Keterikatan momentum MACD DMI terobosan strategi arbitrase jangka pendek
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini berfokus pada short-line shorting dalam kondisi bear market, menggunakan dua indikator intensitas untuk memberikan sinyal yang kuat untuk mengkonfirmasi bahwa tren penurunan jangka pendek telah dimulai - untuk mengambil peluang shorting secepat mungkin.
Strategi ini berlaku untuk koin yang Anda rencanakan untuk dipegang dalam jangka panjang, dan berkinerja sangat baik, sementara menggunakan robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk melindungi investasi Anda dengan cara memperdagangkan persentase tertentu dari koin yang Anda pegang, tanpa mempertaruhkan seluruh posisi Anda. Ini dapat mengurangi kerugian yang belum terwujud dari kepemilikan koin karena dapat memperoleh uang tunai tambahan dari keuntungan.
Di sisi lain, jika Anda berdagang dengan kontrak di pasar berjangka, Anda dapat langsung melakukan shorting tanpa harus memiliki aset dasar terlebih dahulu.
Prinsip Strategi
Sistem perdagangan ini menggunakan indikator momentum MACD dan indikator tren DMI untuk mengkonfirmasi waktu jual terbaik. Menggabungkan kedua indikator ini dapat menghindari perdagangan dalam tren naik dan mengurangi kemungkinan terjerumus ke pasar yang rendah fluktuasi.
MACD adalah indikator yang melacak dinamika tren dan dapat mengidentifikasi arah tren jangka pendek. Dalam varian ini, ia menggunakan 12 siklus sebagai EMA cepat dan 26 siklus sebagai EMA lambat, sementara sinyalnya disetel ke arah 9
DMI menunjukkan arah tren harga, dan membandingkan antara titik rendah dan tinggi sebelumnya, dengan menggambar dua garis lurus ke arah positif ((+DI) dan ke arah negatif ((-DI)). Anda dapat menjelaskan tren dengan membandingkan dua garis dan mana yang lebih besar. Aset lebih mungkin berada dalam tren penurunan yang berkelanjutan ketika DMI ke arah negatif lebih besar dari DMI ke arah positif, dan sebaliknya.
Sistem ini akan masuk ke dalam perdagangan jika dua syarat terpenuhi:
Diagram MACD berubah menjadi bearish.
DMI negatif lebih besar dari DMI positif.
Strategi ini dilengkapi dengan stop-loss yang tetap, digabungkan dengan stop-loss volatilitas, yang berfungsi sebagai stop-loss yang melacak untuk menyesuaikan kekuatan tren. Berdasarkan kepercayaan jangka panjang Anda terhadap aset, stop-loss yang tetap dapat diedit untuk membuatnya lebih konservatif atau lebih positif.
Posisi yang dipadamkan jika:
Stop loss: +8% penurunan harga masuk.
atau
Stop loss: Stop loss dari harga yang melampaui volatilitas.
Secara keseluruhan, metode ini berlaku untuk strategi jangka menengah dan panjang. Retrospeksi dari strategi ini dimulai dari 1 April 2022 hingga 18 Juli 2022 untuk membuktikan keefektifannya di pasar beruang. Retrospeksi lebih lanjut dari awal 2022 juga menghasilkan hasil yang baik.
SOLUSDT pada periode waktu 45 menit, MATICUSDT pada periode waktu 2 jam, dan AVAUSDT pada periode waktu 1 jam bekerja dengan sangat baik dalam kombinasi. Secara keseluruhan, umpan balik menunjukkan bahwa ia bekerja paling baik pada periode waktu 45 menit / 1 jam dari sebagian besar kombinasi.
Biaya transaksi juga diperhitungkan, sejalan dengan biaya dasar Binance sebesar 0,1%.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menggunakan dua indikator MACD dan DMI untuk meningkatkan akurasi sinyal masuk dan menghindari penembusan palsu.
Dengan mekanisme penarikan dengan stop loss fixed and oscillatory tracking, stop loss yang lebih tinggi dapat dipastikan dan risiko dikendalikan.
Ini berlaku untuk fase penurunan pasar beruang, yang menghasilkan keuntungan short-line yang lebih tinggi.
Hal ini dapat digunakan untuk melindungi posisi jangka panjang, mendapatkan pendapatan tambahan. Juga dapat langsung melakukan kontrak shorting untuk melakukan arbitrage.
Retrospektifnya sangat baik, terutama pada siklus 1 jam dan 45 menit, cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
DMI dan MACD sebagai indikator pelacakan, memiliki probabilitas yang lebih besar untuk menghasilkan sinyal palsu pada titik-titik perubahan tren, perlu memperhatikan stop loss.
Penetapan yang tidak tepat dapat menyebabkan stopkontak terlalu kecil atau terlalu besar. Disarankan untuk menyesuaikan dengan fluktuasi mata uang yang berbeda.
Stop loss yang dilacak pada fluktuasi bisa diatasi pada periode fluktuasi yang sangat tinggi, yang memerlukan Combine With Additional Stop Loss.
Pemilihan periode pelacakan yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil yang terlalu optimis. Perlu waktu pelacakan yang lebih lama, juga menguji fase pasar yang berbeda.
Efek disk akan dipengaruhi oleh biaya transaksi, harga pasar, titik transaksi tunggal, dan faktor-faktor lain.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan:
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan kombinasi parameter MACD dan DMI secara otomatis, sesuai dengan siklus dan mata uang yang berbeda.
Menambahkan stop loss dinamis berdasarkan volatilitas, menyesuaikan stop loss dengan volatilitas pasar.
Menambahkan penilaian indikator lainnya, membentuk model multi-faktor, meningkatkan efisiensi penyaringan. Misalnya, indikator BVN dan OBV.
Menambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai tren, membantu MACD dan DMI untuk mengirim sinyal.
Menggunakan daftar harga batas sebagai pengganti daftar harga pasar untuk mengurangi dampak dari titik tergelincir transaksi.
Uji coba terhadap berbagai mata uang untuk mencari kombinasi optimal dari parameter siklus.
Meringkaskan
Singkatnya, strategi short-line bear market arbitrage ini menghasilkan keuntungan kuantitatif yang tinggi dengan menentukan waktu shorting melalui kombinasi kekuatan MACD dan DMI. Ini dapat digunakan untuk melindungi posisi long-line, tetapi juga dapat secara langsung melakukan shorting pada kontrak berjangka.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=10000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
max := math.max(max, src)
min := math.min(min, src)
stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
stop
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)
//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)
//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)