Strategi beli di awal bulan dan tutup di akhir bulan
ChaoZhang
Gagasan inti dari strategi ini adalah posisi tinggi pada hari perdagangan pertama dan posisi rendah pada hari perdagangan terakhir setiap bulan. Ini adalah strategi yang sangat sederhana, terutama digunakan untuk demonstrasi pengajaran.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama kali mendefinisikan hari perdagangan pertama setiap bulan (Senin) sebagai sinyal posisi terbuka dan hari perdagangan terakhir (Jumat) sebagai sinyal posisi kosong.
Pada saat membuka posisi, jika dibuka hanya melakukan lebih banyak pengaturan, maka langsung melakukan lebih banyak; jika diizinkan untuk melakukan posisi kosong, maka bukalah posisi untuk melakukan lebih banyak posisi kosong.
Pada posisi kosong, jika memungkinkan untuk mengambil posisi kosong, maka semua posisi akan dihapus; jika hanya melakukan lebih banyak, maka hanya mengambil posisi lebih banyak.
Untuk mengontrol risiko, strategi ini juga menambahkan pengaturan stop loss sederhana. Stop loss yang dipaksakan ketika harga mencapai harga stop loss.
Secara keseluruhan, strategi ini sangat sederhana dan langsung, merupakan strategi perdagangan bulanan yang paling dasar, cocok untuk digunakan dalam pengajaran demonstrasi. Dalam aplikasi praktis, Anda dapat mengoptimalkan sinyal masuk dan keluar, cara menghentikan kerugian, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan Anda.
Keunggulan Strategis
Pemikiran sederhana dan mudah dipahami, sangat cocok untuk pemula.
Investor yang mencari stabilitas dengan posisi bulanan dan frekuensi operasi rendah.
Ada banyak opsi shorting yang tersedia untuk pedagang dengan gaya trading yang berbeda.
Dengan fitur Stop Loss, Anda dapat mengontrol risiko saham Anda hingga batas tertentu.
Risiko Strategis
Waktu masuk dan keluar adalah tetap, tidak dapat disesuaikan dengan kondisi pasar, dan ada kemungkinan untuk melakukan arbitrage.
Tidak ada penilaian kuantitatif, ada risiko untuk mengikuti secara membabi buta.
Hentikan kerugian saham tunggal yang mudah untuk menerobos dan tidak dapat mengontrol risiko ekor secara efektif.
Posisi tetap, tidak dapat disesuaikan dengan kondisi pasar.
Ketidakpastian transaksi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan strategi.
Stop sederhana dapat menyebabkan stop kecil, dan stop dinamis seperti volatility stop harus digunakan.
Arah optimasi strategi
Dapat memperkenalkan indikator kuantitatif untuk menilai kondisi pasar, dan secara dinamis menyesuaikan ritme pembukaan posisi.
Pertimbangan terhadap indeks acuan untuk menilai pilihan masuk saham yang relatif kuat.
Posisi yang disesuaikan secara dinamis dengan indikator risiko seperti volatilitas pasar
Menggunakan stop loss dinamis, atau stop loss bertingkat.
Meluat modul perdagangan algoritmik untuk memastikan sinyal perdagangan dapat diperdagangkan.
Optimalkan strategi pengelolaan dana, menyesuaikan posisi futures indeks saham dengan kondisi pasar yang berbeda
Dengan menggunakan pembelajaran mesin untuk menilai kualitas saham, memilih saham yang akan masuk.
Meringkaskan
Strategi ini sangat dasar pada awal bulan membeli pada akhir bulan strategi posisi kosong, logika sederhana, mudah dipahami, cocok untuk pemula belajar. Tetapi ketika diterapkan secara praktis, perlu mengoptimalkan waktu masuk, cara menghentikan kerugian, manajemen posisi, dan lain-lain, agar dapat terus menghasilkan keuntungan di pasar yang berubah-ubah yang kompleks.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Je_Buurman September 1st 2020
//@version=4
strategy("Buurmans Tutorial", overlay=true, initial_capital=1000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.2)
// Some initial inputs, these are needed in case the strategy returns an error of "too many trades, > 3000"
Year = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2010) //
Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval=12)
LongOnly=input(true, title="Only go Long?")
// Phase I - the initial "Strategy" - buy Monday, sell Friday
longCondition = dayofweek==dayofweek.monday and (time > timestamp(Year, Month, 01, 00, 00, 00))
shortCondition = dayofweek==dayofweek.friday and (time > timestamp(Year, Month, 01, 23, 59, 59))
// Phase II - some rudimentary "risk-management" e.g. stoploss
Use_stoploss=input(false, title="Use stoploss ?")
stoploss_input=input(150, title="Stoploss in $")
Stoploss = Use_stoploss ? strategy.position_size>0 ? iff(strategy.position_size>0,strategy.position_avg_price - stoploss_input, na) : strategy.position_size<0 ? iff(strategy.position_size<0,strategy.position_avg_price + stoploss_input, na) : na : na
plot(Use_stoploss and strategy.position_size!=0 ? Stoploss : na, color=iff(Stoploss!=na,color.silver, color.red),style=plot.style_linebr)
// Phase III - make it more profitable by trying to filter conditions
// only buy on odd Mondays ? only buy on full moon Mondays ? something else entirely ?
// The actual trades, going Long, close Long, going Short and Stoploss
if (longCondition)
strategy.entry("Buy on Monday", strategy.long)
if (shortCondition and LongOnly==false)
strategy.entry("Short on Friday", strategy.short)
if (shortCondition and LongOnly)
strategy.close("Buy on Monday", comment="Sell on Friday")
if (low < Stoploss)
strategy.close("Buy on Monday", comment="Long Stopped on Someday")
if (high > Stoploss)
strategy.close("Short on Friday", comment="Short Stopped on Someday")