Strategi manipulasi tren berdasarkan indikator pivot
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator pivotal, dengan indikator pivotal untuk menilai arah tren saat ini, dan dikombinasikan dengan indikator RSI untuk melakukan manipulasi terbalik untuk tujuan melacak tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan SMA Moving Average dan RSI Relative Weakness untuk membangun Pivotal. Metode perhitungan spesifiknya adalah sebagai berikut:
- Perhitungan N-Day SMA Moving Average
- Perhitungan RSI M-hari
- Ketika harga close out lebih tinggi dari SMA, indikator sumbu pusat = ((RSI-35) / (85-35))
- Ketika harga close-out di bawah SMA, pivot = ((RSI-20) / (70-20)
- Menentukan arah tren berdasarkan nilai indeks sumbu
- Indeks sumbu > 50 untuk melihat
- Indeks pivot < 50 adalah turun
Berdasarkan sinyal indikator sumbu, melakukan manipulasi terbalik, yaitu melakukan short pada saat bullish dan long pada saat bearish, untuk melacak arah tren.
Kunci dari strategi ini adalah menggunakan indikator pivot untuk menentukan arah tren, dan melakukan manipulasi terbalik untuk melacak tren pasar.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan utama sebagai berikut:
Menggunakan indikator sumbu pivot untuk menentukan arah tren secara akurat. Sederhananya, indikator sumbu pivot mempertimbangkan moving averages dan RSI untuk menentukan titik perputaran tren secara akurat.
Menggunakan strategi manipulasi terbalik, dapat secara efektif melacak tren. Ketika terjadi pembalikan tren, melakukan operasi terbalik tepat waktu, melacak pergerakan tren.
RSI parameter pengaturan dapat menyesuaikan sensitivitas strategi. Parameter RSI yang lebih kecil, lebih sensitif terhadap perubahan pasar, dapat menyesuaikan parameter untuk pasar yang berbeda.
Siklus SMA dapat disesuaikan secara fleksibel untuk analisis tren pada siklus yang berbeda.
Bisa dioperasikan dalam berbagai arah, sesuai dengan situasi yang berbeda.
Efisiensi dalam penggunaan dana, pengembalian yang lebih baik tanpa investasi besar.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Ada risiko kesalahan penilaian pada pivotal indicator, yang dapat menyebabkan deviasi yang menyebabkan kesalahan penilaian.
Strategi manipulasi terbalik memiliki risiko kerugian yang lebih besar dan memerlukan kontrol yang ketat untuk menghentikan kerugian.
Pada saat tren sangat kuat, tidak dapat berbalik pada waktu yang tepat, mungkin kehilangan tren.
Setting parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu sensitif atau lambat.
Transaksi sering terjadi, dan biaya transaksi menjadi beban.
Langkah-langkah manajemen risiko yang sesuai:
Pengaturan rata-rata bergerak yang wajar untuk menghindari kesalahan penilaian.
Strict Stop Loss, Kontrol Kerugian Tunggal.
Menggunakan konstruksi batch untuk mengurangi risiko.
Tes optimasi parameter, pilih kombinasi parameter yang sesuai dengan strategi.
Optimalkan strategi stop loss untuk mengurangi kerugian.
Arah optimasi
Kebijakan ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter indikator, pilih kombinasi parameter yang optimal. Parameter optimal dapat ditentukan melalui pengukuran ulang.
Optimalkan strategi stop loss. Anda dapat mengatur stop loss yang dinamis, seperti stop loss yang berayun, dan stop loss yang dapat dilacak.
Dalam kombinasi dengan indikator lain, sinyal filter. Indikator MACD, KDJ dan lainnya dapat ditambahkan untuk menghindari sinyal palsu.
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan secara otomatis. Menggunakan algoritma evolusioner, metode pembelajaran dengan penguatan untuk secara otomatis mencari parameter optimal.
Jika Anda memilih untuk bergabung dengan hubungan kuantitas-harga, Anda harus mempertimbangkan untuk bergabung jika volume transaksi meningkat.
Menggunakan model-based stop. Membangun model harga saham yang berfluktuasi, melakukan stop dinamis.
Menggunakan data frekuensi tinggi untuk pengoptimalan stop loss.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada indikator pivot untuk menentukan arah tren, menggunakan mode manipulasi terbalik untuk melacak tren, dapat secara efektif melacak arah tren pasar. Keuntungan adalah penilaian yang akurat, fleksibel, efisiensi penggunaan dana yang tinggi, tetapi ada juga risiko kesalahan penilaian dan risiko kerugian.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/10/2017
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(MidlleBand, color=black, linestyle=dashed)
// hline(UpBand, color=red, linestyle=line)
// hline(DownBand, color=green, linestyle=line)
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos = iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes * 100, color=blue, title="Pivot Detector Oscillator")