Strategi indikator ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi indikator ganda (bahasa Inggris: dual indicator strategy) adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan rata-rata bergerak sederhana (bahasa Inggris: simple moving average, SMA) dan rata-rata bergerak konvergensi penyebaran indikator (bahasa Inggris: moving average convergence dispersion, MACD). Strategi ini menggunakan beberapa indikator teknis untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi dual indicator didasarkan pada dua indikator teknis: SMA dan MACD. Strategi ini menggunakan SMA dengan garis 7, 15 dan 60 K, dan MACD dengan parameter standar 12 / 26 / 9.
Ketika 7 SMA lebih tinggi dari 15 dan 60 SMA, 15 SMA juga lebih tinggi dari 60 SMA, dianggap sebagai sinyal bullish yang diberikan oleh indikator SMA, dengan probabilitas 0,5
Sementara itu, ketika MACD indikator MACD pada garis sinyal, juga dianggap sebagai sinyal bullish yang diberikan oleh MACD indikator, dengan probabilitas 0,5 ◦.
Ketika probabilitas sinyal bullish dari kedua indikator dijumlahkan menjadi 1, maka akan dilakukan pembelian dan membuka posisi.
Sebaliknya, ketika 7 SMA berada di bawah 15 dan 60 SMA, dan 15 SMA juga di bawah 60 SMA, dianggap sebagai sinyal turun yang diberikan oleh indikator SMA, dengan probabilitas 0,5 .
Pada saat yang sama, ketika MACD indikator MACD di bawah garis melewati garis sinyal, juga dianggap sebagai sinyal turun yang diberikan oleh indikator MACD, dengan probabilitas 0,5 ◦.
Ketika probabilitas sinyal penurunan dari kedua indikator berjumlah satu, maka posisi terbuka akan dijual.
Selain itu, strategi ini menggunakan dua titik berhenti yang berbeda: posisi 50% dihapus saat harga naik atau turun 9%; dan semua posisi yang tersisa dihapus saat harga naik atau turun 21%.
Jika ada sinyal yang berlawanan dengan arah pemegang posisi saat ini, maka posisi sebelumnya akan dihapus dan kemudian posisi akan dibuka sesuai dengan sinyal baru.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi dual indicator adalah bahwa Anda dapat menggunakan kedua indikator sekaligus. SMA dapat secara efektif melacak perubahan tren harga, memfilter kebisingan pasar; dan MACD dapat menemukan waktu pembalikan tren jangka pendek. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.
Selain itu, multiple SMA dengan parameter yang berbeda membantu mengidentifikasi tren jangka menengah dan panjang; sementara strategi stop-loss dapat mengunci sebagian dari keuntungan dan mengendalikan risiko.
Analisis risiko
Strategi ganda indikator juga memiliki beberapa risiko potensial yang perlu diperhatikan. Karena hanya bergantung pada indikator teknis, mungkin ada situasi di mana indikator mengirimkan sinyal yang salah. Selain itu, pengaturan stopgap yang tidak tepat juga dapat menyebabkan keberangkatan prematur, kehilangan tebing besar.
Anda dapat mengoptimalkan strategi Anda dengan menyesuaikan parameter siklus SMA atau menambahkan indikator lain untuk memastikan sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan. Selain itu, level stop-loss juga perlu disesuaikan secara dinamis dengan tingkat fluktuasi pasar untuk memastikan bahwa Anda dapat terus menangkap tren.
Arah optimasi
Ada beberapa ruang untuk pengoptimalan dalam strategi metrik ganda:
Tes menambahkan indikator teknis lainnya, seperti RSI, Brinks, dan lain-lain, untuk membentuk filter multi-indikator;
Mencoba algoritma pembelajaran mesin untuk membangun model penilaian sinyal perdagangan dengan menggunakan beberapa variabel;
Adapun strategi yang akan diterapkan untuk varietas yang berbeda dan parameter siklus;
Peningkatan strategi stop loss dan pengendalian ketat terhadap kerugian tunggal.
Mengoptimalkan strategi stop-loss untuk terus menghasilkan dalam tren.
Melalui pengembalian dan optimalisasi sistem, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat terus ditingkatkan.
Meringkaskan
Strategi dual indicator menggabungkan keunggulan dari dua indikator SMA dan MACD untuk secara efektif mengendalikan risiko perdagangan sambil meningkatkan akurasi sinyal. Strategi ini memiliki ruang optimasi dan skalabilitas yang baik, dan merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang andal dan adaptif. Strategi ini dapat berkembang menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang kuat melalui penghematan data dan penyesuaian strategi yang berkelanjutan.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA & MACD Dual Direction Strategy", shorttitle="SMDDS", overlay=true, initial_capital=1000)
// SMA settings
sma7_length = input.int(7, title="7 Candle SMA Length")
sma15_length = input.int(15, title="15 Candle SMA Length")
sma60_length = input.int(60, title="60 Candle SMA Length")
// MACD settings
fast_length = input.int(12, title="Fast Length")
slow_length = input.int(26, title="Slow Length")
signal_length = input.int(9, title="Signal Length")
// Leverage
leverage = 10
// Calculate the SMAs
sma7 = ta.sma(close, sma7_length)
sma15 = ta.sma(close, sma15_length)
sma60 = ta.sma(close, sma60_length)
// Calculate the MACD line and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_length)
// SMA-based Probabilities
smaBullishProb = (sma7 > sma15 and sma7 > sma60 and sma15 > sma60) ? 0.5 : 0.0
smaBearishProb = (sma7 < sma15 and sma7 < sma60 and sma15 < sma60) ? 0.5 : 0.0
// MACD-based Probabilities
macdBullishProb = ta.crossover(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
macdBearishProb = ta.crossunder(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
// Combined Probabilities
combinedBullishProb = smaBullishProb + macdBullishProb
combinedBearishProb = smaBearishProb + macdBearishProb
// Trade logic using `if` conditions
if combinedBullishProb == 1.0
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=leverage)
if combinedBearishProb == 1.0
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=leverage)
// Exit conditions based on profit points
longTargetProfit1 = close * 1.09
longTargetProfit2 = close * 1.21
shortTargetProfit1 = close * 0.91
shortTargetProfit2 = close * 0.79
strategy.exit("Long TP1", from_entry="Long", limit=longTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Long TP2", from_entry="Long", limit=longTargetProfit2)
strategy.exit("Short TP1", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Short TP2", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit2)
// Visualization (optional)
plot(sma7, color=color.green, title="7 Candle SMA")
plot(sma15, color=color.blue, title="15 Candle SMA")
plot(sma60, color=color.red, title="60 Candle SMA")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")