Strategi Perdagangan Indikator Utama Ehlers
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada pemikiran John Ehlers, seorang ahli analisis teknis, yang menggunakan indikator yang dipimpin oleh Ehlers untuk menilai siklus historis harga, untuk mengirim sinyal beli dan jual. Strategi ini menggabungkan harga sintesis yang berlawanan dengan tren dan indikator yang dipimpin oleh Ehlers, untuk menghasilkan sinyal perdagangan dengan menggunakan garis indikator yang melintasi harga sintesis yang berlawanan dengan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung harga sintetis detrended (DSP), dimana DSP mendapatkan fungsi yang selaras dengan siklus dominasi harga riil dengan mengurangi nilai dari filter Batworth 3-stage dan filter Batworth 2-stage.
Ehlers Leading Indicator (ELI), yang diperoleh dengan mengurangi moving average sederhana dari harga sintetis yang tidak tren dan harga sintetis yang tidak tren, dapat memberi sinyal awal untuk titik balik siklus.
Akhirnya, ketika Ells memimpin garis indikator melintasi harga sintesis tren, sinyal beli dan jual dihasilkan. Jika ELI di atas melewati DSP, sinyal beli dihasilkan; Jika ELI di bawah melewati DSP, sinyal jual dihasilkan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa dengan menggunakan indikator yang dipimpin oleh Ells untuk menentukan pergerakan harga di awal, titik-titik perubahan dapat dibuat sebelum harga mulai berbalik, sehingga mendapatkan ruang keuntungan yang lebih tinggi.
Selain itu, strategi ini digabungkan dengan harga off-trend untuk menilai sinyal perdagangan, yang dapat menyaring informasi frekuensi rendah yang tidak relevan dalam harga, sehingga strategi lebih fokus pada hukum siklus harga dan tidak terganggu oleh kebisingan pasar jangka pendek.
Risiko dan optimasi
Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa Ehrles memimpin indikator kemungkinan ada sinyal kesalahan identifikasi, menyebabkan kerugian over-forward posisi. Sensitivitas indikator dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter indikator.
Selain itu, pedagang perlu memperhatikan bahwa strategi ini hanya berlaku untuk varietas yang memiliki aturan siklus yang jelas, dan efeknya akan berkurang untuk varietas dengan pergerakan harga yang lebih kacau.
Anda dapat mengkonfirmasi dengan menggabungkan indikator lain, atau menyesuaikan strategi manajemen posisi untuk mengendalikan risiko. Misalnya, menetapkan garis stop loss, atau mengurangi ukuran transaksi tunggal, dll.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator yang dipimpin oleh Ehlers untuk menilai siklus harga dan membangun posisi sebelum harga memulai siklus baru. Ini adalah strategi yang mengikuti tren yang khas. Strategi ini sangat baik untuk varietas yang jelas berkala, tetapi ada juga risiko sinyal palsu tertentu.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")