Strategi Perdagangan Breakout Probabilitas Tinggi Keseimbangan Tekanan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan berbagai kombinasi indikator untuk menentukan arah tren dan waktu perdagangan, menggunakan metode keseimbangan tekanan untuk meningkatkan peluang perdagangan. Tiga indikator utama digunakan MACD, PSAR dan EMA untuk menilai, dan stop loss yang dikombinasikan dengan stop loss menghasilkan keuntungan yang efisien.
Prinsip Strategi
Menggunakan EMA untuk menghitung garis rata-rata, untuk menentukan arah tren keseluruhan. Nilai EMA yang lebih besar mewakili tren naik saat ini, dan nilai EMA yang lebih kecil mewakili tren turun.
Menggunakan MACD untuk menghitung perbedaan antara garis cepat dan garis lambat, perbedaan yang lebih besar dari 0 menunjukkan tren naik saat ini, dan perbedaan yang lebih kecil dari 0 menunjukkan tren turun.
Menggunakan PSAR untuk menghitung titik perubahan berturut-turut, ketika nilai PSAR yang lebih besar mewakili saat ini dalam tren menurun, ketika nilai PSAR yang lebih kecil mewakili saat ini dalam tren naik.
Kombinasi tiga indikator di atas, menilai konsistensi tren. Ketika tiga indikator menilai hasil yang sama, mewakili tren yang lebih jelas, dapat melakukan pembelian atau penjualan operasi.
Buka posisi sesuai dengan kondisi beli dan jual, dan atur titik stop loss, tutup posisi saat mencapai kondisi stop loss atau stop loss, dan dapatkan keuntungan.
Aturan operasionalnya adalah sebagai berikut:
- Kondisi pembelian: non-uptrend, MACD margin kurang dari 0, harga penutupan lebih tinggi dari EMA rata-rata
- Kondisi jual: naik, MACD lebih besar dari nol, harga penutupan di bawah EMA
- Kondisi Stop Loss: Harga mencapai nilai PSAR berikutnya
- Kondisi stop: mencapai rasio stop yang ditetapkan
Keunggulan Strategis
Menggunakan berbagai indikator untuk menilai tren, meningkatkan akurasi penilaian.
Menggunakan metode stress balancing untuk membuka posisi ketika tren sudah jelas dan meningkatkan probabilitas keuntungan.
Tetapkan Stop Loss Stop Loss untuk membatasi kerugian dan mengunci keuntungan.
Sistem aturan transaksi yang jelas, cocok untuk transaksi terprogram.
Hal ini dapat dioptimalkan dengan parameter, menyesuaikan dengan varietas yang berbeda dan siklus perdagangan.
Risiko Strategis
Ada kemungkinan kesalahan dalam menilai tren, yang menyebabkan kesalahan dalam arah posisi.
“Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa”, katanya.
Stop loss setting terlalu besar untuk bisa dihentikan tepat waktu.
Parameter yang tidak tepat menyebabkan terlalu banyak perdagangan atau tidak dapat membuka posisi tepat waktu.
Tidak cukup likuiditas dalam perdagangan varietas, tidak dapat menghentikan kerugian seperti yang direncanakan.
Risiko dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter, menyesuaikan stop loss, dan memilih varietas perdagangan yang memiliki likuiditas yang baik.
Arah optimasi strategi
Menyesuaikan parameter siklus EMA untuk mengoptimalkan akurasi penilaian tren.
Menyesuaikan parameter siklus MACD garis cepat dan garis lambat untuk mengoptimalkan sensitivitas indikator MACD.
Sesuaikan parameter rasio stop loss untuk mendapatkan keseimbangan optimal dari stop loss.
Menambahkan indikator tambahan untuk meningkatkan akurasi pilihan waktu untuk membuka posisi.
Optimalkan pilihan varietas perdagangan, pilih varietas dengan likuiditas baik dan volatilitas tinggi.
Adaptasi siklus waktu perdagangan untuk menyesuaikan dengan karakteristik pasar yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan berbagai indikator untuk menilai tren, membuka posisi saat tren jelas, dan mengatur stop loss, dapat secara efektif menangkap tren pasar, mendapatkan pengembalian yang relatif ideal dengan asumsi jaminan keuntungan tertentu. Dengan mengoptimalkan parameter dan menambahkan indikator tambahan lainnya, dapat meningkatkan stabilitas dan tingkat keuntungan strategi.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title = "Crypto Scalper", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)
len = input(60, minval=1, title="Length EMA")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)
//
fast_length = input(title="Fast Length MACD", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length MACD", type=input.integer, defval=26)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Oscillator MA Type MACD", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input(title="Signal Line MA Type MACD", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
tplong=input(0.245, step=0.005)
sllong=input(1.0, step=0.005)
tpshort=input(0.055, step=0.005)
slshort=input(0.03, step=0.005)
if (uptrend and hist >0 and close < out)
strategy.entry("short", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="short")
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT', alert_message = 'closeshort')
if (not uptrend and hist <0 and close > out)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="long")
strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT', alert_message = 'closelong')