Strategi osilator volume persentase

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-06 15:45:02
Tag:

Gambaran umum:

Percent Volume Oscillator (PVO) adalah sebuah momentum oscillator untuk volume. PVO mengukur perbedaan antara dua rata-rata bergerak berbasis volume sebagai persentase dari rata-rata bergerak yang lebih besar untuk mengukur pergeseran dalam tren volume. Strategi ini menggunakan PVO untuk mengidentifikasi tren volume untuk mengkonfirmasi atau menyangkal aksi harga.

Logika Strategi:

Menghitung volume EMA jangka pendek (default 12 hari)
Menghitung volume EMA jangka panjang (default 26 hari)
Menghitung PVO sebagai persentase perbedaan antara EMA pendek dan panjang
Menghitung EMA garis sinyal pada PVO (default 9 hari)
Menghitung histogram sebagai perbedaan antara PVO dan garis sinyal
Pergi pendek ketika garis sinyal melintasi di atas PVO, pergi panjang ketika melintasi di bawah
Pilihan untuk membalikkan arah perdagangan
Bar warna berdasarkan sinyal

Strategi ini membentuk indikator PVO melalui komposisi EMA ganda dan menggunakan garis sinyal untuk mengidentifikasi perubahan tren volume untuk mengantisipasi arah harga potensial.

Keuntungan:

Menggunakan perubahan volume untuk menentukan tren harga di masa depan sebagai peringatan dini
Struktur EMA ganda yang sederhana dan praktis dengan pengaturan parameter yang fleksibel
Bar warna visual untuk penilaian tren intuitif dan pengoperasian mudah
Garis sinyal mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan stabilitas
Opsional perdagangan terbalik memperkaya penggunaan strategi
Berlaku untuk tren jangka menengah hingga panjang dan perdagangan jangka pendek

Strategi ini sepenuhnya memanfaatkan efek indikatif perubahan volume pada aksi harga. Dibandingkan dengan indikator tunggal, struktur PVO lebih stabil dengan parameter yang dapat disesuaikan untuk menilai perubahan tren volume dan mendeteksi arah harga potensial sebelumnya. Diferensiasi warna yang intuitif memperkuat keputusan tren dan opsi perdagangan terbalik menjadikannya strategi berbasis volume yang serbaguna.

Risiko:

Indikator volume tertinggal dari sinyal harga dan dapat menyimpang
Pengaturan parameter EMA yang tidak tepat dapat salah menilai kondisi pasar
Perdagangan terbalik perlu hati-hati, dapat meningkatkan kerugian
Perubahan volume saja tidak dapat menentukan titik masuk tertentu
Volume tidak sepenuhnya memprediksi harga, kebutuhan untuk menggabungkan dengan indikator lain

Perubahan volume sering tertinggal dari tindakan harga dan PVO dapat memberikan sinyal yang salah ketika harga mendekati akhir tren. Pengaturan parameter yang salah juga dapat mempengaruhi akurasi penilaian. Perhatian diperlukan saat perdagangan terbalik, karena tren dapat meluas. Volume saja tidak dapat menentukan titik masuk yang tepat dan membutuhkan bantuan indikator lain untuk waktu. Volume tidak sepenuhnya memprediksi harga dan membutuhkan penurutan yang bijaksana.

Optimasi:

Mengoptimalkan periode EMA untuk produk dan kerangka waktu yang berbeda
Tambahkan kondisi filter untuk menghindari sinyal yang tidak valid
Gabungkan indikator lain untuk mengkonfirmasi waktu masuk
Tambahkan stop loss

Memperiksa dan mengoptimalkan kombinasi EMA untuk menemukan periode terbaik untuk deteksi tren. Menambahkan ambang fluktuasi volume untuk menyaring sinyal yang tidak efektif. Menggabungkan MACD, KD untuk konfirmasi entri lebih lanjut. Mengatur stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal. Ini akan sangat meningkatkan penerapan strategi.

Kesimpulan:

Strategi Osilator Volume Persen menilai perubahan tren volume dengan menghitung perbedaan persentase antara EMA volume untuk mengantisipasi arah harga potensial. Strategi ini mengadopsi struktur EMA ganda yang sederhana dan efektif untuk mengukur fluktuasi volume dan menggunakan pengkodean warna intuitif untuk meningkatkan efek visual. Pilihan perdagangan terbalik yang fleksibel dan pengaturan parameter membuatnya cocok untuk perdagangan jangka menengah hingga jangka panjang dan jangka pendek.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/09/2017
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume. 
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a 
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price 
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline. 
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and 
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define 
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals. 
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="PVO")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
pos = iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
	   iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xPVO, color=blue, title="PVO")
plot(xSignalEMA, color=red, title="Signal")
plot(xPVOHisto, color=gray, title="PVO Histo", style=histogram)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi