1. Persegi
  2. Strategi Keseimbangan Ichimoku

Strategi Keseimbangan Ichimoku

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-30 14:45:40
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Ichimoku Equilibrium didasarkan pada indikator Ichimoku dan menggabungkan sistem rata-rata bergerak untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan fungsi Donchian tengah untuk menghitung garis Tenkan dan Kijun. Garis Tenkan menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah selama 9 bar terakhir, mewakili harga keseimbangan jangka pendek. Garis Kijun menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah selama 26 bar terakhir, mewakili harga keseimbangan jangka menengah.

Garis Senkou A menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah selama 52 bar terakhir, kemudian bergeser ke depan 26 bar, mewakili prospek jangka panjang. Garis Senkou B menghitung rata-rata garis Tenkan dan Kijun, mewakili titik tengah nilai saat ini.

Strategi ini menilai kekuatan relatif harga dengan hubungan antara harga penutupan dan garis Senkou A dan Senkou B. Penutupan harga penutupan di atas garis Senkou A adalah sinyal beli, sementara penutupan di bawah garis Senkou B adalah sinyal jual.

Variabel pos melacak arah posisi saat ini. Variabel possig menyesuaikan arah sinyal berdasarkan parameter input terbalik. Akhirnya, masuk dan keluar ditentukan sesuai dengan nilai pos dan possig.

Analisis Keuntungan

  1. Menggunakan dua set rata-rata bergerak dengan panjang parameter yang berbeda untuk menangkap perubahan tren di berbagai kerangka waktu.

  2. Garis Senkou A mencerminkan perubahan tren jangka panjang sebelumnya. Garis Senkou B menangkap pergeseran titik tengah saat ini, membentuk sistem terkemuka.

  3. Mengidentifikasi titik-titik pembalikan tren yang signifikan dengan price breakouts dari batas awan.

  4. Berlaku pada pasar tren dan rentang. Parameter terbalik memungkinkan adaptasi cepat untuk beralih panjang / pendek.

  5. Visuals twist awan menyaring keluar kebocoran palsu.

Analisis Risiko

  1. Potensi sinyal palsu ketika rata-rata bergerak panjang dan pendek bersilang.

  2. Pembukaan posisi yang sering terjadi ketika harga berayun di sekitar batas awan selama konsolidasi.

  3. Risiko gagal karena awan.

  4. Menjaring pembelian tinggi dan penjualan rendah di pasar tren.

  5. Pembalikan membutuhkan kewaspadaan dan pertimbangan tren utama.

Optimasi melalui penyesuaian kombinasi rata-rata bergerak, menambahkan filter dll dapat mengurangi frekuensi perdagangan yang tidak perlu dan menghindari terjebak.

Arahan Optimasi

  1. Optimalkan kombinasi rata-rata bergerak untuk menemukan titik keseimbangan terbaik.

  2. Tambahkan filter volume untuk menghindari low volume false breakouts.

  3. Masukkan indikator lain untuk konfirmasi tambahan, misalnya MACD, KDJ dll.

  4. Mengoptimalkan waktu masuk, misalnya membutuhkan hampir juga breakout setelah cloud breakout.

  5. Mengoptimalkan metode stop loss, misalnya trailing stop, staggered stop dll.

  6. Mengoptimalkan aturan perdagangan terbalik berdasarkan tren utama.

Kesimpulan

Strategi Ichimoku Equilibrium menggabungkan kekuatan perdagangan rata-rata bergerak dan analisis awan untuk identifikasi pembalikan tren yang unik. Sederhana dan praktis untuk pasar tren dan rentang, dapat disesuaikan melalui optimasi untuk instrumen dan gaya perdagangan yang berbeda. Tetapi risiko pecah palsu tetap ada, sehingga analisis tren utama adalah kunci untuk menentukan arah. Dengan optimasi berkelanjutan, dapat menghasilkan pengembalian yang stabil sebagai strategi sistematis.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/09/2018
//  Ichimoku Strategy
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
middleDonchian(Length) =>
    lower = lowest(Length)
    upper = highest(Length)
    avg(upper, lower)

strategy(title="Ichimoku2c Backtest", shorttitle="Ichimoku2c", overlay = true)
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun =  middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
A = plot(SenkouA[displacement], color=purple, title="SenkouA")
B = plot(SenkouB, color=green, title="SenkouB")
pos = iff(close < SenkouA[displacement], -1,
       iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
fill(A, B, color=green)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi