1. Persegi
  2. Pivot Detector Oscillator Trend Trading Strategi

Pivot Detector Oscillator Trend Trading Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-31 14:47:05
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada Pivot Detector Oscillator untuk menentukan arah tren saat ini dan memanipulasi tren sebaliknya menggunakan RSI untuk mengikuti tren.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan SMA dan RSI untuk membangun Pivot Detector Oscillator. Metode perhitungan adalah sebagai berikut:

  1. Menghitung SMA N-hari
  2. Menghitung RSI hari M
  3. Ketika harga penutupan berada di atas SMA, Pivot Detector Oscillator = (RSI - 35) / (85 - 35)
  4. Bila harga penutupan di bawah SMA, Pivot Detector Oscillator = (RSI - 20) / (70 - 20)
  5. Tentukan arah tren berdasarkan nilai Pivot Detector Oscillator

    • 50 berarti bullish

    • <50 berarti menurun

Menurut sinyal Pivot Detector Oscillator, memanipulasi tren terbalik, yaitu pergi pendek ketika bullish dan pergi panjang ketika bearish, untuk mengikuti arah tren.

Kunci dari strategi ini adalah menggunakan Pivot Detector Oscillator untuk menentukan arah tren dan memanipulasi terbalik untuk melacak tren pasar.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Pivot Detector Oscillator dapat secara akurat menentukan arah tren. Ini secara komprehensif mempertimbangkan SMA dan RSI, dan dapat secara akurat mengidentifikasi titik pembalikan tren.

  2. Strategi manipulasi terbalik dapat secara efektif mengikuti tren. Hal ini dapat membalik operasi dalam waktu ketika pembalikan tren terjadi untuk mengikuti tren.

  3. Pengaturan parameter RSI dapat menyesuaikan sensitivitas. parameter RSI yang lebih kecil membuatnya lebih sensitif terhadap perubahan pasar.

  4. Periode SMA dapat disesuaikan secara fleksibel untuk analisis tren dalam jangka waktu yang berbeda.

  5. Arah panjang/pendek dapat beralih untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berbeda.

  6. Efisiensi pemanfaatan modal yang tinggi tanpa memerlukan modal besar.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Risiko kesalahan penilaian dari Pivot Detector Oscillator.

  2. Risiko kerugian yang tinggi dalam strategi manipulasi terbalik.

  3. Tidak dapat membalikkan operasi tepat waktu dalam kondisi tren yang kuat, berpotensi kehilangan tren.

  4. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan sensitivitas berlebihan atau kelambatan.

  5. Perdagangan yang sering menyebabkan biaya transaksi yang tinggi.

Langkah-langkah manajemen risiko:

  1. Tetapkan periode SMA yang wajar untuk menghindari kesalahan penilaian.

  2. Stop loss yang ketat untuk mengendalikan kerugian tunggal.

  3. Menggunakan posisi parsial untuk mengurangi risiko.

  4. Optimasi parameter untuk menemukan parameter optimal.

  5. Mengoptimalkan strategi stop loss untuk mengurangi kerugian.

Arah Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan dari aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter indikator untuk menemukan kombinasi optimal.

  2. Mengoptimalkan strategi stop loss seperti trailing stop loss.

  3. Tambahkan indikator lain seperti MACD, KDJ untuk menyaring sinyal.

  4. Gunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan secara otomatis, seperti algoritma evolusi, pembelajaran penguatan.

  5. Menggabungkan analisis volume untuk waktu.

  6. Model stop loss berdasarkan model fluktuasi harga.

  7. Optimalkan stop loss menggunakan data frekuensi tinggi.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan Pivot Detector Oscillator untuk menentukan arah tren dan manipulasi terbalik untuk mengikuti tren. Keuntungannya adalah akurasi, fleksibilitas, efisiensi pemanfaatan modal yang tinggi, tetapi ada juga risiko penilaian yang salah dan kerugian. Perbaikan lebih lanjut pada optimasi parameter dan stop loss dapat meningkatkan profitabilitas dan stabilitas. Secara keseluruhan ini adalah strategi perdagangan kuantitatif khas dengan logika yang jelas dan layak penelitian mendalam.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/10/2017
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(MidlleBand, color=black, linestyle=dashed)
// hline(UpBand, color=red, linestyle=line)
// hline(DownBand, color=green, linestyle=line)
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35), 
         iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos = iff(nRes * 100 > 50, 1,
	   iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )       
plot(nRes * 100, color=blue, title="Pivot Detector Oscillator")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi