Strategi beli saat tutup dan jual saat buka
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan inti dari strategi ini adalah untuk membeli saham pada hari penutupan dan menjual saham pada hari pembukaan untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga saham pada hari pembukaan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua penilaian utama:
Pedagang harian biasanya cenderung melakukan pembelian pada saat buka saham, sehingga mendorong kenaikan harga saham pada saat buka saham.
Harga pada saat penutupan relatif lebih mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu token.
Secara khusus, strategi ini pertama-tama menilai apakah harga penutupan hari itu lebih tinggi dari rata-rata bergerak sederhana 200 hari pada saat penutupan setiap hari ([[20:00]]), jika lebih tinggi dari rata-rata itu, lakukan lebih banyak pada saat penutupan; jika harga penutupan lebih rendah dari rata-rata itu, lakukan shorting pada saat penutupan.
Pada hari berikutnya, jika Anda memiliki lebih dari satu posisi, maka Anda akan menutup posisi Anda pada hari berikutnya. Jika Anda memiliki posisi kosong, maka Anda akan menutup posisi Anda pada hari berikutnya.
Dengan membeli di harga terendah pada saat penutupan dan menjual di harga teratas pada saat pembukaan, keuntungan diperoleh dari kenaikan harga saham saat pembukaan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Menggunakan pola pikir inersial pedagang intraday, yaitu karakteristik kenaikan harga saham pada saat buka saham, keuntungan yang diperoleh oleh penjual saham pada saat buka saham.
Menggunakan 200 hari moving average untuk menentukan tren harga, membantu untuk menangkap tren besar untuk beroperasi.
Frekuensi operasi rendah, hanya dua kali per hari untuk menilai dan berdagang, mengurangi biaya transaksi.
Menggunakan data yang cukup untuk menilai keabsahan parameter aturan dengan menggunakan data historis, meningkatkan kepercayaan.
Sistem perdagangan terprogram dengan kinerja yang tinggi, menghindari pengaruh emosi manusia terhadap keputusan perdagangan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Probabilitas adanya reversal harga bukaan, jika harga bukaan berbalik besar ke arah yang berlawanan, maka akan terjadi kerugian.
Kemungkinan manipulasi harga close-out, jika harga close-out ditingkatkan atau ditekan secara sengaja, akan mempengaruhi keputusan.
Pembatalan kartu dapat menyebabkan kerugian karena tidak dapat membuka posisi yang bersih.
Metode dengan biaya transaksi yang lebih tinggi tidak cocok untuk strategi dengan frekuensi yang lebih tinggi.
Pengaturan parameter yang tidak masuk akal dapat menyebabkan frekuensi transaksi yang terlalu tinggi atau efisiensi yang buruk.
Solusi untuk mengatasi risiko meliputi:
Tetapkan titik henti, kendalikan kerugian maksimum.
Menggunakan metode seperti volume transaksi atau hak kembali untuk menilai keandalan harga penutupan.
Pilihlah mata uang dengan likuiditas yang lebih baik.
Menyesuaikan parameter moving average dan waktu pembukaan posisi untuk meningkatkan efektivitas strategi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan cara:
Stop loss atau stop stop saat terjadi reversal pada harga open, untuk menghindari kerugian lebih lanjut.
Menggunakan indikator atau model lain untuk menilai harga saham dalam kisaran yang wajar, menghindari kerugian.
Mempertimbangkan risiko likuiditas, dan memprioritaskan likuiditas.
Uji parameter moving average yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Optimalkan waktu buka posisi, pertimbangkan untuk mempercepat atau menunda waktu buka posisi tertentu.
“Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tidak tahu apa yang akan terjadi”, kata dia.
Mempertimbangkan biaya transaksi, dan memilih yang lebih murah.
Integrasi model multi faktor, mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi.
Meringkaskan
Strategi ini mendapatkan keuntungan dengan membeli pada harga rendah pada hari penutupan dan menjual pada harga tinggi pada hari pembukaan. Strategi ini memiliki beberapa kelebihan, tetapi ada juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Dengan terus mengoptimalkan pengaturan parameter, metode stop loss, pilihan indikator, dan lain-lain, efek strategi yang lebih baik dapat diperoleh.
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Youngmoneyinvestments
//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)
// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)
// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30
long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)
// Execute the strategy logic
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
strategy.close("Short")
// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)