Strategi Momentum Richard Bookstaber
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi momentum breakout didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Richard Buxtaber pada tahun 1984 bahwa pasar cenderung berlanjut ke arah ini ketika terjadi fluktuasi besar. Oleh karena itu, strategi ini menggunakan ATR untuk mengukur volatilitas dan mengirimkan sinyal perdagangan ketika perubahan harga penutupan melebihi beberapa kali nilai terendah ATR.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung indikator ATR untuk mengukur volatilitas pasar. Kemudian menghitung nilai mutlak dari perubahan harga penutupan setiap hari. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika perubahan harga penutupan melebihi beberapa kali nilai indikator ATR. Secara khusus, jika kenaikan harga penutupan lebih besar dari ATR, lakukan lebih banyak; jika penurunan harga penutupan lebih besar dari ATR, lakukan kosong.
Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk secara dinamis menentukan titik tolak. Ketika pasar berfluktuasi meningkat, titik tolak akan naik, dapat mengurangi kesalahan perdagangan. Ketika pasar berfluktuasi berkurang, titik tolak akan turun, dapat menangkap kesempatan untuk menerobos tepat waktu.
Analisis Keunggulan
- Stop loss ATR dinamis dapat mengontrol risiko secara efektif, sehingga stop loss berubah sesuai dengan volatilitas pasar.
- Dengan menggunakan breakout untuk menghasilkan sinyal perdagangan, Anda dapat menangkap pergantian tren pasar.
- Ada banyak ruang untuk mengoptimalkan parameter, yang dapat disesuaikan untuk varietas dan siklus yang berbeda.
- Strategi ini sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Analisis risiko
- Indeks ATR bereaksi lambat terhadap terobosan, dan mungkin melewatkan terobosan pertama.
- Kelemahan keseimbangan multi-ruang, hanya melakukan lebih banyak atau hanya melakukan waktu luang secara jelas lebih baik daripada perdagangan dua arah.
- Parameter strategi mudah dioptimalkan, dan hasilnya mungkin tidak terlalu baik.
- Transaksi sering terjadi, dan biaya transaksi mungkin tinggi.
Anda dapat mempertimbangkan untuk memfilter waktu perdagangan dengan indikator lain, meningkatkan efisiensi. Anda juga dapat memilih parameter yang lebih baik untuk karakteristik varietas. Menggunakan teknologi seperti algoritma Martinegil untuk mengontrol frekuensi perdagangan.
Arah optimasi
- Pertimbangan untuk menentukan arah tren dapat digabungkan dengan indikator lain, untuk menghindari perdagangan yang salah. Misalnya RSI, MACD, dll.
- Anda dapat menambahkan modul manajemen posisi untuk menyesuaikan posisi sesuai dengan kondisi pasar.
- Kombinasi parameter yang optimal dapat dipilih untuk varietas yang berbeda.
- Parameter pengoptimalan otomatis dapat dikombinasikan dengan teknologi pembelajaran mesin.
Meringkaskan
Strategi penembusan momentum sederhana dan langsung, memanfaatkan terobosan untuk menghasilkan sinyal perdagangan. ATR stop loss memungkinkan untuk menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar. Strategi ini bergantung pada optimasi parameter untuk mendapatkan hasil yang baik.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
//@version=5
strategy("Volatility System", overlay=false, margin_long=0, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, process_orders_on_close=true, initial_capital=20000)
// Inputs
var averageLength = input.int(14, "Average length", 2)
var multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", 0.0, step=0.1)
// Calculations
atr = ta.atr(averageLength) * multiplier
closingChange = ta.change(close, 1)
atrPenetration(int signal) =>
res = closingChange * signal > atr[1]
longCondition = atrPenetration(1)
shortCondition = atrPenetration(-1)
// Order calls
if (longCondition)
strategy.entry(strategy.direction.long, strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry(strategy.direction.short, strategy.short)
// Visuals
plot(atr, "ATR", color.white, 2)
plot(math.abs(closingChange), "Absolute close change", color.red)