1. Persegi
  2. Strategi Trend Breakout yang Kuat

Strategi Trend Breakout yang Kuat

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-30 14:53:32
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menghitung tertinggi tertinggi dan terendah terendah selama periode tertentu untuk membentuk band atas dan bawah. Ini pergi panjang ketika harga pecah di atas band atas dan menutup posisi ketika harga pecah di bawah band bawah. Strategi ini bertujuan untuk menangkap fase tren yang kuat dengan perdagangan trend breakouts.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung tertinggi tertinggi dan terendah terendah selama 20 bar terakhir untuk membentuk band atas dan bawah. Ketika harga penutupan bar saat ini berada di atas band atas, itu pergi panjang. Ketika harga melanggar band bawah, itu menutup posisi.

Secara khusus, strategi ini menggunakan fungsi tertinggi dan terendah untuk menghitung tertinggi tertinggi dan terendah terendah selama 20 bar terakhir, membentuk kisaran. Ini kemudian memeriksa apakah harga penutupan bar saat ini berada di atas band atas. Jika ya, itu panjang. Jika harga melanggar band bawah, itu keluar dari posisi.

Strategi ini bergantung pada trend breakout untuk menentukan sinyal masuk. Ini adalah sistem trend berikut yang hanya pergi panjang dan tidak pendek. Ini cocok untuk instrumen dengan tren kuat.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Logika strategi sederhana dan mudah dipahami.

  2. Hal ini menangkap fase tren yang kuat dengan perdagangan trend breakout.

  3. Ini menggunakan stop loss bergerak untuk mengendalikan risiko dan membatasi kerugian.

  4. Ini hanya pergi panjang dan tidak pendek, cocok untuk pasar tren.

  5. Parameter yang dapat disesuaikan untuk panjang periode dan stop loss.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki risiko berikut:

  1. Hal ini tidak dapat mengidentifikasi pembalikan tren dan dapat mengakibatkan pembelian di atas.

  2. Stop loss dapat dengan mudah dipicu oleh kesenjangan harga instan yang besar.

  3. Hal ini dapat menghasilkan beberapa kerugian kecil ketika tren berubah.

  4. Ini hanya berlangsung lama dan tidak bisa mendapatkan keuntungan dari tren penurunan.

  5. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan sensitivitas berlebihan atau kelambatan.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam hal berikut:

  1. Tambahkan indikator identifikasi tren untuk menghindari perdagangan terhadap pembalikan.

  2. Mengoptimalkan strategi stop loss untuk pengendalian risiko yang lebih baik.

  3. Tambahkan logika posisi pendek untuk mendapatkan keuntungan dari tren penurunan.

  4. Backtest dan mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi terbaik.

  5. Tambahkan optimasi parameter dinamis berdasarkan kondisi pasar.

  6. Masukkan analisis di beberapa kerangka waktu untuk menghindari keliru dengan kerangka waktu tunggal.

Ringkasan

Strategi ini memiliki logika yang jelas dan sederhana, menangkap tren yang kuat melalui breakout. Ini mengendalikan risiko melalui stop loss. Namun, juga memiliki beberapa kelemahan seperti penilaian tren yang tidak akurat dan stop loss yang dipicu. Kita dapat memperbaikinya dengan meningkatkan identifikasi tren, strategi stop loss, posisi pendek, dan optimasi parameter untuk membuat strategi lebih kuat.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-24 17:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Donchian Wicks Strategy - Long Only with Customizable Donchian Exit and Stop Loss", "DWS", overlay = true)

// INPUTS
iLength = input(20, "Length", minval = 1)
stopLossPercent = input(1.0, "Stop Loss Percentage", type=input.float) / 100

// SETTING
float up = na
up := close > open ? high : nz(up[1])
float down = na
down := close < open ? low : nz(down[1])

highest = highest(up, iLength)
lowest = lowest(down, iLength)

// PLOT
p1 = plot(highest, "Highest", color.black, 2)
p2 = plot(lowest, "Lowest", color.black, 2)
fill(p1, p2, color.new(color.navy, 90), title="Range")

// ENTRY SIGNALS
wickDown = low < lowest

// STRATEGY IMPLEMENTATION
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = wickDown)
strategy.exit("Sell at Donchian High", from_entry="Buy", limit=highest)

// Customizable Stop Loss
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi