Ringkasan

Strategi ini adalah varian dari strategi penelusur tren lainnya yang saya lakukan sebelumnya. Dalam strategi lain, Anda dapat menggunakan rata-rata bergerak sebagai filter untuk perdagangan (yaitu, jika harga lebih rendah dari rata-rata bergerak, itu tidak akan melakukan banyak). Setelah membuat alat untuk mendeteksi tren pada kerangka waktu yang lebih tinggi, saya ingin melihat apakah itu mungkin filter yang lebih baik daripada rata-rata bergerak.

Oleh karena itu, strategi ini memungkinkan Anda untuk melihat tren pada jangka waktu yang lebih tinggi (yaitu, apakah ada titik tinggi yang lebih tinggi dan titik rendah yang lebih rendah? Jika demikian, ini adalah tren naik). Anda hanya berposisi di arah tren. Anda dapat memilih hingga dua tren sebagai filter.

Saya menemukan bahwa strategi ini umumnya tidak bekerja dengan baik dibandingkan dengan strategi lain, tetapi tampaknya lebih memilih perdagangan. Ini menunjukkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi dan faktor keuntungan yang lebih baik.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi tren dan melakukan perdagangan sesuai dengan arah tren dengan menggunakan titik dukungan dan resistensi yang menerobos kerangka waktu yang lebih tinggi.

Secara khusus, hal ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menghitung posisi support dan resistance pada kerangka waktu saat ini (seperti 1 jam). Hal ini dilakukan dengan mencari harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu.

2. Menghitung titik dukungan dan titik resistensi untuk satu atau lebih frame waktu yang lebih tinggi (seperti 4 jam dan garis matahari). Ini dilakukan dengan menggunakan logika yang sama dengan frame waktu saat ini.

3. Garis horisontal dari titik-titik dukungan dan resistensi ini dipetakan pada grafik. Ketika harga menembus level-level ini, tren pada frame waktu yang lebih tinggi akan berubah.

4. Jika harga melewati titik tinggi, maka dianggap sebagai tren naik. Jika harga melewati titik rendah, maka dianggap sebagai tren turun.

5. Memungkinkan pengguna untuk memilih satu atau lebih tren dari kerangka waktu yang lebih tinggi sebagai kondisi penyaringan. Artinya, perdagangan hanya akan dipertimbangkan jika arah tren dari kerangka waktu saat ini sesuai dengan arah tren dari kerangka waktu yang lebih tinggi.

6. Ketika kondisi penyaringan tren terpenuhi dan harga saat ini menembus level kritis, maka dilakukan pembelian atau penjualan. Level stop loss ditetapkan sebagai support atau resistance level dari level kritis sebelumnya.

7. Ketika harga bergerak, ketika titik tinggi atau rendah baru terbentuk, stop loss akan dipindahkan ke titik rendah baru untuk mengunci keuntungan dan mengikuti tren.

8. Ketika stop loss dipicu atau titik support / resistance yang penting terjatuh, posisi kosong keluar.

Melalui analisis tren multi-frame ini, strategi mencoba untuk melakukan perdagangan hanya di arah tren yang lebih kuat untuk meningkatkan probabilitas kemenangan. Pada saat yang sama, tingkat kritis memberikan sinyal masuk dan berhenti yang jelas.

Keunggulan Strategis

• Menggunakan beberapa kerangka waktu untuk menilai tren, Anda dapat lebih akurat mengidentifikasi arah tren yang lebih kuat dan menghindari kebingungan dari kebisingan pasar.

• Strategi ini menunjukkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi dan rasio risiko keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan penyaringan rata-rata bergerak sederhana, menurut hasil pengujian.

• Dukungan dan resistensi memberikan tingkat masuk dan berhenti yang jelas. Tidak perlu memilih titik masuk tertentu.

• Dengan mengoperasikan tren, Anda dapat menyesuaikan posisi stop loss Anda untuk mengunci keuntungan maksimum.

• Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan disesuaikan.

Risiko Strategis

• Penilaian tren yang bergantung pada segmen garis yang lebih panjang, mudah ditiru ketika tren berbalik. Periode waktu penilaian tren harus dipersingkat secara tepat, atau penilaian tambahan menggunakan indikator lain.

• Tidak mempertimbangkan dampak fundamental, mungkin terjadi pergeseran harga saham ketika terjadi peristiwa besar. Anda dapat menambahkan filter seperti peristiwa ATM atau tanggal laporan keuangan.

• Tidak ada kontrol skala posisi yang diatur. Ukuran posisi dapat diatur berdasarkan faktor-faktor seperti ukuran dana akun, volatilitas.

• Jangka waktu pengembalian terbatas. Periode pengembalian harus diperluas untuk menguji stabilitas dalam lingkungan pasar yang berbeda.

• Tidak mempertimbangkan dampak dari biaya transaksi. Parameter strategi harus disesuaikan dengan biaya transaksi spesifik di real time.

• Hanya pertimbangkan perdagangan garis panjang. Dapat dikombinasikan dengan strategi lain untuk mengembangkan sinyal perdagangan garis pendek, untuk mencapai arbitrage berkala.

Arah optimasi strategi

• Tambahkan kondisi filter:

  • Data dasar, seperti laporan keuangan, berita, dan lainnya

  • Indikator seperti volume transaksi, ATR stop loss, dan lain-lain.

• Parameter optimasi:

  • Siklus penyesuaian bit dukungan / resistensi

  • Kerangka waktu untuk menilai tren

• Memperluas jangkauan strategi:

  • Mengembangkan strategi perdagangan singkat

  • Pertimbangkan Peluang Penjualan

  • Arbitrage multi-varietas

• Meningkatkan manajemen risiko:

  • Ukuran posisi yang dioptimalkan berdasarkan volatilitas dan ukuran dana

  • Optimalkan strategi stop loss, seperti stop loss bergerak, stop loss tetap, dan sebagainya

  • Mengenalkannya sebagai sistem sanksi penghargaan risiko.

• Pengoptimalan Logika Eksekusi

  • Pemilihan waktu masuk

  • Mempertimbangkan beberapa posisi masuk

  • Mengoptimalkan strategi stop loss mobile

Meringkaskan

Strategi ini dirancang untuk memiliki sistem penembusan yang lebih kuat dengan menganalisis tren dalam beberapa kerangka waktu. Dengan penyaringan indikator seperti rata-rata bergerak sederhana, strategi ini menunjukkan rasio kemenangan dan risiko keuntungan yang lebih tinggi. Namun, ada juga beberapa aspek yang dapat dioptimalkan, seperti mekanisme manajemen risiko yang tidak sempurna, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor mendasar, dll.