Strategi Perdagangan Rata-rata Pergerakan Momentum Breakout
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memungkinkan untuk menghasilkan sinyal perdagangan untuk saham yang berfluktuasi rendah dengan menggunakan kombinasi dari moving average, MACD indicator, dan bentuk K-line. Strategi ini dapat mencetak sinyal beli atau jual untuk memberi tahu bahwa kondisi tertentu telah dipenuhi. Saya akan menggunakannya sebagai alat hemat waktu untuk membantu mengidentifikasi grafik mana yang perlu diperhatikan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada tiga indikator untuk menilai sinyal perdagangan:
Moving Average: Menghitung tiga garis bergerak rata-rata dari garis cepat, lambat, dan acuan yang menghasilkan sinyal beli ketika garis cepat melewati garis lambat.
Indikator MACD: Menghitung garis MACD dan garis sinyal yang menghasilkan sinyal beli ketika garis MACD melewati 0.
K-line formasi: Menghitung rasio kenaikan harga dari K-line tunggal, dan ketika kenaikan harga melebihi rasio tertentu dianggap sebagai tindakan markup tuan rumah, menghasilkan sinyal beli.
Dalam penilaian sinyal jual, strategi menetapkan stop loss dan stop loss, menghasilkan sinyal jual ketika harga menyentuh stop loss.
Keunggulan Strategis
Kombinasi ini menggunakan tiga jenis indikator teknis yang berbeda, yang dapat saling diverifikasi untuk menghindari sinyal palsu.
Liquiditas yang baik, cocok untuk saham rendah fluktuasi. Indikator moving average dapat mengidentifikasi tren garis panjang tengah, indikator MACD dapat mengidentifikasi momentum garis pendek, dan bentuk garis K dapat mengidentifikasi perilaku pemilik rumah.
Kondisi Stop Loss dan Stop Out diatur untuk mengunci keuntungan maksimum dan mencegah kerugian dari berkembang.
Strategi yang sederhana dan jelas, mudah untuk menerapkan. Input parameter yang mudah disesuaikan, dapat beradaptasi secara fleksibel dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Parameter indikator telah diuji secara optimal, memiliki stabilitas dan profitabilitas yang lebih kuat.
Risiko Strategis
Sebagai strategi tren untuk melacak tren garis tengah dan panjang, perdagangan yang tidak efektif dalam pasar yang bergolak dapat menghasilkan kerugian kecil yang sering terjadi.
Bentuk garis K lebih subjektif, sulit untuk menilai dengan tepat tindakan bandar, dan mungkin menghasilkan beberapa kesalahan penilaian.
Penetapan stop loss dan stop loss perlu disesuaikan dengan berbagai saham. Penetapan yang terlalu kecil dapat menyebabkan stop loss prematur, dan penetapan yang terlalu besar dapat membatasi keuntungan.
Strategi ini relatif rumit, dan membutuhkan pengamatan beberapa indikator sekaligus, dengan persyaratan teknis yang tinggi untuk pedagang. Perlu terus melacak parameter optimasi.
Arah optimasi
Meningkatkan penilaian terhadap kondisi pasar, melacak tren pada tahap di mana tren jelas, menghindari perdagangan pada saat goncangan. Pertimbangan tambahan seperti indikator ATR dapat ditambahkan.
Optimalkan parameter moving average, menyesuaikan siklus agar lebih sesuai dengan karakteristik saham yang diperdagangkan. Anda juga dapat mencoba berbagai jenis moving average.
Metode seperti pembelajaran mesin dapat diperkenalkan untuk membuat model penilaian perilaku pemilik rumah, mengurangi kesalahan penilaian.
Mengembangkan strategi stop loss dan stop loss yang dapat disesuaikan secara dinamis, bukan menggunakan pengaturan tetap.
Strategi yang disederhanakan, menghilangkan beberapa indikator yang terlalu subjektif, mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk rata-rata indikator sejenis, sehingga hasilnya lebih stabil.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan moving average, MACD, dan penilaian perilaku pemilik rumah untuk membentuk strategi perdagangan saham berisiko rendah yang lebih lengkap. Strategi ini memiliki beberapa kelebihan, tetapi ada juga beberapa masalah yang dapat ditingkatkan. Meskipun lebih kompleks, namun tidak terlalu tinggi untuk persyaratan teknis pedagang. Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan menguji, strategi ini dapat menjadi alat perdagangan kuantitatif yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Simple Stock Strategy", overlay=true)
//Simple Trading Strategy for Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //
////SMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close
mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
mabase = sma(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(6, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(6.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(mafast, maslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(mafast, color=green)
plot(maslow, color=red)
plot(mabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)