Strategi Perdagangan Rentang RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan RSI berjangka dengan melakukan perdagangan terbalik pada saat RSI mencapai zona overbought dan oversold. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa harga tidak akan selalu naik atau turun secara sepihak. Strategi ini menghasilkan keuntungan dengan menangkap peluang untuk membalikkan harga saat RSI mencapai zona overbought dan oversold.
Prinsip Strategi
Strategi ini menentukan apakah harga mencapai area overbought atau oversold dengan menghitung indikator RSI. Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung panjang indikator RSI selama 2 siklus. Kemudian mengatur garis RSI overbought menjadi 91, garis oversold menjadi 11. Ketika melewati area oversold di atas RSI, lakukan shorting; ketika melewati area oversold di bawah RSI, lakukan overbought. Posisi per perdagangan diatur berdasarkan parameter rasio posisi maksimum, yang saat ini tetap pada 5%.
Untuk mengendalikan risiko, strategi ini juga mengatur teknik stop loss. Secara khusus, jika harga bergerak ke bawah lebih dari 0,5% dari harga panjang, maka stop loss akan terjadi; jika harga bergerak ke atas lebih dari 0,5% setelah stop loss, maka stop loss akan terjadi. Ini dapat menghindari kerugian yang ditimbulkan jika harga mengalami lonjakan unilateral yang drastis.
Secara keseluruhan, logika inti dari strategi ini adalah: memantau indikator RSI untuk menilai harga overbought dan oversold, melakukan perdagangan terbalik berdasarkan parameter RSI yang dikonfigurasi, sambil mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko.
Analisis Keunggulan
Ini adalah sinyal perdagangan yang lebih klasik dan lebih dapat diandalkan.
Trading reverse overbought dan oversold, sesuai dengan asumsi bahwa harga tidak akan selalu naik atau turun secara sepihak, dapat mengambil keuntungan dari pergerakan harga.
Setting stop loss untuk mengendalikan kerugian dari satu transaksi.
Kerangka pengukuran strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi.
Parameter RSI dan stop loss dapat diatur secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar.
Analisis risiko
RSI sebagai indikator tren, strategi ini dapat menghasilkan kerugian berturut-turut jika terjadi tren harga yang berkelanjutan dan bukan goyangan.
Parameter RSI yang tidak disetel dengan benar dapat menyebabkan sinyal perdagangan yang lebih banyak tetapi lebih rendah.
Stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss yang dipicu oleh harga yang kecil, atau kerugian tunggal yang terlalu besar.
Strategi ini lebih cocok untuk pasar yang bergolak, dan mungkin tidak akan bekerja dengan baik di pasar dengan tren yang signifikan.
Penetapan posisi yang terlalu besar juga dapat menyebabkan peningkatan kerugian tunggal.
Arah optimasi
Anda dapat mempertimbangkan untuk menggabungkan indikator lain seperti MACD dengan RSI untuk membentuk sinyal kombinasi, meningkatkan keakuratan keputusan perdagangan.
Anda dapat mempelajari karakteristik statistik RSI dengan parameter yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Anda dapat mengatur mekanisme penyesuaian proporsi posisi secara dinamis untuk menguji efeknya dalam pengukuran ulang.
Anda dapat mempertimbangkan untuk menghitung stop loss dengan indikator seperti ATR, sehingga stop loss lebih fleksibel.
Metode seperti pembelajaran mesin dapat digunakan untuk mencari kombinasi parameter yang optimal.
Strategi perdagangan reversal lainnya dapat dieksplorasi dengan kombinasi RSI untuk membentuk sistem perdagangan yang lebih stabil.
Meringkaskan
Strategi perdagangan RSI berskala rendah melakukan perdagangan reverse dengan indikator RSI sederhana yang menilai harga overbought dan oversold, dan mengatur risiko pengendalian kerugian. Strategi ini cocok untuk lingkungan pasar yang berskala tinggi, dan mengambil keuntungan dari pergerakan harga berskala rendah. Namun, RSI sebagai indikator tren memiliki keterbatasan, strategi ini mungkin tidak cocok untuk pasar yang jelas tren.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true)
var rsiLength = input(2, title = "rsi Length")
var float rsiBuyLevel = input(11, title = "What rsi level triggers a long")
var float rsiShortLevel = input(91, title = "What rsi level triggers a short")
var float maxRisk = input(.05, title="Maximum risk/ trade")
var chartEntryStop = input(.005, title="Max Movment in the opposite direction / trade")
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
var float maxRiskValue = (strategy.equity * maxRisk) / chartEntryStop
var float maxRsi = 0
//Conditions
// Strategy Execution
if( close <= longEntryPrice-(longEntryPrice*chartEntryStop ))
strategy.close("Long")
if( close >= shortEntryPrice+(shortEntryPrice*chartEntryStop ))
strategy.close("Short")
if (rsiValue <= rsiBuyLevel and maxRsi == rsiShortLevel)
maxRsi := rsiBuyLevel
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
longEntryPrice := close
else if (rsiValue >= rsiShortLevel and maxRsi == rsiBuyLevel)
maxRsi := rsiShortLevel
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortEntryPrice := close
else if (rsiValue >= rsiShortLevel )
maxRsi := rsiShortLevel
strategy.close("Long")
else if (rsiValue <= rsiBuyLevel )
maxRsi := rsiBuyLevel
strategy.close("Short")