1. Persegi
  2. Divergensi Bullish Strategi Pencari Perdagangan Jangka Pendek Jangka Panjang

Divergensi Bullish Strategi Pencari Perdagangan Jangka Pendek Jangka Panjang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-10 11:37:37
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini mencoba mengidentifikasi peluang jangka pendek di mana Bitcoin cenderung bangkit dengan mencari pola divergensi bullish dalam indikator RSI, dan dengan demikian menentukan titik masuk yang baik untuk perdagangan panjang.

Logika Strategi

  1. Mengidentifikasi divergensi bullish dengan indikator RSI

    • Mendefinisikan parameter RSI (default 14 periode)
    • Menghitung nilai RSI saat ini
    • Periksa apakah divergensi bullish berikut ada:
      • RSI membentuk rendah yang lebih rendah
      • Harga membentuk terendah yang lebih rendah pada saat yang sama
      • RSI kemudian membentuk rendah yang lebih tinggi
      • Harga kemudian membentuk yang lebih tinggi rendah

  2. Periksa apakah nilai RSI di bawah ambang batas

    • Tentukan ambang RSI rendah (default 40)
    • Jika RSI saat ini berada di bawah ambang batas ini, itu bisa menandakan titik masuk panjang

  3. Periksa apakah harga penutupan di bawah divergensi rendah sebelumnya

    • Jika ya, validasi lebih lanjut sinyal pembelian divergensi bullish

  4. Mendefinisikan kondisi stop loss exit

    • Setel persentase stop loss (default 5%)
    • Keluar jika penggunaan mencapai persentase ini

  5. Mendefinisikan kondisi keluar dari keuntungan

    • Tentukan ambang tinggi RSI (default 75)
    • Keluar jika RSI naik di atas ambang batas ini

Analisis Keuntungan

  1. Menggunakan divergensi RSI dapat secara efektif menangkap peluang untuk harga bounce jangka pendek

  2. Menggabungkan dengan ambang rendah RSI membantu menentukan titik masuk tertentu

  3. Stop loss dan mengambil keuntungan pengaturan membantu mengelola risiko dan imbalan

  4. Strategi ini merujuk banyak pengalaman perdagangan nyata dengan sinyal Bitcoin RSI dan sangat cocok untuk Bitcoin scalping panjang

  5. Pengaturan parameter yang wajar membuat strategi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda dan baik untuk perdagangan langsung

Analisis Risiko

  1. Divergensi RSI mungkin gagal, menyebabkan kehilangan perdagangan jika diidentifikasi secara salah

  2. Sebuah indikator tunggal cenderung menghasilkan sinyal palsu, harus dikombinasikan dengan yang lain

  3. Perlu memilih nilai parameter yang tepat, pengaturan yang tidak tepat mempengaruhi profitabilitas

  4. Perdagangan panjang perlu mempertimbangkan tren keseluruhan, menghindari perdagangan melawan tren

  5. Perlu berhati-hati terhadap biaya perdagangan, perdagangan frekuensi tinggi mempengaruhi keuntungan

  6. Harus backtest dan mengoptimalkan parameter secara teratur berdasarkan perubahan pasar

Arahan Optimasi

  1. Pertimbangkan untuk menambahkan indikator lain seperti moving average untuk kondisi filter untuk mengurangi sinyal palsu

  2. Uji pengaturan periode yang berbeda pada setiap kerangka waktu untuk menemukan kombinasi optimal

  3. Menggabungkan analisis tren jangka waktu yang lebih tinggi untuk menghindari pembelian terhadap pembalikan tren

  4. Mengimplementasikan stop loss dinamis yang secara bertahap meningkatkan stop saat tingkat keuntungan meningkat

  5. Sesuaikan persentase stop loss berdasarkan ukuran posisi tertentu

  6. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk optimasi parameter otomatis

