Strategi Stop Loss Mengikuti Tren
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan trend tracking stop loss dan stop loss keluar logika, untuk mencapai keuntungan dari terus mengikuti tren. Strategi menggunakan garis rata untuk menentukan arah tren, ketika harga menerobos garis rata menghasilkan sinyal perdagangan. Setelah masuk ke dalam posisi multihead, strategi akan berdasarkan ATR nilai pengaturan jarak stop loss, dan menggunakan trend tracking stop loss logika untuk menyesuaikan jarak stop loss, sementara melindungi keuntungan.
Prinsip Strategi
Sesuai dengan rentang waktu pengembalian yang dimasukkan oleh pengguna, atur waktu mulai dan berhenti pengembalian.
Menetapkan harga stop loss untuk posisi panjang dan pendek, serta persentase tracking stop loss.
Ketika harga menembus garis rata-rata menghasilkan sinyal melakukan lebih banyak, maka dilakukan lebih banyak masuk.
Perhitungan jarak stop loss berdasarkan nilai ATR dan pengaturan harga stop loss.
Ketika harga terus naik, ikuti dan atur jarak stop loss Anda untuk menggesernya secara bertahap ke atas dan mengunci lebih banyak keuntungan.
Ketika harga naik ke stop loss yang ditetapkan, sebagian posisi kosong berhenti.
Pada saat jatuhnya garis rata-rata menghasilkan sinyal shorting, melakukan shorting masuk.
Perhitungan jarak stop loss berdasarkan nilai ATR dan pengaturan harga stop loss.
Ketika harga terus turun, track dan atur jarak stop loss Anda untuk menggesernya secara bertahap ke bawah dan mengunci lebih banyak keuntungan.
Ketika harga turun ke nilai stop yang ditetapkan, sebagian posisi kosong dihentikan.
Keunggulan Strategis
Menggunakan mekanisme trend tracking stop loss, Anda dapat membuat keuntungan dengan terus mengikuti tren sambil melindungi keuntungan, lebih baik daripada jarak stop loss tetap tradisional.
Kombinasi dengan indikator ATR untuk menghitung jarak stop loss dinamis, dapat secara efektif menanggapi fluktuasi pasar dan mengurangi probabilitas stop loss yang dipicu.
Logika stop-loss dapat mengunci sebagian dari keuntungan dan mengurangi risiko penarikan.
Logika strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk trader.
Risiko Strategis
Ketika tren tiba-tiba berbalik, stop loss mungkin terlalu jauh untuk dihentikan tepat waktu, dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Jarak stop loss yang dihitung oleh indikator ATR mungkin terlalu fleksibel dan mudah dipicu oleh kebisingan pasar yang sering terjadi.
Beberapa stop loss rasio tidak disetel dengan benar, yang dapat kehilangan peluang tren atau meningkatkan kerugian.
Ada banyak parameter yang perlu dioptimalkan, seperti siklus ATR, stop loss tracking ratio, dan stop loss partial ratio.
Strategi ini hanya didasarkan pada garis rata-rata dan indikator ATR, yang menghasilkan kesalahan perdagangan ketika indikator ini mengirimkan sinyal yang salah.
Arah optimasi strategi
Indikator lain dapat digabungkan untuk memfilter sinyal perdagangan, untuk menghindari sinyal yang salah. Misalnya MACD, KD, dll.
Anda dapat mempertimbangkan untuk mengubah paruh stall yang tetap menjadi stall proporsional yang dinamis, disesuaikan dengan intensitas tren.
Dapat menguji berbagai parameter siklus ATR, dengan parameter yang paling stabil. Dapat juga dikombinasikan dengan indikator lain untuk menentukan jarak stop loss.
Algoritma pembelajaran mesin dapat diperkenalkan untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis melalui algoritma, dan menyesuaikan parameter sesuai dengan pasar secara real time.
Ini dapat dikombinasikan dengan algoritma canggih seperti pembelajaran mendalam untuk secara otomatis mengenali tren dan menghasilkan sinyal perdagangan melalui pelatihan model.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan trend tracking stop loss, ATR dynamic stop loss dan sebagian stop loss logika, dapat terus mengikuti tren untuk stop loss, juga memiliki beberapa keuntungan dalam pengendalian mundur. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti indikator trend penilaian sederhana, parameter optimasi sulit, dll.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipefs
//@version=4
strategy("Meu Script", overlay=true)
plot(ohlc4)
//Funçao de Datas
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(6, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//Funções de Trailing Stop
long_stop_price = 0.0
short_stop_price = 0.0
long_trail_perc = 0
short_trail_perc = 0
long_stop_price := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - long_trail_perc)
max(stopValue, long_stop_price[1])
else
0
short_stop_price := if (strategy.position_size < 0)
stopValue = close * (1 + short_trail_perc)
min(stopValue, short_stop_price[1])
else
999999
//Função de Debug
debug(value) =>
x = bar_index
y = close
label.new(x, y, tostring(value))
//Take Profit
profit = close * (1 + 0.12)
strategy.entry("Long", true)
strategy.exit("Take Profit 1 Long", from_entry="Long", limit=profit, qty_percent=50.0)
//ATR Stop
// xATRTrailingStopLong = 0.0
// xATR = atr(nATRPeriod)
// nLossLong = nATRMultipLong * xATR
// if (strategy.position_size > 0)
// xATRTrailingStopLong := max(nz(xATRTrailingStopLong[1]), close - nLossLong)