Strategi Super Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-06 09:24:02
Tag:

Gambaran umum

Strategi Super Momentum menggabungkan beberapa indikator momentum. Ini membeli ketika beberapa indikator momentum bullish secara bersamaan, dan menjual ketika mereka bearish secara bersamaan. Dengan mengintegrasikan beberapa indikator momentum, itu bertujuan untuk menangkap tren harga dengan lebih akurat dan menghindari sinyal palsu dari indikator individu.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 4 indikator RMI oleh Everget dan 1 Chande Momentum Oscillator. RMI mengukur momentum harga untuk mengukur kekuatan bullish dan bearish. Chande MO menghitung perubahan harga untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold.

Ini menjadi panjang ketika RMI5 melintasi di atas garis beli, RMI4 melintasi di bawah garis beli, RMI3 melintasi di bawah garis beli, RMI2 melintasi di bawah garis beli, RMI1 melintasi di bawah garis beli, dan Chande MO melintasi di atas garis beli.

Ini menjadi pendek ketika RMI5 melintasi di bawah garis jual, RMI4 melintasi di atas garis jual, RMI3 melintasi di atas garis jual, RMI2 melintasi di atas garis jual, RMI1 melintasi di atas garis jual, dan Chande MO melintasi di bawah garis jual.

RMI5 diatur di seberang RMI lain untuk lebih mengidentifikasi tren perdagangan piramida.

Analisis Keuntungan

Menggabungkan beberapa indikator meningkatkan akurasi tren dan menghindari sinyal palsu
Indikator di seluruh kerangka waktu menangkap tren yang lebih besar
Bantuan RMI terbalik dalam identifikasi tren dan piramida
MO Chande mencegah perdagangan buruk dalam kondisi overbought/oversold

Analisis Risiko

Parameter kompleks dengan beberapa indikator membutuhkan optimasi menyeluruh
Gerakan indikator bersamaan dapat menghasilkan sinyal palsu
Frekuensi perdagangan yang lebih rendah dengan beberapa filter
Parameter mungkin tidak sesuai dengan produk dan rezim pasar yang berbeda

Arahan Optimasi

Uji dan optimalkan parameter untuk kekuatan strategi
Tambahkan/hilangkan indikator untuk mengevaluasi dampak kualitas sinyal
Memperkenalkan filter untuk menghindari sinyal palsu di pasar tertentu
Sesuaikan garis pembelian/penjualan indikator untuk menemukan kombinasi yang optimal
Pertimbangkan untuk menambahkan stop loss untuk pengendalian risiko

Kesimpulan

Strategi ini meningkatkan penilaian tren dengan mengintegrasikan indikator momentum. Tetapi optimasi parameter sangat penting karena kompleksitasnya. Jika disetel dengan baik, itu dapat menghasilkan sinyal berkualitas dan memiliki keunggulan dalam mengikuti tren. Tetapi pedagang harus memperhatikan risiko, menemukan parameter optimal, dan menggabungkan kontrol risiko untuk perdagangan yang stabil.

/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Super Momentum Strat", shorttitle="SMS", format=format.price, precision=2)

//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(999999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(26, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true
/////////////// END - Backtesting Period Selector | Component ///////////////


src = input(close, "Price", type = input.source)
highlightBreakouts = input(title="Highlight Overbought/Oversold Breakouts ?", type=input.bool, defval=true)

CMOlength = input(9, minval=1, title="Alpha Chande Momentum Length")


//CMO
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, CMOlength)
sm2 = sum(m2, CMOlength)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)+50
plot(chandeMO, "Chande MO", color=color.blue)

obLevel = input(75, title="Chande Sellline")
osLevel = input(25, title="Chande Buyline")
hline(obLevel, color=#0bc4d9)
hline(osLevel, color=#0bc4d9)




