Ehlers Strategi Perdagangan Indikator Terdepan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-31 14:13:30
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada ide-ide dari ahli analisis teknis John Ehlers, menggunakan Indikator Terdepan Ehlers untuk menilai siklus sejarah harga dan menghasilkan sinyal beli dan jual.

Prinsip Strategi

Strategi pertama menghitung Detrended Synthetic Price (DSP), yang diperoleh dengan mengurangi nilai filter Butterworth orde ke-3 dari filter Butterworth orde ke-2 untuk mendapatkan fungsi yang sesuai dengan siklus dominan data harga riil.

Kemudian ia menghitung Ehlers Leading Indicator (ELI), yang diperoleh dengan mengurangi rata-rata bergerak sederhana dari harga sintetis yang didetren dari harga sintetis yang didetren itu sendiri, dan dapat memberikan indikasi lanjutan tentang titik balik siklus.

Akhirnya, ketika garis ELI melintasi DSP, sinyal beli dan jual dihasilkan. Jika ELI melintasi di atas DSP, sinyal beli dihasilkan. Jika ELI melintasi di bawah DSP, sinyal jual dihasilkan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan Ehlers Leading Indicator untuk menilai titik balik dalam tren harga sebelumnya. Hal ini memungkinkan untuk memasuki posisi sebelum harga mulai berbalik, sehingga menangkap potensi keuntungan yang lebih besar.

Selain itu, menggabungkan harga yang terdetensi untuk generasi sinyal perdagangan menyaring informasi frekuensi rendah yang tidak relevan dalam harga, membuat strategi lebih terfokus pada pola siklus harga tanpa terganggu oleh kebisingan pasar jangka pendek.

Risiko dan Optimalisasi

Risiko utama dari strategi ini adalah kemungkinan ELI mengidentifikasi sinyal secara tidak benar, yang mengakibatkan masuk dan kerugian yang dini. hal ini dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter indikator untuk menyempurnakan sensitivitas indikator.

Pedagang juga harus memperhatikan bahwa strategi ini hanya berlaku untuk produk dengan pola siklus yang jelas. Ini akan kurang efektif untuk produk dengan pergerakan harga yang kacau. Evaluasi yang tepat tentang siklus produk disarankan sebelum menggunakan strategi ini.

Risiko dapat dikelola dengan mengkonfirmasi sinyal dengan indikator lain, atau menyesuaikan ukuran posisi dan strategi stop loss.

Ringkasan

Strategi ini mengidentifikasi siklisitas harga menggunakan Indikator Terdepan Ehlers, memasuki posisi lebih awal sebelum siklus baru dimulai, menjadikannya strategi trend berikut yang khas.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi