Momentum Swing Strategi Keuntungan Efektif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-02 15:02:05
Tag:

Gambaran umum

Momentum Swing Effective Profit Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang dirancang untuk menangkap peluang menguntungkan di pasar keuangan jangka menengah dengan mengintegrasikan prinsip perdagangan swing dan indikator momentum. Strategi ini menggunakan kombinasi indikator teknis termasuk moving average, sinyal crossover, dan analisis volume untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren pasar dan memanfaatkan momentum harga untuk keuntungan.

Logika Strategi

Sinyal beli ditentukan oleh beberapa faktor termasuk A1, A2, A3, XG dan WeeklySlope.

A1 Kondisi: Memeriksa hubungan harga tertentu, memverifikasi rasio harga tertinggi terhadap harga penutupan kurang dari 1,03, rasio harga pembukaan terhadap harga terendah kurang dari 1,03, dan rasio harga tertinggi terhadap harga penutupan sebelumnya lebih dari 1,06. Kondisi ini mencari pola tertentu yang menunjukkan momentum bullish potensial.

A2 Kondisi: Memeriksa hubungan harga yang terkait dengan harga penutupan, memverifikasi rasio harga penutupan terhadap harga pembukaan lebih besar dari 1,05 atau rasio harga penutupan terhadap harga penutupan sebelumnya lebih besar dari 1,05. Kondisi ini mencari tanda-tanda pergerakan dan momentum harga naik.

Kondisi A3: Berfokus pada volume, memeriksa apakah volume saat ini melintasi volume tertinggi selama 60 periode terakhir. Kondisi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peningkatan minat pembelian dan berpotensi mengkonfirmasi kekuatan pergerakan harga naik potensial.

Kondisi XG: Menggabungkan kondisi A1 dan A2 dan memeriksa apakah mereka benar untuk bar saat ini dan sebelumnya. Hal ini juga memverifikasi rasio harga penutupan untuk EMA 5 periode melintasi di atas SMA 9 periode dari rasio yang sama. Kondisi ini membantu mengidentifikasi sinyal beli potensial ketika beberapa faktor sejajar, menunjukkan momentum bullish yang kuat dan titik masuk potensial.

Faktor Tren Mingguan: Menghitung kemiringan SMA 50-periode pada jangka waktu mingguan. Ini memeriksa apakah kemiringan positif, menunjukkan tren kenaikan keseluruhan setiap minggu. Kondisi ini memberikan konfirmasi tambahan bahwa saham berada dalam tren kenaikan.

Ketika semua kondisi ini terpenuhi, kondisi beli dipicu, menunjukkan waktu yang menguntungkan untuk memasuki posisi panjang.

Kondisi penjualan relatif sederhana dalam strategi:

Sinyal Jual: Kondisi jual hanya memeriksa apakah harga penutupan melintasi di bawah EMA 10 periode. Ketika kondisi ini terpenuhi, itu menunjukkan potensi pembalikan atau melemahnya momentum harga naik, dan sinyal jual dihasilkan.

Analisis Keuntungan

Menggabungkan perdagangan swing dan indikator momentum, mengintegrasikan ide strategi yang berbeda
Mengoptimalkan kombinasi beberapa indikator teknis untuk mengidentifikasi peluang perdagangan kemungkinan tinggi
Menggunakan ukuran posisi dan teknik stop loss untuk manajemen risiko
Hasil backtest yang baik dengan keuntungan bersih yang cukup besar dan tingkat kemenangan

Analisis Risiko

Lebih efektif di pasar bull, tidak mampu beradaptasi dengan pasar bear
Pengepungan palsu dapat menyebabkan perdagangan yang salah
Ukuran posisi yang tidak benar dan pengaturan stop loss dapat memperkuat kerugian
Parameter perlu disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda

Optimalisasi

Tambahkan indikator penyaringan untuk meningkatkan kualitas sinyal
Mengoptimalkan metode stop loss seperti trailing stop loss
Sesuaikan ukuran posisi secara dinamis
Menggabungkan pembelajaran mesin untuk meningkatkan optimasi parameter

Kesimpulan

Momentum Swing Effective Profit Strategy mengintegrasikan prinsip perdagangan swing dan indikator momentum melalui optimasi parameter dan integrasi kondisi, mencapai keuntungan yang cukup besar dalam backtest.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)

// Position Status Definition
var inPosition = false

// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)

// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06

// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05

// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])

// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5

// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))

// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0

// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope 

// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)

// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition

// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    inPosition := true
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
    inPosition := false

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30

// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
    strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)

// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)

// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi