Strategi perdagangan tren silang rata-rata bergerak ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-06 10:27:00
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menentukan tren pasar dengan menghitung situasi crossover antara rata-rata bergerak 9 hari (MA), MA 20 hari dan MA 200 hari. Ini menggabungkan gagasan klasik crossover MA ganda dengan MA 200 hari yang mengukur tren jangka panjang. Ini adalah strategi perdagangan tren yang relatif stabil dan dapat diandalkan.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menilai tren harga dengan menghitung hubungan antara MA 9 hari, MA 20 hari dan MA 200 hari.

Pertama, ia menghitung MA 9 hari dan MA 20 hari. Jika MA 9 hari melintasi di atas MA 20 hari, itu adalah sinyal beli. Jika MA 9 hari melintasi di bawah MA 20 hari, itu adalah sinyal jual. Ini adalah aturan penilaian paling dasar dari crossover MA ganda.

Kedua, ia menghitung MA 200 hari sebagai indikator untuk menilai tren jangka panjang. Jika MA 20 hari melintasi di atas MA 200 hari, itu menandakan pandangan bullish jangka panjang. Jika MA 20 hari melintasi di bawah MA 200 hari, itu menandakan pandangan bearish jangka panjang.

Akhirnya, ia menggabungkan hubungan antara MA 9 hari, MA 20 hari dan MA 200 hari untuk menentukan titik masuk dan keluar tertentu.

Dengan menghitung situasi silang antara beberapa MA, strategi ini memanfaatkan sepenuhnya kemampuan pelacakan tren MA untuk secara efektif menentukan pergerakan harga jangka pendek dan jangka panjang, sehingga memandu operasi pembelian dan penjualan.

Analisis Keuntungan

Menggunakan crossover MA ganda dapat secara efektif menangkap tren harga jangka pendek dan menghasilkan keuntungan.
Menambahkan penilaian MA 200 hari menghindari pergi panjang selama penurunan jangka panjang, mengurangi kerugian.
Menggabungkan beberapa hubungan MA membuat sinyal lebih dapat diandalkan dan menghindari perdagangan yang tidak efektif.
Sinyal silang MA jelas dan mudah dinilai, cocok untuk praktik perdagangan manual.
Kode yang sederhana dan bersih mudah dipahami dan diimplementasikan, bagus untuk pemula perdagangan kuantum.
Fleksibel untuk mengoptimalkan, seperti menyesuaikan periode MA atau menambahkan indikator lain.

Analisis Risiko

Strategi MA sensitif terhadap pengaturan parameter, periode MA yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda.
Dual MA crossover hanya menilai tren jangka pendek menengah, mungkin melewatkan tren besar jangka panjang.
Sinyal crossover mungkin tertinggal dan tidak dapat sepenuhnya menghindari kehilangan perdagangan.
Perdagangan yang sering meningkatkan biaya komisi dan slippage, mengurangi potensi keuntungan yang sebenarnya.
Kode yang terlalu sederhana mungkin berkinerja buruk dalam perdagangan langsung, yang membutuhkan optimasi.

Arahan Optimasi

Uji kombinasi periode MA yang berbeda untuk menemukan parameter yang optimal.
Tambahkan strategi stop loss untuk mengontrol secara ketat jumlah kerugian per perdagangan.
Pertimbangkan ukuran posisi sesuai dengan perubahan kondisi pasar.
Mengoptimalkan sinyal masuk, seperti menambahkan konfirmasi Momentum.
Mengoptimalkan keluar dengan menetapkan tingkat mengambil keuntungan yang wajar.
Tambahkan lebih banyak indikator untuk menilai tren dan kemungkinan penarikan.
Tambahkan model pembelajaran mesin untuk menemukan logika perdagangan yang lebih kompleks.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan ide-ide klasik dari double MA crossover dan penilaian tren MA jangka panjang untuk memandu keputusan perdagangan menggunakan karakteristik mengikuti tren MA. Strategi ini memiliki logika sederhana dan mudah dipahami dan diimplementasikan, baik untuk pemula perdagangan kuantitatif. Namun, strategi ini sensitif terhadap parameter dan memiliki masalah tertinggal yang membutuhkan optimalisasi dan perbaikan lebih lanjut. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan kerangka dasar yang dapat diperluas untuk mengembangkan sistem perdagangan yang lebih kuat. Investor dapat memilih elemen yang sesuai untuk menambahkan dan terus mengoptimalkan strategi berdasarkan kebutuhan mereka, untuk mencapai pengembalian kelebihan jangka panjang dalam perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=1
strategy("Dieyson Swingtrade EMA 20+200 and bar & line color", overlay=true)


//bar color rules
Dgbar = close>close[1] and ema(close,20)>ema(close[1],20)
Drbar = close<close[1] and ema(close,20)<ema(close[1],20)

//Barcolors
barcolor(Dgbar ? green : na)
barcolor(Drbar ? red : na)

//MM09 Colorful

MMgreen9 = ema(close,9)>ema(close[1],9) and ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred9 = ema(close,9)<ema(close[1],9) and ema(close,9)<ema(close[1],9)
col8 = (MMgreen9 ? color(green,0) : na)
col28 = (MMred9 ? color(red,0) : na)
col38 = (not MMgreen9 and not MMred9 ? color(black,0) : na)

//plot(ema(close,9), color=col8, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col28, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col38, style=line, linewidth=1)

//MM20 Colorful

MMgreen = ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred = ema(close,20)<ema(close[1],20)
col = (MMgreen ? color(green,0) : na)
col2 = (MMred ? color(red,0) : na)
col3 = (not MMgreen and not MMred ? color(yellow,0) : na)
col4 = color(black,0)
plot(ema(close,20), color=col, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col2, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col3, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,200), color=col4, style=line, linewidth=3)
//plot(vwap(15), color(white,0), style=line, linewidth=3)
//plot(cross(ema(close,9), ema(close,20)) ? ema(close,9) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)
plot(cross(ema(close,20), ema(close,200)) ? ema(close,20) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)

c = crossover(ema(close,9), ema(close,20)) and ema(close,9) > ema(close,20)
// c = crossover(close, ema (close,9) and ema(close,9) > ema(close[1],9))
v = crossunder(close, ema (close,9))

strategy.entry("COMPRA", strategy.long,when=c)
strategy.entry("VENDA", strategy.short,when=v)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi