Strategi mengikuti tren berdasarkan RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada Indeks Kekuatan Relatif (RSI) yang dirancang untuk mengidentifikasi overbought dan oversold dengan RSI. Strategi ini memungkinkan pelacakan tren. Lakukan overbought ketika RSI berada di bawah garis overbought dan shorting ketika RSI berada di atas garis overbought.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold di pasar. Indikator RSI dihitung berdasarkan kenaikan dan penurunan dalam jangka waktu tertentu. Ketika RSI di bawah 30, dianggap oversold, dan ketika RSI di atas 70, dianggap oversold.
Secara khusus, strategi ini pertama-tama mendefinisikan parameter penghitungan RSI length=14, overBought=70, overSold=30. Kemudian berdasarkan harga dekat, nilai RSI vrsi dihitung. Periksa apakah vrsi lebih tinggi dari overBuy atau lebih rendah dari overSell.
Dengan cara ini, strategi ini dapat menangkap tren utama di pasar, membeli di titik oversell, menjual di titik oversell, dan melakukan pelacakan tren.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold, ini membantu untuk menangkap tren pasar
- Jendela deteksi diatur dengan fleksibilitas, dapat memilih berbagai rentang waktu untuk pengujian
- Pengaturan Stop Loss yang masuk akal untuk mengontrol kerugian tunggal
Risiko Strategis
- RSI mengalami tren tarik yang dapat menyebabkan sinyal yang salah
- Stop loss static, tidak dapat mengikuti pergerakan pasar secara dinamis
- Tidak dapat menentukan titik baliknya, mungkin akan berbalik posisi
Solusi untuk Mengatasi Risiko:
- Menyaring sinyal RSI dengan indikator lain untuk menghindari posisi yang salah
- Pengaturan Stop Loss Dinamis, Pelacakan Real-Time dari Volatilitas Pasar
- Meningkatkan indikator penilaian tren untuk menghindari posisi terbalik
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Optimalkan parameter RSI untuk mencari kombinasi optimal
Anda dapat menguji berbagai RSI dengan panjang siklus yang berbeda, dan menemukan parameter optimal untuk mengurangi sinyal yang salah.
- Meningkatkan indikator penilaian tren untuk menghindari perdagangan berlawanan arah
Indikator seperti garis rata-rata, MACD, dan lain-lain dapat digunakan untuk menentukan arah tren, untuk menghindari sinyal yang salah pada titik pembalikan tren.
- Dinamika Stop Loss
Stop loss dapat diatur berdasarkan indikator seperti ATR, sehingga stop loss lebih dekat dengan pergerakan pasar.
- Optimalkan aturan masuk
Anda dapat menambahkan kondisi lain pada dasar sinyal RSI, seperti menembus tingkat harga tertentu, volume perdagangan yang meningkat, dan lain-lain sebagai sinyal masuk, untuk meningkatkan akurasi masuk.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold, untuk menangkap tren. Dibandingkan dengan strategi stop loss pelacakan tradisional, strategi ini memiliki keunggulan dalam menentukan waktu pasar dengan indikator. Namun, indikator RSI memiliki fenomena penarikan dan tidak dapat menentukan titik balik tren, yang merupakan arah yang perlu dioptimalkan oleh strategi ini.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Etoro Strategy", overlay=true, max_bars_back=2000)
// To use:
// Capital = capital * leverage
// Slippage Ticks: 3, 5 ? (Mainly for spread)
// etoroStopTicks: Set it accordingly to the stock (to corresponds to etoro default of 50 % for exemple...)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 12, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1995)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1995)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
etoroStopTicks = input( 120 )
// 120 because it is approximatively the number of ticks for default SL of 50% at x5 leverage for copper (no fee)...
price = close
vrsi = rsi(price, length)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE", when = window())
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE", when = window())
strategy.exit("exit SE", "RsiSE", loss=etoroStopTicks, when = window())
strategy.exit("exit LE", "RsiLE", loss=etoroStopTicks, when = window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)