Strategi pembalikan momentum jangka pendek
ChaoZhang
Ringkasan
Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendeteksi persentase perubahan harga indikator dalam jangka waktu tertentu, menghasilkan sinyal perdagangan ketika melampaui batas yang ditetapkan. Strategi ini berlaku untuk perdagangan garis pendek dan perdagangan terbuka, yang dapat menangkap peluang perdagangan yang dibawa oleh perubahan keadaan pasar yang tiba-tiba.
Prinsip Strategi
Input parameter x mewakili jumlah siklus K yang diperiksa, dengan default 5 mewakili 5 menit K.
Hitung persentase perubahan dari harga penutupan K saat ini terhadap harga penutupan sebelum x periode, disimpan sebagai trueChange1 dan trueChange2
Masukkan parameter percentChangePos dan percentChangeNeg untuk representasi dari perubahan persentase yang ditetapkan, dengan default 0,4% dan -0,4% .
Ketika trueChange1 lebih besar dari percentChangePos, menghasilkan sinyal beli, dan ketika trueChange2 lebih kecil dari percentChangeNeg, menghasilkan sinyal jual.
Menggambar teks dan latar belakang tag untuk buy dan sell status.
Kondisi masuk dan keluar berdasarkan pengaturan sinyal.
Konfigurasikan alarm dan peta.
Keunggulan Strategis
Dengan menggunakan perubahan persentase dan bukan perubahan harga mutlak, parameter dapat disesuaikan secara otomatis dengan standar yang berbeda.
Fleksibel untuk mengatur persentase dari perubahan positif dan negatif, untuk mengidentifikasi dua sisi dari Brin Cluster.
Parameter siklus deteksi dapat disesuaikan untuk mengidentifikasi perubahan tren dalam periode waktu yang berbeda.
Anda dapat mengkonfigurasi peringatan alarm untuk memastikan sinyal penting tidak terlewatkan.
Logika sinyal jual beli yang sederhana dan mudah dipahami.
“Kembali ke masa lalu, kita bisa melihat perubahan di masa depan”, katanya.
Risiko Strategis
Perubahan persentase tidak dapat menentukan arah tren dan dapat menghasilkan sinyal yang menyesatkan.
Parameter default mungkin tidak cocok untuk semua standar, perlu disesuaikan.
Tidak ada cara untuk menghentikan kerugian, tidak ada cara untuk mengendalikan kerugian.
Sinyal sering terjadi, dan biaya transaksi mungkin lebih tinggi.
Tidak bisa menilai struktur pasar, mudah dicurangi di pasar yang bergejolak.
Solusi:
Indikator-indikator seperti Regressi Linier Trends (TLR) dan lain-lain digunakan untuk menilai tren besar.
Pengaturan parameter optimasi sesuai dengan karakteristik standar yang berbeda.
Tetapkan kondisi stop loss yang tepat.
Filter sinyal, hindari terlalu sering bertransaksi.
Penjelasan struktur pasar berdasarkan siklus waktu yang lebih tinggi, menghindari perdagangan buta di pasar yang bergejolak.
Optimasi Strategi
Menambahkan mekanisme stop loss, seperti tracking stop loss, move stop loss, dan lain-lain, untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Tambahkan kondisi penyaringan, seperti indikator kapasitas, rata-rata bergerak, dan lain-lain, untuk menghindari kelelahan.
Optimalkan pengaturan titik jual beli, seperti sinyal konfirmasi indikator yang digabungkan dengan MACD.
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.
Meningkatkan penilaian terhadap struktur pasar, menghindari perdagangan buta di pasar yang bergejolak.
Perbedaan antara volatilitas, likuiditas, dan parameter pengaturan dinamis.
Dengan menggunakan analisis siklus waktu tingkat tinggi, untuk menentukan arah tren besar.
Meringkaskan
Strategi ini merupakan strategi pembalikan jangka pendek dengan membandingkan persentase perubahan harga dengan nilai terendah yang diantisipasi, untuk menentukan waktu jual beli. Keuntungan adalah sederhana, intuitif, dapat dikonfigurasi, dan fleksibel. Kelemahan adalah adanya risiko kerugian tertentu, yang perlu dikombinasikan dengan penilaian tren dan penggunaan alat pengendalian risiko. Secara keseluruhan, strategi ini jelas dan mudah dipahami, dan dapat menjadi strategi perdagangan garis pendek yang efektif dengan optimasi rasional.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// created by Oliver
strategy("Percentage Change strategy w/BG color", overlay=true, scale=scale.none, precision=2)
x = input(5, title = 'x candles difference', minval = 1)
trueChange1 = (close - close[x]) / close[x] * 100
percentChangePos = input(0.4, title="Percent Change")
//if (percentChange > trueChange) then Signal
plotChar1 = if percentChangePos > trueChange1
false
else
true
plotchar(series=plotChar1, char='🥶', color=color.green, location=location.top, size = size.tiny )
trueChange2 = (close - close[x]) / close[x] * 100
percentChangeNeg = input(-0.4, title="Percent Change")
plotChar2 = if percentChangeNeg < trueChange2
false
else
true
plotchar(series=plotChar2, char='🥵', color=color.red, location=location.top, size = size.tiny)
//------------------------------------------------------------------------
UpColor() => percentChangePos < trueChange1
DownColor() => percentChangeNeg > trueChange2
//Up = percentChangePos < trueChange1
//Down = percentChangeNeg > trueChange2
col = percentChangePos < trueChange1 ? color.lime : percentChangeNeg > trueChange2 ? color.red : color.white
//--------
condColor = percentChangePos < trueChange1 ? color.new(color.lime,50) : percentChangeNeg > trueChange2 ? color.new(color.red,50) : na
//c_lineColor = condUp ? color.new(color.green, 97) : condDn ? color.new(color.maroon, 97) : na
//barcolor(Up ? color.blue : Down ? color.yellow : color.gray, transp=70)
//Background Highlights
//bgcolor(condColor, transp=70)
//---------
barcolor(UpColor() ? color.lime: DownColor() ? color.red : na)
bgcolor(UpColor() ? color.lime: DownColor() ? color.red : na)
//------------------------------------------------------------------------
buy = percentChangePos < trueChange1
sell = percentChangeNeg > trueChange2
//------------------------------------------------------------------------
/////////////// Alerts ///////////////
alertcondition(buy, title='buy', message='Buy')
alertcondition(sell, title='sell', message='Sell')
//-------------------------------------------------
if (buy)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
/////////////////// Plotting ////////////////////////
plotshape(buy, title="buy", text="Buy", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0) //plot for buy icon
plotshape(sell, title="sell", text="Sell", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)