1. Persegi
  2. Richard Bookstaber Momentum Breakout Strategi

Richard Bookstaber Momentum Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-02 15:12:46
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi momentum breakout didasarkan pada konsep yang diusulkan oleh Richard Bookstaber pada tahun 1984 bahwa setelah ada pergerakan volatile besar, pasar cenderung mengikutinya. Dengan demikian, ia menggunakan ATR untuk mengukur volatilitas dan mengeluarkan pesanan ketika perubahan saat ini dalam harga penutupan melebihi ambang yang dihitung dengan mengalikan ATR dengan konstanta yang dapat dikonfigurasi.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung indikator ATR untuk mengukur volatilitas pasar. Kemudian menghitung nilai absolut perubahan harga penutupan harian. Ketika perubahan harga penutupan melebihi nilai ATR beberapa kali lipat, sinyal perdagangan dihasilkan. Secara khusus, jika harga penutupan naik lebih dari rel atas ATR, pergi panjang; jika harga penutupan turun lebih dari rel atas ATR, pergi pendek.

Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk secara dinamis menentukan ambang batas breakout. Ketika volatilitas pasar meningkat, ambang batas akan meningkat untuk mengurangi perdagangan yang salah. Ketika volatilitas pasar menurun, ambang batas akan menurun untuk menangkap peluang breakout secara tepat waktu.

Analisis Keuntungan

  • Stop loss ATR dinamis dapat secara efektif mengendalikan risiko dengan stop loss adaptif berdasarkan volatilitas pasar.
  • Menggunakan breakout untuk menghasilkan sinyal perdagangan dapat menangkap rotasi tren pasar.
  • Ruang pengoptimalan parameter besar, dapat disesuaikan untuk produk dan siklus yang berbeda.
  • Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.

Analisis Risiko

  • Indikator ATR bereaksi lambat terhadap peristiwa mendadak, mungkin tidak melihat kebocoran awal.
  • Tidak seimbang antara panjang dan pendek, bekerja secara signifikan lebih baik untuk satu sisi saja daripada untuk perdagangan dua arah.
  • Parameter strategi mudah untuk overfit, hasil yang sebenarnya mungkin buruk.
  • Perdagangan yang sering, biaya transaksi mungkin tinggi.

Pertimbangkan untuk menggabungkan indikator lain untuk memilih peluang perdagangan untuk meningkatkan efisiensi. Juga pilih parameter optimal berdasarkan karakteristik produk. Gunakan teknik seperti Martingale untuk mengontrol frekuensi perdagangan.

Arahan Optimasi

  • Pertimbangkan untuk menggabungkan indikator lain seperti RSI, MACD untuk menentukan arah tren dan menghindari perdagangan yang salah.
  • Dapat menambahkan modul manajemen posisi untuk menyesuaikan posisi berdasarkan kondisi pasar.
  • Dapat memilih set parameter optimal untuk produk yang berbeda.
  • Dapat menggabungkan teknik pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.

Ringkasan

Strategi momentum breakout sederhana dan langsung, menghasilkan sinyal perdagangan dari breakout. ATR stop loss memungkinkan untuk beradaptasi dengan volatilitas pasar. Strategi ini bergantung pada optimasi parameter untuk hasil yang layak. Tetapi ada juga beberapa masalah seperti kehilangan breakout awal, perdagangan yang sering, dll. Perbaikan lebih lanjut dengan menggabungkan dengan teknik lain diperlukan untuk keuntungan yang stabil di pasar yang kompleks. Secara keseluruhan, strategi momentum breakout memiliki logika yang jelas dan layak penelitian dan aplikasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje

//@version=5
strategy("Volatility System", overlay=false, margin_long=0, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
 default_qty_value=100, process_orders_on_close=true, initial_capital=20000)

// Inputs

var averageLength = input.int(14, "Average length", 2)
var multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", 0.0, step=0.1)

// Calculations

atr = ta.atr(averageLength) * multiplier
closingChange = ta.change(close, 1)

atrPenetration(int signal) =>
    res = closingChange * signal > atr[1]

longCondition = atrPenetration(1)
shortCondition = atrPenetration(-1)

// Order calls

if (longCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.long, strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.short, strategy.short)

// Visuals

plot(atr, "ATR", color.white, 2)
plot(math.abs(closingChange), "Absolute close change", color.red)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi