Strategi Perdagangan Breakout
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penarikan perdagangan bertujuan untuk menangkap harga penarikan yang disebabkan oleh peningkatan volatilitas pasar. Strategi ini menggunakan rentang rata-rata fluktuasi nyata (ATR) untuk mengukur volatilitas aset dalam periode tertentu. Ketika harga menembus dua garis penarikan yang ditentukan oleh ATR di atas dan di bawah, sinyal over dan under dihasilkan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung ATR dalam periode yang ditentukan. Kemudian berdasarkan ATR menghitung naik dan turun. Ketika harga close out menembus uptrend, menghasilkan sinyal multitasking; Ketika harga close out jatuh ke downtrend, menghasilkan sinyal shortasking. Untuk mengkonfirmasi sinyal lebih lanjut, diperlukan untuk menutup bagian entitas bentuk K-line saat ini.
Ketika harga close out menembus uptrend dan downtrend, warna break gap diisi di arah breakout. Karakteristik ini membantu mengidentifikasi arah tren saat ini dengan cepat.
Ketika ada banyak sinyal dan tidak ada posisi saat ini, strategi membuka posisi lebih banyak. Ketika ada banyak sinyal dan tidak ada posisi saat ini, strategi membuka posisi kosong.
Parameter Length menentukan panjang siklus yang mengukur volatilitas. Nilai Length yang lebih tinggi berarti memperhatikan fluktuasi harga yang lebih lama. Misalnya, ketika Length adalah 20, setiap transaksi melintasi sekitar 100 garis K, yang mencakup beberapa fluktuasi.
Mengurangi nilai Length dapat memfokuskan pada fluktuasi harga yang lebih singkat, meningkatkan frekuensi perdagangan. Tidak ada hubungan yang ketat antara nilai Length dan panjang perdagangan rata-rata, perlu melalui trial and error untuk menemukan nilai Length yang optimal.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memanfaatkan prinsip terobosan, dapat menangkap situasi yang lebih besar yang disebabkan oleh fluktuasi pasar. Indikator ATR secara dinamis menghitung titik terobosan, menghindari penggunaan parameter tetap.
Menggunakan sinyal konfirmasi K-line entitas, dapat disaring false breakout. Mengisi kesenjangan breakout warna secara intuitif menunjukkan arah tren.
Parameter Length memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi dan dapat dioptimalkan sesuai dengan penyesuaian pasar tertentu.
Analisis risiko
Ada risiko terjadinya arbitrage dalam penembusan. Anda dapat mengatur stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Sinyal penembusan dapat menyebabkan kesalahan sinyal yang menyebabkan perdagangan garis super pendek. Parameter panjang dapat disesuaikan dengan tepat untuk menghilangkan kesalahan sinyal.
Optimasi parameter membutuhkan akumulasi data transaksi yang cukup untuk mendukungnya. Pemilihan parameter awal yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja perdagangan yang buruk.
Arah optimasi
Bisa diperkenalkan dalam siklus ATR, sebagai cara baru untuk menghitung titik terobosan. Penembusan Burin dapat mengurangi tingkat kesalahan.
Anda dapat terus melacak tren setelah terobosan, tanpa langsung berhenti. Misalnya, Anda dapat bergabung dengan tren dan berhenti.
Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan parameter yang berbeda atau tidak berdagang sama sekali di pasar yang bergoyang untuk menghindari kebocoran.
Meringkaskan
Strategi perdagangan breakout memanfaatkan volatilitas pasar untuk memasuki tren ketika harga membuat breakout besar. Indikator ATR secara dinamis menentukan titik breakout, dan filter K-line entitas memalsukan breakout. Parameter panjang memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan siklus strategi. Strategi ini cocok untuk melacak tren garis tengah dan panjang, tetapi perlu memperhatikan risiko perdagangan breakout dan melakukan optimasi parameter.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy [Angel Algo]", overlay = true)
// Inputs
length = input(title="Length", defval=20)
// Calculate the average true range (ATR)
atr = ta.atr(length)
// Plot the ATR on the chart
plot(atr, color=color.blue, linewidth=2, title="ATR")
// Calculate the upper and lower breakouts
upper_breakout = high + atr
lower_breakout = low - atr
// Plot the upper and lower breakouts on the chart
ul = plot(upper_breakout[1], color = color.new(color.green, 100), linewidth=2, title="Upper Breakout Level")
ll = plot(lower_breakout[1], color = color.new(color.red, 100), linewidth=2, title="Lower Breakout Level")
// Create the signals
long_entry = ta.crossover(close, upper_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
short_entry = ta.crossunder(close, lower_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
active_signal_color =ta.barssince(long_entry) < ta.barssince(short_entry) ?
color.new(color.green,85) : color.new(color.red,85)
// Plot the signals on the chart
plotshape(long_entry and ta.barssince(long_entry[1]) > ta.barssince(short_entry[1]), location=location.belowbar, style=shape.triangleup,
color=color.green, size=size.normal, text = "Bullish breakout", textcolor = color.green)
plotshape(short_entry and ta.barssince(long_entry[1]) < ta.barssince(short_entry[1]), location=location.abovebar, style=shape.triangledown,
color=color.red, size=size.normal,text = "Bearish breakout", textcolor = color.red)
// Fill the space between the upper and lower levels with the color that indicates the latest signal direction
fill(ul,ll, color=active_signal_color)
long_condition = long_entry and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed
short_condition = short_entry and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed
if long_condition
strategy.entry("Volatility Breakout Long", strategy.long)
if short_condition
strategy.entry("Volatility Breakout Short", strategy.short)