Kesimpulan

Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bouncing jangka pendek Bitcoin dengan mendeteksi divergensi bullish RSI dan menentukan titik masuk panjang yang baik. Strategi ini sederhana dan efektif, menggabungkan banyak pengalaman perdagangan praktis, menjadikannya sangat cocok untuk scalping Bitcoin. Namun, ketergantungan pada satu indikator cenderung menghasilkan sinyal palsu, sehingga harus dikombinasikan dengan indikator lain. Perhatian juga harus diberikan pada optimasi parameter, penempatan stop loss, biaya perdagangan, dll. Jika digunakan dengan benar, strategi ini dapat sangat menguntungkan dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-11-02 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bullish Divergence Short-term Long Trade Finder", overlay=false)

max_range = 50 
min_range = 5
///pivot_left = 25
pivot_right = 5

//Inputs
src = input(close, title="Source")
rsiBearCondMin = input.int(50, title="RSI Bearish Condition Minimum")
rsiBearCondSellMin = input.int(60, title="RSI Bearish Condition Sell Min")
rsiBullCondMin = input.int(40, title="RSI Bull Condition Minimum")
pivot_left = input.int(25, title="Look Back this many candles")
SellWhenRSI = input.int(75, title="RSI Sell Value")
StopLossPercent = input.int(5, title="Stop loss Percentage")
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")

//RSI Function/ value 
rsi_value = ta.rsi(src, rsiPeriod)
rsi_hour = request.security(syminfo.tickerid,'60',rsi_value)
rsi_4hour = request.security(syminfo.tickerid,'240',rsi_value)
rsi_Day = request.security(syminfo.tickerid,'D',rsi_value)
plot(rsi_value, title="RSI", linewidth = 2, color = color.black, display =display.all)
hline(50, linestyle = hline.style_dotted)
rsi_ob = hline(70, linestyle=hline.style_dotted)
rsi_os = hline(30, linestyle=hline.style_dotted)
fill(rsi_ob, rsi_os, color.white)
SL_percent = (100-StopLossPercent)/100 

pivot_low_true = na(ta.pivotlow(rsi_value, pivot_left, pivot_right)) ? false : true

//create a function that returns truee/false
confirm_range(x) => 
    bars = ta.barssince(x == true) //counts the number of bars since thee last time condition was true
    min_range <= bars and bars <= max_range // makees sure bars is less than max_range(50) and greater than min_range(5) 


// RSI higher check / low check
RSI_HL_check = rsi_value<rsiBullCondMin and rsi_value > ta.valuewhen(pivot_low_true and rsi_value<rsiBullCondMin, rsi_value,1) and confirm_range(pivot_low_true[1]) 

// price check for lower low
price_ll_check = low < ta.valuewhen(pivot_low_true, low, 1)

bullCond = price_ll_check and RSI_HL_check and pivot_low_true

//pivot_high_true = na(ta.pivothigh(rsi_value, pivot_left, pivot_right))  ? false : true
pivot_high_true = na(ta.pivothigh(rsi_value, pivot_left, pivot_right))   ? false : true

// RSI Lower check / high check ensuring that the RSI dips below 30 to start divergence 
RSI_LH_check = rsi_value < ta.valuewhen(pivot_high_true and rsi_value>rsiBearCondMin, rsi_value,1) and confirm_range(pivot_high_true[1]) //and rsi_value[pivot_right] >= 65

// price check for lower low
price_hh_check = high > ta.valuewhen(pivot_high_true, high, 1)

bearCond = price_hh_check and RSI_LH_check and pivot_high_true and rsi_value[3] > rsiBearCondSellMin

plot(pivot_low_true ? rsi_value : na, offset=-5, linewidth=3, color=(bullCond ? color.green : color.new(color.white, 100)))

plotshape(bullCond ? rsi_value : na , text = "BUY", style =  shape.labelup, location = location.absolute, color = color.green, offset =0, textcolor = color.white )

plot(pivot_low_true ? rsi_value : na, offset=-5, linewidth=3, color=(bearCond ? color.red : color.new(color.white, 100)))

plotshape(bearCond ? rsi_value : na , text = "Sell", style =  shape.labelup, location = location.absolute, color = color.red, offset =0, textcolor = color.white )
//[bbUpperBand, bbMiddleBand, bbLowerBand] = ta.bb(src, bbPeriod, bbDev)

//Entry Condition
longCondition = false

//bullEntry = bullCond and RSI_HL_check and confirm_range(pivot_low_true[1])
if bullCond and close < ta.valuewhen(pivot_low_true, low, 1) and rsi_hour <40 ///and rsi_4hour<40 //and rsi_Day<50
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
//Exit Condition
if (strategy.position_size > 0 and close < strategy.position_avg_price*SL_percent)
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size > 0 and (rsi_value > SellWhenRSI or bearCond))
    strategy.close("Long")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi