlu dioptimalkan sesuai dengan kondisi pasar tertentu.
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAU M15", overlay=true)
// Define input parameters
long_length = input.int(64, title="Long MA Length")
short_length = input.int(1, title="Short MA Length")
trend_length = input.int(200, title="Trend MA Length")
// Calculate moving averages
long_ma = ta.sma(close, long_length)
short_ma = ta.sma(close, short_length)
trend_ma = ta.sma(close, trend_length)
// Plot moving averages on chart
plot(long_ma, color=color.blue, title="Long MA")
plot(short_ma, color=color.red, title="Short MA")
plot(trend_ma, color=color.green, title="Trend MA")
// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(long_ma, short_ma) and long_ma > trend_ma and short_ma > trend_ma
enterShort = ta.crossunder(long_ma, short_ma) and long_ma < trend_ma and short_ma < trend_ma
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(long_ma, short_ma)
exitShort = ta.crossover(long_ma, short_ma)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (exitShort)
strategy.close("Short")
// Set stop loss and take profit levels
long_stop_loss_percentage = input(1, title="Long Stop Loss (%)") / 100
long_take_profit_percentage = input(3, title="Long Take Profit (%)") / 100
short_stop_loss_percentage = input(1, title="Short Stop Loss (%)") / 100
short_take_profit_percentage = input(3, title="Short Take Profit (%)") / 100
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=close * (1 - long_stop_loss_percentage), limit=close * (1 + long_take_profit_percentage))
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=close * (1 + short_stop_loss_percentage), limit=close * (1 - short_take_profit_percentage))
plotshape(series=enterLong, title="Buy Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
plotshape(series=enterShort, title="Sell Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)