1. Persegi
  2. Strategi Penutupan Posisi

Strategi Penutupan Posisi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-10 14:25:30
Tag:

img

Gambaran umum

Ide inti dari strategi ini adalah untuk membeli saham di pasar tutup dan menjualnya di pasar terbuka hari berikutnya, untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga di buka.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada dua putusan:

  1. Pedagang intraday cenderung pergi panjang di pasar terbuka, mendorong harga pembukaan.

  2. Harga penutupan mencerminkan nilai saham yang sebenarnya.

Secara khusus, strategi ini memeriksa apakah harga penutupan di atas rata-rata bergerak sederhana 200 hari pada penutupan pasar (20:00).

Pada hari berikutnya pasar dibuka (9:30), ia menutup posisi panjang dibuka pada hari sebelumnya, dan menutup posisi pendek juga.

Dengan membeli dengan harga penutupan yang rendah dan menjual dengan harga pembukaan yang tinggi, ia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga pembukaan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini:

  1. Manfaatkan inersia trader intraday untuk pergi panjang di buka dan menjual untuk keuntungan.

  2. MA 200 hari membantu mengidentifikasi tren.

  3. Frekuensi rendah dengan hanya dua titik perdagangan setiap hari mengurangi biaya transaksi.

  4. Backtesting memberikan kepercayaan pada parameter.

  5. Sistem otomatis meminimalkan gangguan emosional.

Analisis Risiko

Risiko yang harus dipertimbangkan:

  1. Harga pembukaan dapat berbalik tajam mengakibatkan kerugian.

  2. Harga penutupan dapat dimanipulasi.

  3. Penangguhan stok dapat mencegah posisi pembukaan.

  4. Biaya transaksi yang tinggi membuat perdagangan sering mahal.

  5. Penyesuaian parameter yang tidak benar menyebabkan perdagangan berlebihan atau kerugian.

Solusi meliputi:

  1. Atur stop loss untuk membatasi kerugian.

  2. Periksa volume dan penyesuaian untuk memvalidasi harga penutupan.

  3. Memprioritaskan saham likuid.

  4. Mengoptimalkan panjang MA dan waktu perdagangan.

Arah Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dengan:

  1. Menambahkan berhenti untuk memotong kerugian pada pembalikan pembukaan.

  2. Menggunakan indikator lain untuk menentukan kisaran harga.

  3. Mempertimbangkan risiko likuiditas dan memilih saham likuid.

  4. Mencoba parameter MA yang berbeda.

  5. Mengoptimalkan waktu buka/tutup.

  6. Memeriksa berita untuk validitas harga penutupan.

  7. Mempertimbangkan biaya transaksi dan memilih stok biaya rendah.

  8. Menggunakan model multifaktor.

Kesimpulan

Strategi ini mendapat keuntungan dari kenaikan harga pembukaan dengan membeli rendah di dekat dan menjual tinggi di terbuka. Ini memiliki beberapa keuntungan tetapi juga risiko untuk dipertimbangkan. Optimasi lebih lanjut pada parameter, stop, pemilihan saham dapat meningkatkan kinerja. Secara keseluruhan, ini memberikan ide strategi posisi penutupan yang sederhana untuk pedagang intraday.

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Youngmoneyinvestments

//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)

// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)

// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)

// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30

long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)

// Execute the strategy logic
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
    strategy.close("Short")

// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi