Strategi Breakout Indikator Saluran Dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator saluran dinamis untuk menilai arah pasar berdasarkan terobosan saluran untuk menangkap arah tren. Strategi ini terutama dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dalam jangka waktu tertentu, untuk membentuk saluran ke atas ke bawah, menghasilkan sinyal perdagangan ketika terobosan saluran.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan fungsi input untuk mengatur panjang siklus saluran length menjadi 20 hari. Kemudian menghitung harga tertinggi dalam 20 hari terakhir highest ((high, length) sebagai uptrend dan harga terendah dalam 20 hari terakhir lowest ((low, length) sebagai downtrend.
Diisi dengan warna di dalam saluran. Diisi dengan warna hijau di atas jalur atas, dan diisi dengan warna merah di bawah jalur bawah, untuk membentuk saluran dinamis.
Pada saat yang sama, mereka juga memetakan rata-rata bergerak 200 hari (EMA) untuk digunakan sebagai referensi dalam menilai tren.
Strategi menggunakan nilai ema sebagai tolok ukur untuk menilai tren besar. Apabila close lebih besar dari garis 200 hari, maka bullish. Jika close lebih kecil dari garis 200 hari, maka bearish.
Pada saat bullish, jika harga close menembus tren naik, maka akan menghasilkan sinyal melakukan plus; pada saat bearish, jika harga close menembus tren turun, maka akan menghasilkan sinyal melakukan short.
Buat stop loss lebih banyak dengan aturan panjang dan pendek yang disetel ke bawah jalur atau garis tengah, stop loss terbuka dengan aturan panjang dan pendek yang disetel ke atas jalur atau garis tengah.
Keunggulan Strategis
Menggunakan saluran dinamis untuk menangkap perubahan tren pasar.
Menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan terobosan, mengikuti ide perdagangan tren.
Untuk menentukan arah tren besar berdasarkan rata-rata bergerak, digunakan dalam kombinasi dengan terobosan saluran.
Stop loss ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan pasar.
Risiko Strategis
Salah perhitungan tren besar, yang dapat menyebabkan perpindahan dari pasar.
Periode saluran yang tidak tepat akan meningkatkan kemungkinan transaksi yang salah.
Titik stop berada di dekat saluran, yang dapat meningkatkan kemungkinan stop dipicu.
Sinyal penembusan terlambat dan mungkin kehilangan titik masuk terbaik.
Tanggapan:
Menggabungkan berbagai indikator untuk menilai tren, mengurangi kemungkinan kesalahan.
Mengoptimalkan parameter siklus saluran agar dapat beradaptasi dengan ritme pasar yang berbeda.
Sesuaikan posisi stop loss untuk memastikan ada cukup ruang penyangga.
Kombinasi dengan indikator lain untuk memfilter sinyal masuk.
Arah optimasi strategi
Menambah indikator penilaian tren besar, membentuk portofolio indikator, meningkatkan akurasi penilaian.
Menambahkan indikator volume transaksi untuk menghindari terobosan palsu.
Optimalkan parameter siklus saluran agar lebih sesuai dengan karakteristik varietas yang berbeda.
Mengoptimalkan strategi stop loss dan pelacakan dinamika stop loss.
Menambahkan filter, meningkatkan kualitas sinyal, dan mengurangi transaksi yang tidak perlu.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan mengikuti ide perdagangan tren, menggunakan saluran dinamis untuk menentukan jangkauan fluktuasi dan sinyal perdagangan pembentukan terobosan, dapat secara efektif melacak perubahan tren, merupakan strategi pelacakan tren yang andal. Namun, masih perlu mengoptimalkan cara menilai dan menghentikan tren besar, dan menambahkan kondisi penyaringan untuk meningkatkan stabilitas strategi. Strategi ini cocok untuk melacak tren garis tengah panjang, dapat digabungkan dengan strategi lain untuk membentuk portofolio multi-strategi, hedging sistem risiko.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades
//@version=4
strategy("Donchian Indexes", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
longSL=input("Lower Low", "LONG SL", options=["Lower Low", "Basis"])
shortSL=input("Higher High", "SHORT SL", options=["Higher High", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
plot(ema(close,200), "ema", color=color.orange)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=longSL=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=shortSL=='Basis' ? mid : hh)