Strategi pembalikan tren jangka panjang
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi reversal tren jangka panjang adalah sistem perdagangan mekanis yang menggabungkan pelacakan tren dan reversal jangka pendek. Strategi ini menggunakan titik tinggi dan rendah 7 hari untuk membangun saluran dan menentukan arah tren jangka panjang dalam kombinasi dengan rata-rata bergerak 200 hari. Dalam pasar bull, strategi ini dibeli selama penurunan dan dijual selama kenaikan; dalam pasar bear, strategi ini dijual selama kenaikan dan dibeli selama penurunan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
Dengan menggunakan nilai tertinggi dan terendah dalam 7 hari, Anda dapat membuat saluran untuk menilai kenaikan dan penurunan dalam 7 hari terakhir.
Rata-rata bergerak 200 hari menentukan arah tren jangka panjang.
Ketika harga turun dari 7 hari terendah dan berada di atas 200 hari moving average, sinyal beli dihasilkan. Ini berarti bahwa penurunan koreksi jangka pendek berakhir dan tren mungkin akan berbalik ke atas.
Ketika harga melampaui 7 hari tertinggi dan berada di bawah 200 hari moving average, maka akan ada sinyal jual. Ini berarti bahwa momentum penyesuaian jangka pendek telah berakhir dan tren mungkin akan berbalik ke bawah.
Stop Loss 2 kali lipat ATR untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Kunci dari strategi ini adalah mempertimbangkan tren dalam dua dimensi waktu, jangka pendek dan jangka panjang. Pada hari ke-7 saluran menilai penurunan dalam minggu terakhir, dan pada hari ke-2 rata-rata bergerak menilai arah tren jangka panjang sekitar setengah tahun. Hanya ketika keduanya berlawanan arah bullish atau bearish, sinyal perdagangan dihasilkan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Sinyal strategi sederhana dan jelas, hanya berdasarkan harga dan rata-rata, mudah untuk diterapkan.
Selain itu, Anda juga dapat mempertimbangkan tren jangka pendek dan jangka panjang untuk memfilter kebisingan secara efektif.
Dengan menggunakan metode perdagangan yang mengikuti tren dan kombinasi reverse, keuntungan relatif stabil.
Dengan ATR, risiko pengendalian kerugian dan penarikan maksimum relatif kecil.
Dapat diterapkan secara luas di berbagai pasar seperti saham, valuta asing, cryptocurrency, dan lainnya.
Dapat beroperasi di lingkungan frekuensi tinggi dan rendah.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah sebagai berikut:
Dalam situasi yang kuat dalam jangka panjang, strategi mungkin kehilangan sebagian besar kenaikan.
Stop loss dapat sering dipicu dalam kondisi gempa.
Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan yang terlalu sering.
Pengaturan yang tidak tepat untuk menilai tren jangka pendek dan jangka panjang dapat memfilter sebagian besar peluang.
Data ekstrasampel dapat menyebabkan kegagalan model.
Langkah-langkah pengendalian risiko utama meliputi:
Optimalkan parameter untuk memastikan stop loss dan frekuensi perdagangan yang wajar.
Verifikasi yang ketat dan pengujian yang dilakukan untuk memeriksa stabilitas pasar dan periode waktu yang berbeda
Menggunakan investasi portofolio untuk mengurangi risiko strategi tunggal.
Menggunakan stop loss indeks untuk mengurangi kerugian tunggal.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Optimalkan parameter panjang saluran untuk mencari kriteria yang lebih tepat untuk menilai tren jangka pendek.
Mengoptimalkan parameter moving average untuk mencari kriteria yang lebih cocok untuk menilai tren jangka panjang.
Cobalah metode stop loss lainnya, seperti stop loss persentase, stop loss bergerak, dan sebagainya.
Kriteria untuk menilai peningkatan volume transaksi. Jika tren berbalik, biasanya volume transaksi meningkat.
Parameter terbaik untuk menentukan tren jangka pendek dan panjang berdasarkan pelatihan data masa lalu.
Menciptakan mekanisme keluar yang dinamis, yang menggabungkan indikator emosi dan fundamental.
Mengoptimalkan algoritma stop loss untuk mencapai stop loss indeks atau stop loss pelindung keuntungan.
Dengan optimasi dan kombinasi parameter secara sistematis, strategi ini dapat meningkatkan tingkat pengembalian dan indikator penyesuaian risiko lebih lanjut.
Meringkaskan
Strategi reversal tren jangka panjang adalah strategi perdagangan algoritmik yang mengkombinasikan tren dan reversal. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan pada titik reversal tren dengan menilai perubahan tren dalam dua dimensi waktu jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. Strategi ini dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar jangka pendek dan mendapatkan keuntungan yang stabil dengan mengontrol risiko, dibandingkan dengan strategi reversal tren murni atau reversal murni. Secara keseluruhan, strategi ini cocok untuk pedagang algoritmik yang memiliki kemampuan penilaian dasar di pasar dan dapat memberikan portofolio yang stabil dan rata untuk kombinasi kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
// This Algo Strategy Has Only 3 rules and 62% Win Rate (Youtube)
strategy("Trend Bounce", overlay=true)
nn = input(7,"Channel Length")
hi = highest(high,nn)
lo = lowest(low,nn)
n2 = input(200,"Ma Length")
ma = sma(close,n2)
if close>ma and close<lo[1]
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if close>hi[1]
strategy.close("Buy")
if close<ma and close>hi[1]
strategy.entry("Sell",strategy.short)
if close<lo[1]
strategy.close("Sell")
plot(hi,"high",color=color.aqua)
plot(lo,"low",color=color.aqua)
plot(ma,"sma",color=color.yellow)
//-----------------------------------------Stop Loss-------------------------------------------------------
atr = sma(tr,10)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR Stop Loss",minval=0)
StopPrice_Long = strategy.position_avg_price - slm*atr // determines stop loss's price
StopPrice_Short = strategy.position_avg_price + slm*atr // determines stop loss's price
FixedStopPrice_Long = valuewhen(bought,StopPrice_Long,0) // stores original StopPrice
FixedStopPrice_Short = valuewhen(sold,StopPrice_Short,0) // stores original StopPrice
plot(FixedStopPrice_Long,"ATR Stop Loss Long",color=color.blue,linewidth=1,style=plot.style_cross)
plot(FixedStopPrice_Short,"ATR Stop Loss Short",color=color.red,linewidth=1,style=plot.style_cross)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Long) // commands stop loss order to exit!
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Short) // commands stop loss order to exit!