1. Persegi
  2. Momentum Breakout Moving Average Strategi perdagangan

Momentum Breakout Moving Average Strategi perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-01 17:13:40
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan untuk saham volatilitas rendah dengan menggabungkan rata-rata bergerak, indikator MACD dan pola lilin. Ini dapat mencetak sinyal beli atau jual untuk memberi tahu ketika kondisi tertentu terpenuhi. Saya menggunakannya sebagai penghemat waktu untuk membantu mengidentifikasi grafik mana yang harus dilihat. Anda dapat menyesuaikan input dan pengaturan sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya sarankan mengizinkan dua atau tiga pesanan.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menggunakan tiga indikator untuk penilaian sinyal perdagangan:

  1. Moving Averages: Menghitung tiga rata-rata bergerak - cepat, lambat dan garis dasar, dan menghasilkan sinyal beli ketika garis cepat melintasi di atas garis lambat.

  2. Indikator MACD: Menghitung histogram MACD dan garis sinyal, menghasilkan sinyal beli ketika histogram MACD melintasi di atas 0.

  3. Candlestick Patterns: Menghitung persentase kenaikan dalam satu lilin, menghasilkan sinyal beli ketika kenaikan melebihi persentase tertentu, menilai sebagai tanda oleh pembuat pasar.

Untuk sinyal jual, strategi menetapkan tingkat stop loss dan level take profit.

Keuntungan

  1. Menggabungkan tiga jenis indikator teknis yang berbeda untuk verifikasi timbal balik dan menghindari sinyal palsu.

  2. Likuiditas yang baik, cocok untuk saham volatilitas rendah. moving average mengidentifikasi tren jangka menengah-panjang, MACD menangkap momentum jangka pendek, candlesticks mengidentifikasi perilaku pembuat pasar.

  3. Menetapkan kondisi stop loss dan take profit untuk mengunci keuntungan dan mencegah kerugian yang diperbesar.

  4. Logika yang sederhana dan jelas, mudah diterapkan, parameter yang dapat disesuaikan secara intuitif, adaptasi yang fleksibel dengan kondisi pasar yang berbeda.

  5. Parameter indikator dioptimalkan dan diuji untuk stabilitas dan profitabilitas.

Risiko

  1. Sebagai strategi tren, tidak efektif di pasar bergolak yang terbatas pada kisaran, dapat menghasilkan keuntungan / kerugian kecil yang sering.

  2. Pola candlestick bersifat subjektif, sulit untuk menilai secara akurat perilaku pembuat pasar, dapat menghasilkan beberapa sinyal palsu.

  3. Stop loss dan take profit perlu disesuaikan untuk saham yang berbeda, terlalu kecil dapat menghentikan kerugian lebih awal, terlalu besar dapat membatasi keuntungan.

  4. Strategi ini relatif kompleks dan perlu mempertimbangkan beberapa indikator secara bersamaan, yang membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi dari pedagang. Parameter membutuhkan pelacakan dan optimalisasi terus menerus.

Arah Peningkatan

  1. Tambahkan penilaian kondisi pasar, ikuti tren pada fase tren yang jelas, hindari perdagangan selama konsolidasi.

  2. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak, menyesuaikan periode untuk menyesuaikan karakteristik saham.

  3. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk memodelkan perilaku pembuat pasar, mengurangi sinyal palsu.

  4. Mengembangkan stop loss dinamis dan mengambil strategi keuntungan, bukan pengaturan tetap.

  5. Mempermudah strategi dengan menghilangkan indikator yang sangat subjektif untuk mengurangi sinyal palsu.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan moving average, MACD dan penilaian perilaku pembuat pasar ke dalam strategi perdagangan saham berisiko rendah yang relatif lengkap. Ini memiliki keuntungan tertentu tetapi juga beberapa aspek yang dapat ditingkatkan. Meskipun kompleks, persyaratan teknis tidak terlalu menuntut bagi pedagang. Dengan optimasi dan pengujian terus-menerus, strategi ini dapat menjadi alat perdagangan kuantitatif yang sangat praktis. Ini memberikan solusi referensi untuk perdagangan jangka pendek dan menengah dari saham volatilitas rendah.

/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Simple Stock Strategy", overlay=true)

//Simple Trading Strategy for Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //

////SMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close

mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
mabase = sma(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(6, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(6.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(mafast, maslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(mafast, color=green)
plot(maslow, color=red)
plot(mabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi