Strategi RSI Indeks Kekuatan Relatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-02 15:54:24
Tag:

Gambaran umum

Strategi RSI adalah strategi perdagangan yang menggunakan indikator Relative Strength Index (RSI) untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold di pasar dengan mengamati nilai RSI ekstrem, bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan harga.

Logika Strategi

Strategi RSI didasarkan pada prinsip perhitungan indikator RSI. RSI mengukur kekuatan pergerakan harga dengan membandingkan rata-rata kenaikan harga penutupan dan rata-rata kerugian harga penutupan selama periode waktu. Rumusnya adalah:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Di mana RS = Rata-rata Pendapatan Harga Penutupan / Rata-rata Kerugian Harga Penutupan selama n hari terakhir.

Menurut rumus, nilai RSI ditetapkan antara 0 dan 100. Ketika harga sekuritas telah meningkat secara konsisten, mendorong RS lebih tinggi, RSI akan mendekati 100. Ketika harga telah turun terus menerus, membuat RS lebih kecil, RSI akan mendekati 0.

Aturan empiris yang diikuti oleh strategi RSI adalah: ketika RSI turun di bawah 30, yang dianggap area oversold, pergi panjang; ketika RSI naik di atas 70, yang dianggap sebagai zona overbought, pergi pendek.

Secara khusus, strategi menetapkan parameter Length untuk menentukan periode perhitungan RSI, dan parameter Oversold dan Overbought untuk menentukan nilai ambang batas untuk zona RSI oversold / overbought.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi RSI adalah kesederhanaannya. RSI adalah indikator teknis yang sangat umum tersedia di sebagian besar platform perdagangan. Strategi ini secara langsung menggunakan RSI untuk menentukan sinyal perdagangan tanpa matematika atau model yang kompleks, yang membuatnya sangat mudah dipahami dan digunakan.

Keuntungan lain adalah fleksibilitas dalam penyesuaian parameter. Strategi ini memungkinkan penyesuaian periode RSI dan nilai ambang overbought / oversold, yang membantu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Pengaturan perdagangan terbalik juga menambah fleksibilitas.

Strategi RSI juga memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Dengan melacak ekstrim overbought / oversold, ia dapat secara efektif menyaring sinyal palsu selama periode yang terikat kisaran dan memastikan masuk ke pasar dengan tren yang mapan. Ini memungkinkan strategi untuk memberikan pengembalian yang unggul di pasar tren.

Risiko

Risiko utama dari strategi RSI adalah menghasilkan sinyal palsu. Ketika harga mengalami pullback jangka pendek dalam tren daripada pembalikan penuh, RSI dapat secara singkat masuk ke area overbought / oversold dan memicu sinyal yang salah. Mengikuti sinyal tersebut dan berdagang ke arah yang berlawanan kemungkinan akan menyebabkan stop dipukul.

Risiko lain adalah divergensi RSI. Gerakan harga mungkin telah memulai tren baru, tetapi RSI tetap terjebak di zona overbought / oversold sebelumnya, yang mengarah pada generasi sinyal yang salah.

Juga, hanya mengandalkan RSI dan mengabaikan tindakan harga dan konteks pasar memperkenalkan bias.

Arah Peningkatan

Strategi RSI dapat ditingkatkan dalam aspek berikut:

Tambahkan filter menggunakan indikator lain seperti MACD, Bollinger Bands untuk menghindari sinyal palsu.
Masukkan stop loss untuk membatasi kerugian pada perdagangan tunggal.
Sesuaikan parameter berdasarkan tren dan rezim pasar, seperti menaikkan ambang overbought di pasar bull.
Optimalkan waktu perdagangan untuk menghindari peristiwa berita utama, hanya perdagangan ketika tren jelas.
Pertimbangkan ukuran ketika tren mempercepat untuk naik tren.
Tambahkan periode tunggu untuk mencegah pembalikan sinyal RSI dini.
Memperkenalkan aturan manajemen uang seperti ukuran perdagangan tetap, ukuran posisi dll.

Kesimpulan

Strategi RSI adalah strategi pengembalian rata-rata yang khas yang melacak kondisi overbought / oversold. Ini sederhana untuk digunakan, dapat disesuaikan dan dapat memberikan keuntungan yang layak ketika overextension yang jelas ada di pasar tren. Tetapi risiko sistematis yang melekat membutuhkan peningkatan seperti penyaringan, stop loss, penyesuaian parameter, manajemen uang dll. Ketika dilaksanakan dengan benar, strategi RSI dapat menjadi alat yang efektif bagi pedagang jangka pendek untuk memperoleh keuntungan yang relatif stabil.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
	   iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi