Strategi pelacakan kuat lintas indikator multi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini mengintegrasikan beberapa indikator kuat seperti RSI, MF, CCI, dan Stoch RSI untuk mengidentifikasi dan melacak tren kuat melalui indikator silang. Strategi ini pertama-tama menghitung beberapa indikator siklus, lalu mengambil rata-rata indikator, menghasilkan sinyal beli ketika beberapa indikator menembus titik terendah kuat, menghasilkan sinyal jual ketika indikator menembus titik terendah lemah, sehingga menangkap titik peralihan tren harga saham, melacak tren kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menghitung empat indikator kekuatan sekaligus: RSI, MF, CCI, dan Stoch RSI. Di antaranya, RSI menilai kekuatan dengan menghitung perubahan turun naik dalam periode tertentu; MF juga mempertimbangkan proporsi turun naik; CCI menilai apakah harga oversold dengan menghitung seberapa jauh harga dari garis rata-rata; Stoch RSI menambahkan metode perhitungan KDJ berdasarkan RSI.
Strategi mengatur 50 sebagai area netral indikator. Ketika RSI, MF, CCI, Stoch RSI K dan D garis di atas melewati 50, menghasilkan sinyal beli, menunjukkan bahwa harga saham berada dalam tren naik yang kuat; Ketika indikator semua di bawah 50, menghasilkan sinyal jual, menunjukkan harga saham masuk ke dalam perombakan atau tren turun. Setelah masuk, mengatur jangkauan stop loss yang lebih luas untuk melacak tren yang kuat.
Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa indikator komprehensif, mencakup berbagai metode untuk menghitung kekuatan dan kelemahan harga saham, indikator dapat saling diverifikasi, menghindari kesalahan posisi. Dengan menilai nilai rata-rata indikator, sebagian kebisingan dapat disaring.
Keunggulan Strategis
Indikator ini komprehensif, mencakup RSI, MF, CCI, Stoch RSI dan beberapa metode penilaian yang kuat, yang dapat saling diverifikasi, meningkatkan akurasi identifikasi.
Perhitungan nilai rata-rata dari indikator, dapat memfilter sebagian dari kebisingan, membuat sinyal lebih dapat diandalkan.
Menggunakan crossover indikator sebagai waktu masuk, dapat secara efektif mengidentifikasi titik-titik perubahan harga saham yang kuat.
Dengan pengaturan jangkauan stop loss yang lebih luas, Anda dapat terus mengikuti tren yang kuat dan mendapatkan keuntungan tambahan.
Strategi yang jelas dan mudah dimengerti, pengaturan parameter yang masuk akal, dan operasi hard disk yang mudah.
Risiko Strategis
Risiko terbalik yang kuat. Jika harga saham berbalik secara tiba-tiba, ini dapat menyebabkan strategi stop loss.
Risiko volatilitas tren. Harga saham mungkin mengalami pembalikan yang lebih besar dalam tren yang kuat, dan perlu menetapkan batas stop loss yang wajar.
Strategi yang digunakan untuk melacak kekuatan adalah strategi yang mungkin tidak bekerja dengan baik dalam situasi kosong.
Risiko pengoptimalan parameter. Parameter indikator perlu dioptimalkan untuk pengujian berdasarkan varietas yang berbeda, jika tidak, mungkin tidak bekerja dengan baik.
Risiko dapat dikendalikan dengan cara seperti stop loss yang masuk akal, pengujian parameter, dan penyesuaian posisi.
Arah optimasi strategi
Kombinasi parameter yang berbeda dapat diuji, memilih periode indikator RSI, CCI, dan lain-lain yang lebih cocok untuk varietas tertentu.
Dapat diperkenalkan lebih banyak jenis indikator, seperti indikator volatilitas, indikator volume transaksi, dan lain-lain, yang kaya dengan logika silang multi-indikator.
Persentase posisi setiap transaksi dapat disesuaikan secara otomatis dengan kondisi pasar.
Anda dapat mengatur stop loss dinamis untuk trailing stop loss sesuai dengan volatilitas pasar.
Kemungkinan penyeberangan indikator dapat dieksplorasi dengan masuk ke lapangan melalui penyeberangan indikator tingkat pertama dan kemudian melacak tren melalui penyeberangan indikator tingkat kedua.
Meringkaskan
Strategi ini memungkinkan identifikasi dan pelacakan tren yang kuat melalui penyeberangan berbagai indikator kuat RSI, MF, CCI, dan Stoch RSI. Indikator strategi saling melengkapi secara komprehensif, dan rata-rata indikator yang dihitung dapat memfilter laporan kesalahan secara efektif.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy(title="something", initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=100, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
if lower == 0
100
if upper == 0
0
100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
mf = _rsi(upper, lower)
up = rma(max(change(src), 0), length)
down = rma(-min(change(src), 0), length)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
plot(mf, "MF", color=#459915)
hline(50, title="zap", color=#c0c0c0)
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
//plot(cci, "CCI", color=#996A15)
smoothK = input(1, "K", minval=1)
smoothD = input(1, "D", minval=1)
rsi1 = rsi(src, length)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, "K", color=#0094FF)
plot(d, "D", color=#FF6A00)
avg = (rsi + mf + cci + k + d)/5
long = rsi > 50 and mf > 50 and cci >50 and (k > 50 or d>50)
short= rsi<49 and mf<49 and cci<0 and (k<50 or d<50)
// long= avg > 100
// short=avg<0
plot(avg)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry('short',0,when=short)
//strategy.close("short",when=exitshort)