Inverse MACD Momentum Terjerat dengan DMI Breakout Scalping Strategi Jangka Pendek

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-13 17:42:23
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini berfokus pada shorting selama kondisi pasar bear dengan menggunakan dua indikator berbasis kekuatan untuk memberikan pertemuan bahwa awal tren penurunan jangka pendek telah terjadi - menangkap kesempatan shorting sesegera mungkin.

Strategi ini bekerja dengan baik pada koin yang Anda rencanakan untuk hodling jangka panjang dan berkinerja sangat baik saat menggunakan bot perdagangan otomatis yang dapat mengeksekusi perdagangan untuk Anda. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan lindung nilai investasi Anda dengan mengalokasikan persentase koin Anda untuk diperdagangkan, tanpa mempertaruhkan seluruh kepemilikan Anda. Ini mengurangi kerugian yang tidak direalisasikan dari hodling karena memberikan uang tambahan dari keuntungan yang diperoleh. Anda kemudian dapat memilih untuk hodling uang tunai ini, atau menggunakannya untuk berinvestasi kembali ketika pasar mencapai tingkat pembelian yang menarik.

Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan ini ketika berdagang kontrak di pasar berjangka di mana tidak perlu memiliki aset yang mendasari sebelum shortingnya.

Logika Strategi

Sistem perdagangan menggunakan indikator Momentum Average Convergence Divergence (MACD) dan indikator Directional Movement Index (DMI) untuk mengkonfirmasi kapan waktu terbaik untuk menjual. Menggabungkan kedua indikator ini mencegah perdagangan selama tren naik dan mengurangi kemungkinan terjebak di pasar dengan volatilitas rendah.

MACD adalah indikator momentum trend berikut dan memberikan identifikasi arah tren jangka pendek. Dalam variasi ini menggunakan 12 periode sebagai EMA cepat dan 26 periode sebagai EMA panjang lambat, dengan penyelarasan sinyal ditetapkan pada 9.

DMI menunjukkan ke arah mana harga sedang berkembang dan membandingkan titik terendah dan tertinggi sebelumnya dengan dua garis yang ditarik di antara masing-masing - garis pergerakan arah positif (+DI) dan garis gerakan arah negatif (-DI).

Sistem akan memasuki perdagangan ketika dua kondisi terpenuhi:

Histogram MACD berubah menjadi bearish.
Ketika DMI negatif lebih besar dari DMI positif.

Strategi ini dilengkapi dengan fixed take profit yang dikombinasikan dengan volatility stop, yang bertindak sebagai trailing stop untuk beradaptasi dengan kekuatan tren.

Posisi ditutup ketika:

Take-Profit Exit: penurunan harga +8% dari harga masuk.

Atau

Stop-Loss Exit: Harga melintasi di atas stop volatilitas.

Secara umum, pendekatan ini cocok untuk strategi jangka menengah hingga panjang. Pengujian kembali untuk strategi ini dimulai pada 1 April 2022 hingga 18 Juli 2022 untuk menunjukkan hasilnya di pasar beruang. Pengujian kembali lebih lanjut dari awal 2022 dan seterusnya juga menghasilkan pengembalian yang baik.

Pasangan yang menghasilkan hasil yang sangat kuat termasuk SOLUSDT pada kerangka waktu 45m, MATICUSDT pada kerangka waktu 2h, dan AVAUSDT pada kerangka waktu 1h.

Biaya perdagangan sebesar 0,1% juga diperhitungkan dan selaras dengan biaya dasar yang diterapkan pada Binance.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

Menggunakan kekuatan dari kedua indikator MACD dan DMI untuk meningkatkan keakuratan sinyal masuk dan menghindari pecah palsu.
Menggunakan kombinasi dari fixed take profit dan volatility trailing stop exit mechanisms untuk memastikan take profit yang lebih tinggi sambil mengendalikan risiko.
Cocok untuk tren penurunan pasar beruang untuk menangkap keuntungan scalping jangka pendek yang substansial.
Dapat digunakan untuk lindung nilai posisi panjang untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau langsung kontrak berjangka pendek untuk scalping.
Hasil backtest yang kuat, terutama pada jangka waktu 1 jam dan 45m yang cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi.

Analisis Risiko

Risiko dari strategi ini meliputi:

DMI dan MACD sebagai indikator tertinggal memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan sinyal yang salah di sekitar titik balik tren, yang membutuhkan pemantauan stop loss.
Pengaturan fixed take profit yang tidak tepat dapat mengakibatkan take profit terlalu kecil atau terlalu besar.
Volatility trailing stops dapat dipecahkan selama periode perubahan yang keras, yang membutuhkan kombinasi dengan stop loss tambahan.
Pemilihan periode waktu backtest yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil yang terlalu optimis. pengujian yang lebih lama di berbagai kondisi pasar harus dilakukan.
Kinerja dunia nyata akan dipengaruhi oleh biaya perdagangan, slippage pesanan pasar dll yang mengarah pada penyimpangan dari backtest.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan kombinasi parameter MACD dan DMI secara otomatis, disesuaikan dengan kerangka waktu dan koin yang berbeda.
Tambahkan volatilitas berbasis keuntungan mengambil dinamis, menyesuaikan rentang mengambil keuntungan berdasarkan volatilitas pasar.
Masukkan indikator tambahan, membentuk model multi-faktor untuk meningkatkan penyaringan, seperti BVN dan OBV.
Tambahkan model pembelajaran mesin untuk membantu MACD dan DMI dalam sinyal.
Gunakan limit order bukan order pasar untuk mengurangi dampak slippage.
Uji pada koin individu untuk menemukan parameter jangka waktu yang optimal.

Kesimpulan

Singkatnya, strategi scalping beruang jangka pendek ini memberikan keuntungan kuantitatif yang substansial dengan mengidentifikasi momen shorting optimal melalui kombinasi MACD dan DMI yang kuat. Ini dapat digunakan untuk lindung nilai posisi panjang dan kontrak berjangka pendek secara langsung. Mengoptimalkan stop dan parameter tuning dapat lebih meningkatkan tingkat kemenangan. Strategi ini layak diterapkan secara aktif dan dioptimalkan oleh pedagang pasar beruang.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",

         overlay=true,
         initial_capital=10000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max = src
    var min = src
    var uptrend = true
    var stop = 0.0
    atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
    max := math.max(max, src)
    min := math.min(min, src)
    stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
    uptrend := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max := src
        min := src
        stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        stop
    [stop, uptrend]
    
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)

//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)

//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi