Tiga strategi rata-rata pergerakan yang dihaluskan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak halus dengan tiga pengaturan parameter yang berbeda untuk menilai dan melacak tren harga. Jika rata-rata bergerak pendek melintasi garis tengah, lakukan lebih banyak pada garis tengah saat melintasi garis panjang; jika rata-rata bergerak pendek melintasi garis tengah di bawah, lakukan kosong saat melintasi garis panjang di bawah garis tengah.
Prinsip
Hitunglah tiga rata-rata bergerak lurus: garis panjang 13 siklus, 8 siklus; garis menengah 8 siklus, 5 siklus; garis pendek 5 siklus, 3 siklus.
Bandingkan hubungan ukuran tiga garis: ketika garis pendek melewati garis menengah, garis menengah melewati garis panjang, lakukan lebih banyak; ketika garis pendek melewati garis menengah, garis menengah melewati garis panjang, kosongkan.
Anda dapat memilih untuk melakukan transaksi terbalik.
Gambar menunjukkan tiga rata-rata bergerak.
Keunggulan
Dengan menggunakan tiga rata-rata bergerak, tren dapat dinilai secara multi-lapisan, meningkatkan keandalan sinyal.
Kombinasi dari garis-garis siklus yang berbeda, mempertimbangkan dinamika jangka pendek dan juga tren jangka menengah dan panjang.
Menggunakan nilai rata-rata bergerak untuk menghitung nilai rata-rata akhir, dapat mengurangi terjadinya false breaks.
Pengaturan perpindahan garis untuk membedakan kekuatan penembusan, menghindari Whipsaws.
Anda dapat memilih untuk melakukan perdagangan terbalik, sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda.
Risiko
Menggunakan kombinasi moving average membutuhkan optimasi parameter, dan pengaturan yang tidak tepat dapat menurunkan kualitas sinyal.
Sebuah garis pendek yang melewati garis tengah tidak selalu berarti perubahan tren, perlu konfirmasi lebih lanjut.
Sinyal silang tiga baris mungkin terlambat, perlu dikombinasikan dengan indikator lain untuk menentukan waktu masuk.
Ketika melakukan trading reverse, perlu waspada terhadap posisi stop loss untuk mengurangi risiko.
Arah optimasi
Optimalkan panjang dan parameter perpindahan rata-rata bergerak agar lebih sesuai dengan situasi siklus yang berbeda.
Menambahkan filter untuk indikator lain, seperti indikator energi volume transaksi, meningkatkan keandalan sinyal.
Mengoptimalkan strategi stop loss, mengatur posisi stop loss yang masuk akal.
Pengertian tambahan dari garis tren dan resistance level support.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan tiga kombinasi rata-rata bergerak dengan panjang dan perpindahan yang berbeda untuk menilai pergeseran tren. Penggunaan beberapa rata-rata bergerak dapat meningkatkan kualitas sinyal, kombinasi dengan garis periode yang berbeda untuk karakteristik jangka pendek dan jangka panjang. Optimasi parameter, penyaringan indikator, dan strategi stop loss dapat meningkatkan stabilitas strategi dan efektivitasnya.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/02/2017
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare
// the relationship between a moving average of the security's price with
// the security's price itself (or between several moving averages).
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="3 Lines", overlay = true)
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLSma, color=blue, title="MA")
plot(xMSma, color=red, title="EMA")
plot(xSSma, color=green, title="EMA")