1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan Tren Jangka Panjang

Strategi Pembalikan Tren Jangka Panjang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-13 10:51:35
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi pembalikan tren jangka panjang adalah sistem perdagangan mekanis yang menggabungkan tren berikut dan pembalikan jangka pendek. Ini menggunakan 7 hari tinggi dan rendah untuk membangun saluran dan rata-rata bergerak 200 hari untuk menentukan arah tren jangka panjang.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

  1. Gunakan 7 hari tinggi-rendah untuk menilai kenaikan dan penurunan selama seminggu terakhir.

  2. Rata-rata bergerak 200 hari menentukan arah tren jangka panjang.

  3. Ketika harga menembus di bawah titik terendah 7 hari dan di atas rata-rata bergerak 200 hari, sinyal beli dihasilkan. Ini menunjukkan akhir koreksi penurunan jangka pendek dan tren dapat berbalik ke atas.

  4. Ketika harga menembus di atas tertinggi 7 hari dan di bawah rata-rata bergerak 200 hari, sinyal jual dihasilkan. Ini menunjukkan akhir koreksi kenaikan jangka pendek dan tren dapat berbalik ke bawah.

  5. Gunakan 2x ATR stop loss untuk mengontrol risiko per perdagangan.

Kuncinya adalah untuk mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang. Saluran 7 hari menilai tindakan harga baru-baru ini dan MA 200 hari menilai tren multi-bulan. Sinyal perdagangan hanya dihasilkan ketika keduanya menunjukkan arah yang sama. Ini menghindari sinyal palsu dari koreksi jangka pendek.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Sinyal sederhana dan jelas berdasarkan harga dan rata-rata bergerak.

  2. Mempertimbangkan tren jangka pendek dan jangka panjang, menyaring kebisingan secara efektif.

  3. Mengikuti tren dan reversi rata-rata digabungkan merata kembali.

  4. ATR stop loss mengontrol risiko, lebih kecil maksimum drawdown.

  5. Terapan untuk saham, forex, crypto di pasar.

  6. Bisa berjalan di lingkungan frekuensi tinggi dan rendah.

Analisis Risiko

Risiko utama adalah:

  1. Mungkin kehilangan tren besar di pasar tren yang kuat.

  2. Stop loss dapat sering terjadi di pasar yang bergolak.

  3. Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan berlebihan.

  4. Metrik tren jangka pendek dan jangka panjang yang tidak tepat dapat menyaring terlalu banyak sinyal.

  5. Model gagal karena data sampel.

Teknik manajemen risiko utama:

  1. Mengoptimalkan parameter untuk stop loss dan frekuensi perdagangan yang wajar.

  2. Pengujian backtesting yang kuat di pasar dan kerangka waktu.

  3. Diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko strategi tunggal.

  4. Stop loss eksponensial untuk membatasi kerugian per perdagangan.

Arahan Optimasi

Strategi dapat ditingkatkan pada:

  1. Mengoptimalkan panjang saluran untuk metrik tren jangka pendek yang lebih baik.

  2. Mengoptimalkan panjang MA untuk metrik tren jangka panjang yang lebih baik.

  3. Coba teknik stop loss lainnya seperti persentase, trailing.

  4. Menambahkan kondisi volume. Pembalikan tren sering melihat peningkatan volume.

  5. Pembelajaran mesin untuk menemukan parameter jangka pendek dan panjang yang optimal.

  6. Aturan keluar yang dinamis berdasarkan dasar dan sentimen.

  7. Mengoptimalkan stop loss untuk algoritma eksponensial atau profit locking.

Optimasi parameter dan kombinasi dapat lebih meningkatkan pengembalian dan metrik risiko.

Ringkasan

Strategi pembalikan tren jangka panjang menggabungkan kedua trend berikut dan reversi rata-rata. Dengan menilai tren jangka pendek dan jangka panjang, ia menghasilkan sinyal pada titik pembalikan tren. Dibandingkan dengan strategi pembalikan tren murni atau rata-rata, ia menyaring kebisingan pasar dan mencapai pengembalian yang stabil dan pengendalian risiko. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai dengan pedagang algo dengan pandangan pasar dan memberikan kinerja yang stabil untuk portofolio kuantitatif. Dengan optimasi dan manajemen risiko yang berkelanjutan, perbaikan lebih lanjut dalam pengembalian risiko dimungkinkan.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
// This Algo Strategy Has Only 3 rules and 62% Win Rate (Youtube) 

strategy("Trend Bounce", overlay=true)

nn = input(7,"Channel Length")
hi = highest(high,nn)
lo = lowest(low,nn)
n2 = input(200,"Ma Length")
ma = sma(close,n2)

if close>ma and close<lo[1]
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if close>hi[1]
    strategy.close("Buy") 
    
if close<ma and close>hi[1]
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
if close<lo[1]
    strategy.close("Sell")


plot(hi,"high",color=color.aqua)
plot(lo,"low",color=color.aqua)
plot(ma,"sma",color=color.yellow)       

//-----------------------------------------Stop Loss-------------------------------------------------------

atr = sma(tr,10)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR Stop Loss",minval=0)
StopPrice_Long  = strategy.position_avg_price - slm*atr              // determines stop loss's price 
StopPrice_Short  = strategy.position_avg_price + slm*atr              // determines stop loss's price 
FixedStopPrice_Long = valuewhen(bought,StopPrice_Long,0)                  // stores original StopPrice  
FixedStopPrice_Short = valuewhen(sold,StopPrice_Short,0)                  // stores original StopPrice  
plot(FixedStopPrice_Long,"ATR Stop Loss Long",color=color.blue,linewidth=1,style=plot.style_cross)
plot(FixedStopPrice_Short,"ATR Stop Loss Short",color=color.red,linewidth=1,style=plot.style_cross)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Long)    // commands stop loss order to exit!
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Short)    // commands stop loss order to exit!
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi