Metode pelacakan cerdas pemindaian titik rendah
ChaoZhang
Ringkasan
Low Scanning Smart Tracking adalah strategi perdagangan Forex non-reversible. Ini menggunakan scanner low untuk menemukan titik terendah dan menilai sinyal perdagangan dengan Hull Moving Average, yang dapat mencapai tingkat kemenangan yang tinggi.
Analisis Prinsip
Strategi ini pertama-tama menggunakan scanner low point untuk mencari titik terendah. Scanner low point menghitung nilai RSI dari harga dan volume transaksi, kemudian membandingkannya dengan kurva WMA, untuk menilai bahwa nilai RSI adalah titik terendah ketika lebih rendah dari WMA.
Kemudian, strategi menggunakan Hull Moving Average untuk menilai sinyal perdagangan. Ia menghitung Hull MA dari dua periode yang berbeda, dengan Hull MA lebih tinggi saat Hull MA periode pendek melintasi Hull MA periode panjang, dan Hull MA periode rendah melintasi kosong.
Akhirnya, strategi ini menggabungkan scan titik terendah dan sinyal Hull MA, hanya ketika scanner titik terendah memberikan sinyal titik terendah, sinyal perdagangan Hull MA, membentuk strategi masuk.
Dengan cara ini, dengan mengidentifikasi titik terendah pasar dan kemudian melacak tren, Anda dapat secara efektif menghindari waktu masuk yang salah dan meningkatkan tingkat kemenangan sistem perdagangan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan dari low-point scanning adalah:
Dengan menggunakan scanner low point, Anda dapat secara akurat mengidentifikasi titik terendah di pasar dan menghindari pembelian di titik tinggi yang menyebabkan pukulan.
Hull MA adalah indikator yang bagus untuk melacak tren, dan dapat menangkap tren yang lebih besar secara acak.
Kombinasi dengan low-point scanning dan Hull MA mutual verification, dapat memfilter banyak noise dan mengurangi sinyal palsu.
Menggunakan mekanisme stop loss bertahap, Anda dapat mengunci keuntungan maksimum dan menghindari pukulan balik.
Strategi ini tidak didorong oleh indikator-indikator retroaktif, tidak memanipulasi data historis, dan dapat diandalkan.
Analisis risiko
Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:
Pemindai titik terendah mungkin melewatkan beberapa titik terendah, yang menyebabkan peluang perdagangan yang terlewatkan. Parameter dapat disesuaikan dengan baik untuk memperluas ruang pemindaian.
Perdagangan dapat mengalami pergeseran yang drastis, yang menyebabkan stop loss ditembus. Anda dapat dengan tepat melonggarkan area stop loss dan mengontrol ukuran posisi dengan wajar.
Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu banyak atau terlalu sedikit sinyal perdagangan. Optimasi berulang kali harus dilakukan untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Strategi ini hanya berlaku untuk varietas Forex yang jelas tren dan tidak cocok untuk perdagangan di pasar yang stabil dan bergejolak.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Optimalkan parameter scanner titik rendah sehingga dapat lebih akurat mengidentifikasi titik terendah.
Mengoptimalkan parameter Hull MA, sehingga dapat lebih akurat melacak tren.
Menambahkan filter indikator lain, seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, meningkatkan keandalan sinyal.
Meningkatkan hasil prediksi model pembelajaran mesin untuk membantu penilaian sinyal perdagangan.
Mengoptimalkan mekanisme stop loss sehingga dapat disesuaikan secara dinamis dengan tingkat fluktuasi pasar.
Mengoptimalkan strategi manajemen posisi sehingga sistem dapat secara dinamis menyesuaikan posisi sesuai dengan aturan manajemen dana.
Meringkaskan
Low Scanning Smart Tracking adalah strategi perdagangan Forex non-reversible dengan tingkat kemenangan tinggi. Ini dapat secara akurat mengidentifikasi titik terendah pasar, masuk dengan baik saat tren jelas, dan menggunakan stop loss bertahap untuk mengunci keuntungan. Strategi ini memiliki ruang untuk dioptimalkan dan dapat ditingkatkan dalam banyak hal, menjadikannya sistem perdagangan otomatis yang kuat.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster 2020
//@version=4
// strategy(title = "Low Scanner Forex strategy", overlay = false, pyramiding=1,initial_capital = 1000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
leng=1
p1=close[1]
min=input(1440)
len55 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
min / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
//taken from https://www.tradingview.com/script/Ql1FjjfX-security-free-MTF-example-JD/
tf3 = input("W", type=input.resolution)
ti = change( time(tf3) ) != 0
T_c = fixnan( ti ? close : na )
vrsi = rsi(cum(change(T_c) * volume), leng)
pp=wma(vrsi,len55)
d=(vrsi[1]-pp[1])
min1 =input(60)
len100 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
min1 / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
x=ema(d,len100)
//
zx=x/-1
col=zx > 0? color.lime : color.orange
plot(zx,color=col,linewidth=1)
//
tf10 = input("W", title = "Timeframe", type = input.resolution, options = ["1", "5", "15", "30", "60","120", "240","360","720", "D", "W"])
length = input(24, title = "Period", type = input.integer)
shift = input(1, title = "Shift", type = input.integer)
hma(_src, _length)=>
wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
hma3(_src, _length)=>
p = length/2
wma(wma(close,p/3)*3 - wma(close,p/2) - wma(close,p),p)
a = security(syminfo.tickerid, tf10, hma(close, length))
b =security(syminfo.tickerid, tf10, hma3(close[1], length)[shift])
//plot(a,color=color.gray)
//plot(b,color=color.yellow)
close_price = close[0]
len = input(25)
linear_reg = linreg(close_price, len, 0)
//plot(linear_reg, color=color.blue, title="LR", linewidth=3)
buy=crossover(linear_reg, b)
sell=crossunder(linear_reg, b)
//
// Time period input
testStartYear = input(2016, "BACKTEST START YEAR", minval = 1980, maxval = 2222)
testStartMonth = input(06, "BACKTEST START MONTH", minval = 1, maxval = 12)
testStartDay = input(01, "BACKTEST START DAY", minval = 1, maxval = 31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2222, "BACKTEST STOP YEAR", minval=1980, maxval = 2222)
testStopMonth = input(12, "BACKTEST STOP MONTH", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "BACKTEST STOP DAY", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
l = crossover(zx,0) or buy
if l and testPeriod
strategy.entry("buy", strategy.long)
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss", defval=25, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q1=input(title=" qty_percent1", defval=25, minval=1)
q2=input(title=" qty_percent2", defval=25, minval=1)
q3=input(title=" qty_percent3", defval=25, minval=1)
tp1=input(title=" Take profit1", defval=0.5, minval=0.01)
tp2=input(title=" Take profit2", defval=1, minval=0.01)
tp3=input(title=" Take profit3", defval=1.5, minval=0.01)
tp4=input(title=" Take profit4", defval=2, minval=0.01)
strategy.exit("x1", qty_percent = q1, profit = per(tp1), loss = los)
strategy.exit("x2", qty_percent = q2, profit = per(tp2), loss = los)
strategy.exit("x3", qty_percent = q3, profit = per(tp3), loss = los)
strategy.exit("x4", profit = per(tp4), loss = los)