Strategi Osilator Persentase Volume
ChaoZhang
Keterangan:
PVO mengukur perubahan tren volume transaksi dengan menghitung persentase perbedaan antara rata-rata bergerak indeks volume transaksi dari dua periode yang berbeda. Strategi ini menggunakan indikator PVO untuk menemukan tren volume transaksi untuk mengkonfirmasi atau menolak pergerakan harga. Biasanya, terobosan atau dukungan lebih efektif ketika PVO positif atau naik.
Prinsip-prinsip Strategi:
- Menghitung volume transaksi jangka pendek EMA ((default 12 hari)
- Menghitung volume transaksi jangka panjang EMA (default 26 hari)
- Perhitungan persentase perbedaan antara EMA jangka pendek dan EMA jangka panjang sebagai PVO
- Menghitung sinyal PVO EMA ((default 9th)
- Perhitungan perbedaan antara PVO dan jalur sinyal sebagai diagram pilar
- Ketika sinyal di atas melewati PVO, kosongkan, dan lakukan lebih banyak saat di bawah
- Opsional reverse trade
- Garis K yang sesuai dengan sinyal transaksi digambar dengan warna yang berbeda
Strategi ini menggunakan kombinasi dua EMA untuk membentuk indikator PVO, kemudian digabungkan dengan jalur sinyal, untuk menemukan tren perubahan volume transaksi, dan membimbing arah perdagangan harga. Tidak seperti EMA ganda biasa, PVO lebih memperhatikan persentase perbedaan volume transaksi, dan dapat lebih jelas menilai kenaikan atau penurunan volume transaksi.
Analisis Keunggulan:
- Menggunakan perubahan volume transaksi untuk menentukan tren harga di masa depan, memiliki beberapa efek hambatan
- Struktur EMA ganda sederhana dan praktis, parameter yang disesuaikan dengan fleksibilitas
- Visual K-line warna intuitif menilai tren, mudah dioperasikan
- Kombinasi sinyal mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan stabilitas
- Opsional reverse trading, banyak strategi yang bisa digunakan
- Berlaku untuk tren garis tengah dan garis pendek
Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya perubahan volume transaksi untuk memberi petunjuk tentang pergerakan harga. Dibandingkan dengan indikator tunggal, struktur PVO lebih stabil, dan kombinasi parameter yang dapat disesuaikan untuk menilai perubahan tren volume transaksi, sehingga dapat mendeteksi kemungkinan arah perubahan harga lebih awal.
Analisis risiko:
- Indikator volume transaksi memiliki keterlambatan terhadap sinyal harga, kemungkinan terjadi deviasi
- Pengaturan parameter EMA yang tidak tepat dapat salah menilai kondisi pasar
- Perdagangan Reverse harus berhati-hati, bisa menambah kerugian
- Tidak dapat menentukan titik masuk berdasarkan perubahan volume transaksi
- Volume transaksi tidak selalu dapat memprediksi harga 100 persen, perlu dikombinasikan dengan indikator lain
Perubahan volume perdagangan sering tertinggal dalam pergerakan harga, ketika harga memasuki akhir tren, PVO dapat mengirimkan sinyal yang salah. Pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi efek penilaian.
Strategi untuk mengoptimalkan:
- Optimalkan parameter siklus EMA untuk varietas dan siklus yang berbeda
- Tambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari sinyal tidak valid
- Waktu konfirmasi masuk bersama dengan indikator lainnya
- Meningkatkan Stop Loss
Anda dapat menguji kombinasi parameter EMA yang dioptimalkan untuk mencari siklus terbaik untuk menentukan tren jual beli. Anda dapat mengatur kondisi volume perdagangan yang berfluktuasi, memfilter sinyal yang tidak valid. Anda dapat memperkenalkan indikator seperti MACD, KD dan lain-lain untuk mengkonfirmasi lebih lanjut titik masuk spesifik. Anda juga dapat mengatur garis stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal. Ini akan meningkatkan kepraktisan strategi secara signifikan.
Kesimpulannya:
Strategi ini menggunakan struktur EMA ganda yang sederhana dan efektif untuk mengukur fluktuasi volume transaksi dengan warna K-line yang intuitif untuk meningkatkan efek visual. Strategi ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan perdagangan terbalik, parameternya dapat diatur secara fleksibel, baik untuk garis panjang menengah maupun garis pendek, dan merupakan alat yang sangat praktis untuk strategi berbasis perdagangan. Namun, indikator volume transaksi memiliki keterlambatan terhadap sinyal harga dan tidak dapat menentukan waktu masuk, sehingga perlu mengoptimalkan pengaturan parameter dan membantu indikator lain untuk meningkatkan efektivitas strategi.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/09/2017
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume.
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline.
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals.
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="PVO")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
pos = iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPVO, color=blue, title="PVO")
plot(xSignalEMA, color=red, title="Signal")
plot(xPVOHisto, color=gray, title="PVO Histo", style=histogram)