Strategi trailing stop berbasis ATR (hanya long)
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator ATR yang menetapkan harga stop loss dinamis dengan dua parameter yang berbeda, stop loss cepat dan stop loss lambat, untuk membangun posisi multi-posisi atau stop loss untuk keluar dari posisi tergantung pada harga yang menerobos harga stop loss yang berbeda. Tujuan dari strategi ini adalah menggunakan indikator ATR untuk menetapkan posisi stop loss yang masuk akal, dan mencoba untuk melacak tren kenaikan harga sambil menjamin stop loss.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk menghitung posisi stop loss dari dua parameter berbeda. Stop loss cepat menggunakan 5 siklus ATR dikali 0,5 sebagai amplitudo stop loss; Stop loss lambat menggunakan 10 siklus ATR dikali 3 sebagai amplitudo stop loss.
Logika yang tepat adalah:
Perhitungan Stop Loss Rapid Trail 1: 5 Periode ATR Kalikan 0,5
Perhitungan Stop Loss Lambat Trail 2:10 Periode ATR kali 3
Ketika harga naik melewati Trail 1, buat posisi over.
Ketika harga terus naik dan menembus Trail2, posisi stop loss akan disesuaikan ke Trail2
Jika harga berbalik turun dan menembus Trail 1, maka posisi stop loss akan dipindahkan kembali ke Trail 1
Jika harga terus turun dan menembus Trail 2, posisi stop loss akan disesuaikan ke Trail 2
Akhirnya, stop loss akan keluar dari posisi jika harga memicu stop loss.
Dengan cara ini, Anda dapat mencoba untuk melacak tren untuk menjalankan keuntungan ketika harga naik, dan berhenti tepat waktu ketika harga berbalik turun. Pada saat yang sama, dua harga stop loss dapat menyeimbangkan hubungan antara stop loss dan pelacakan.
Keunggulan Strategis
Dengan menggunakan indikator ATR untuk mengatur posisi stop loss secara dinamis, Anda dapat mengatur stop loss secara masuk akal sesuai dengan fluktuasi pasar
Mekanisme stop loss ganda menyeimbangkan hubungan antara stop loss dan tracking, dengan stop loss dan traceback
Berbagai arah dalam tren besar, mudah untuk mendapatkan keuntungan
Strategi logis sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
Aturan Stop Loss sangat efektif, dapat menghentikan kerugian secara tepat waktu, dan mengendalikan kerugian
Risiko Strategis
Parameter indikator ATR yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss terlalu longgar atau terlalu ketat
Ada risiko terobosan dalam melakukan multi-arah, yang dapat menyebabkan kerugian di puncak.
Aturan stop loss ganda lebih rumit dan parameter yang tidak tepat dapat gagal
Tidak mempertimbangkan persyaratan penyaringan seperti EMA, ada risiko perdagangan yang salah
Tidak mempertimbangkan manajemen dana dan manajemen posisi, ada risiko overbought dan oversold
Untuk risiko di atas, risiko dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter ATR, menambahkan kondisi penyaringan, dan meningkatkan pengelolaan dana.
Arah optimasi strategi
Optimalkan kombinasi parameter ATR untuk menemukan parameter yang optimal
Filters in yang sesuai dengan Barriers
Perhitungan dengan indikator seperti Stoch RSI
Mendapatkan Masuk Kembali dan Mengoptimalkan Manajemen Posisi
Optimalkan aturan pengelolaan dana, kendalikan stop loss
Bergabung dengan btc10 wsb seluruh jaringan posisi, menghindari besar-besaran kesalahan arah
Pertimbangkan strategi untuk menambahkan tingkat jam
Meningkatkan strategi multi varietas untuk seluruh pasar
Mengimplementasikan mesin perdagangan berkinerja tinggi
Dengan mengoptimalkan beberapa poin di atas, Anda dapat mengurangi risiko perdagangan yang salah dan meningkatkan stabilitas strategi dan tingkat kemenangan.
Meringkaskan
Strategi ini memiliki ide yang jelas, menggunakan metode stop loss ganda indikator ATR untuk membangun posisi dan melacak stop loss. Keunggulan strategi ini adalah aturan stop loss yang ketat, risiko kerugian dapat dikendalikan, logika mudah diterapkan. Ada risiko terarah tertentu, dapat mengurangi risiko dan meningkatkan efektivitas dengan mengoptimalkan kombinasi parameter, menambahkan kondisi filter, dan meningkatkan manajemen dana.
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy (Long Position Only)", overlay=true)
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)
SL1 = AF1 * atr(AP1)
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0), SC + SL1, na))
// Slow Trail
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)
SL2 = AF2 * atr(AP2)
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0), SC + SL2, na))
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
plotshape(Buy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = Buy)
var float trailingStopPrice = na
if (Trail2 > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := Trail2
if (crossover(Trail1, Trail2))
trailingStopPrice := Trail2
strategy.exit("Exit", from_entry = "Buy", stop=trailingStopPrice)