///
///RMIS 
//
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///


//RMI1
length1 = input(title="RMI1 Length", type=input.integer, minval=1, defval=8)
momentumLength1 = input(title="RMI1 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up1 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length1)
down1 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length1)

rmi1 = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))

obLevel1 = input(57, title="RMI1 Sellline")
osLevel1 = input(37, title="RMI1 Buyline")

rmiColor1 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi1 < osLevel1 ? #ff0000 : #ffe173
plot(rmi1, title="RMI 1", linewidth=2, color=rmiColor1, transp=0)
hline(obLevel1, color=#0b57d9)
hline(osLevel1, color=#0b57d9)


//RMI2
length2 = input(title="RMI2 Length", type=input.integer, minval=1, defval=12)
momentumLength2 = input(title="RMI2 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up2 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length2)
down2 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length2)

rmi2 = down2 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up2 / down2))

obLevel2 = input(72, title="RMI2 Sellline")
osLevel2 = input(37, title="RMI2 Buyline")

rmiColor2 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi2 < osLevel2 ? #ff0000 : #c9ad47
plot(rmi2, title="RMI 2", linewidth=2, color=rmiColor2, transp=0)
hline(obLevel2, color=#5a0bd9)
hline(osLevel2, color=#5a0bd9)

//RMI3
length3 = input(title="RMI3 Length", type=input.integer, minval=1, defval=30)
momentumLength3 = input(title="RMI3 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=53)
up3 = rma(max(change(src, momentumLength3), 0), length3)
down3 = rma(-min(change(src, momentumLength3), 0), length3)

rmi3 = down3 == 0 ? 100 : up3 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up3 / down3))

obLevel3 = input(46, title="RMI3 Sellline")
osLevel3 = input(24, title="RMI3 Buyline")

rmiColor3 = rmi3 > obLevel3 ? #0ebb23 : rmi3 < osLevel3 ? #ff0000 : #967d20
plot(rmi3, title="RMI 3", linewidth=2, color=rmiColor3, transp=0)
hline(obLevel3, color=#cf0bd9)
hline(osLevel3, color=#cf0bd9)
//RMI4
length4 = input(title="RMI4 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength4 = input(title="RMI4 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up4 = rma(max(change(src, momentumLength4), 0), length4)
down4 = rma(-min(change(src, momentumLength4), 0), length4)

rmi4 = down4 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up4 / down4))

obLevel4 = input(0, title="RMI4 Sellline")
osLevel4 = input(100, title="RMI4 Buyline")

rmiColor4 = rmi4 > obLevel4 ? #0ebb23 : rmi4 < osLevel4 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi4, title="RMI 4", linewidth=2, color=rmiColor4, transp=0)
hline(obLevel4, color=#bd1150)
hline(osLevel4, color=#bd1150)


//RMI5
length5 = input(title="RMI5 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength5 = input(title="RMI5 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up5 = rma(max(change(src, momentumLength5), 0), length5)
down5 = rma(-min(change(src, momentumLength5), 0), length5)

rmi5 = down5 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up5 / down5))

buy5 = input(0, title="RMI5 Buy Above")
sell5 = input(47, title="RMI5 Sell Below")

rmiColor5 = rmi5 > buy5 ? #0ebb23 : rmi5 < sell5 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi5, title="RMI 5", linewidth=2, color=rmiColor5, transp=0)
hline(buy5, color=#bd1150)
hline(sell5, color=#bd1150)
///
///END RMIS 
//
// 
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///

hline(50, color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed, title="Zero Line")

//alerts


longcondition1 = crossover(chandeMO, osLevel)
shortcondition1 = crossunder(chandeMO, obLevel)
longcondition2 = rmi5>buy5 and rmi4<osLevel4 and rmi3<osLevel3 and rmi2<osLevel2 and rmi1<osLevel1 and longcondition1
shortcondition2 =  rmi5<sell5 and rmi4>obLevel4 and rmi3>obLevel3 and rmi2>obLevel2 and rmi1>obLevel1 and shortcondition1

if testPeriod()
    if longcondition2
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    if shortcondition2
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi