1. Persegi
  2. Strategi perdagangan momentum osilator ergodik SMI

Strategi perdagangan momentum osilator ergodik SMI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-01 11:19:18
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini membangun sistem mengikuti tren berdasarkan Indeks Momentum Superior (SMI) dan Ergodic Line, menghasilkan sinyal perdagangan melalui kombinasi rata-rata bergerak cepat dan lambat.

Logika Strategi

Strategi ini terutama memanfaatkan Indeks Momentum Superior (SMI) dan Ergodic Line untuk membangun sinyal perdagangan.

SMI mengukur kecepatan perubahan harga dengan menghitung perbedaan antara dua rata-rata bergerak eksponensial dari periode yang berbeda dibagi dengan perbedaan absolut.

SMI = (Fast EMA - Slow EMA) / Abs(Fast EMA - Slow EMA)

Di mana EMA cepat adalah EMA jangka pendek dan EMA lambat adalah EMA jangka panjang.

Dengan mengukur kecepatan pergerakan harga, SMI dapat menentukan perubahan tren di pasar.

Ergodic Line adalah EMA dari SMI, yang menghasilkan sinyal perdagangan.

Dengan menggabungkan SMI dan Ergodic Line, strategi ini membentuk sistem mengikuti tren tanpa lag, menjadikannya strategi perdagangan momentum frekuensi tinggi.

Keuntungan

  1. Sensitif terhadap perubahan tren berdasarkan kecepatan harga.

  2. Ergodic Line menyaring sinyal palsu dari SMI, membentuk sinyal perdagangan yang andal.

  3. Sinyal beli/jual yang jelas yang dihasilkan oleh struktur rel ganda.

  4. Frekuensi perdagangan yang tinggi untuk menangkap pergerakan harga yang cepat dalam tren.

  5. Tidak ada keterlambatan, mampu menangkap titik balik dalam waktu yang tepat.

Risiko

  1. Cenderung sering stop loss di pasar yang bervariasi sebagai sistem momentum.

  2. Pengaturan rel ganda yang tidak benar dapat menyebabkan perdagangan yang berlebihan karena sinyal yang sering.

  3. Penyesuaian parameter jangka pendek yang buruk dapat menyebabkan sinyal palsu yang berlebihan.

  4. Tidak ada pertimbangan arah tren utama dapat menyebabkan perdagangan kontra-tren.

  5. Aturan stop loss yang ketat harus diikuti, jika tidak kerugian bisa meningkat.

Untuk mengatasi risiko, aspek berikut dapat dipertimbangkan untuk optimalisasi:

  1. Mengoptimalkan parameter double rail untuk mengurangi sinyal palsu.

  2. Tambahkan filter tren untuk menghindari perdagangan kontra-tren.

  3. Mengimplementasikan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam hal berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter EMA cepat dan lambat untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  2. Uji input harga yang berbeda seperti harga terbuka, tinggi, rendah dll.

  3. Masukkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.

  4. Tambahkan filter tren untuk menghindari perdagangan yang bertentangan dengan tren.

  5. Mengimplementasikan strategi stop loss untuk mengontrol kerugian perdagangan tunggal secara ketat.

  6. Pertimbangkan frekuensi perdagangan dan faktor keuntungan untuk mencegah perdagangan berlebihan.

  7. Uji penerapan di berbagai produk untuk menemukan aset yang optimal.

  8. Jelajahi kombinasi dengan indikator lain untuk membangun sistem yang lebih komprehensif.

Kesimpulan

Strategi ini membangun sistem tren bebas lag menggunakan SMI dan Ergodic Line, menghasilkan sinyal perdagangan yang jelas melalui struktur double rail. Ini termasuk dalam strategi perdagangan momentum frekuensi tinggi. Keuntungannya adalah dengan cepat menangkap perubahan tren sementara kekurangannya termasuk perdagangan over-trading dan counter-trend. Peningkatan dapat dilakukan melalui optimasi parameter, stop loss, filter tren dll untuk membangun sistem perdagangan kuantitatif yang lebih kuat.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi